Strategi henti untung dan henti rugi penunjuk RSI merentas tempoh
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan masa beli lintas-siklus, dan menggunakan mekanisme berhenti berhenti ATR, merupakan salah satu strategi untuk mengikuti trend. Menggunakan indikator RSI yang berbeza untuk menentukan titik peralihan trend pasaran, digabungkan dengan penilaian harga penutupan untuk memfilter lebih banyak masa kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula menggunakan teknik perapisan SMA untuk mengira purata bergerak indeks selama 26 kitaran, sebagai garis panduan untuk penilaian pasaran berbilang kepala. Kemudian menghitung nilai 4 kitaran RSI, apabila ia turun melalui 30 kawasan super jual, menganggap bahawa harga mungkin akan berbalik naik. Pada masa ini, menilai apakah paras tinggi parameter shortdays dapat menembusi paras tinggi parameter longdays baru-baru ini, menunjukkan trend jangka pendek yang kuat.
Selepas masuk, gunakan kelipatan penunjuk ATR sebagai penangguhan kenaikan harga, untuk menghentikan kerugian peratusan pada titik tinggi harga penutupan.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan indikator RSI untuk menentukan titik balik, mempunyai keupayaan menangkap masa yang lebih baik.
Menerapkan mekanisme naik dan turun untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Menggunakan ATR Stop Stop Loss untuk mengesan jalan keluar yang optimum secara automatik.
Tetapan parameter fleksibel dan boleh disesuaikan ke tahap optimum.
Strategi yang jelas, mudah difahami, dan mempunyai kestabilan yang kuat.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Penunjuk RSI mungkin menghantar isyarat yang salah, menyebabkan masa masuk yang tidak tepat. Anda boleh menyesuaikan parameter RSI dengan sewajarnya, atau menambahkan penapis untuk penunjuk lain.
ATR stop margin mungkin ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil untuk mengunci keuntungan maksimum. Kombinasi parameter yang lebih baik boleh diuji.
Titik hentian terlalu dekat, dan mungkin terlewatkan. Jarak hentian boleh dikurangkan dengan sewajarnya.
Data retrospektif tidak mencukupi, mungkin overestimated kadar pulangan strategi. Perlu menambah kitaran retrospektif dan ujian keadaan pasaran.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Ujian untuk mengoptimumkan parameter RSI dan stop loss untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Menambah penilaian indikator lain untuk meningkatkan ketepatan strategi. Seperti MACD, KD dan sebagainya.
Optimumkan mekanisme penangguhan kerugian, menyesuaikan secara dinamik mengikut julat turun naik ATR.
Uji prestasi dalam pelbagai varieti perdagangan. Pilih varieti yang mempunyai kecairan yang baik dan kadar turun naik yang tinggi.
Bandingkan prestasi untuk pelbagai jenis penutupan seperti penutupan peratusan, penutupan bergerak dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan berfungsi dengan lancar, pilihan penunjuk dan parameter yang munasabah, dan mempunyai kepraktisan yang kuat. Masih ada ruang untuk peningkatan lanjut melalui pengoptimuman parameter dan penambahbaikan mekanisme. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai keuntungan yang stabil dan tinggi.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()