SPY RSI Stochastics Crossover Crossover Strategi Trend Pembalikan


Tarikh penciptaan: 2024-02-23 14:38:49 Akhirnya diubah suai: 2024-02-23 14:38:49
Salin: 0 Bilangan klik: 647
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

SPY RSI Stochastics Crossover Crossover Strategi Trend Pembalikan

Gambaran keseluruhan

Strategi SPY RSI Stochastics Cross Value Reversal Trend adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan cross-line RSI untuk menentukan harga yang berbalik. Strategi ini menggabungkan garis perlahan, garis cepat dan garis MA untuk menghasilkan isyarat beli dan jual di bawah keadaan tertentu untuk menangkap peluang harga yang lebih besar.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan rentas rentas rentas RSI. RSI biasanya berbalik di kawasan overbought dan oversold, jadi dengan menilai rentas rentas rentas RSI dengan rentas rentas RSI dengan rentas rentas RSI, anda boleh menentukan masa harga mungkin berbalik.

  1. Garis RSI Perlahan: Garis RSI yang parameternya ditetapkan sebagai 64 putaran
  2. Garis RSI pantas (Fast RSI): Garis RSI yang parameternya ditetapkan sebagai 9 pusingan
  3. Garis RSI MA: purata bergerak sederhana dengan 3 kitaran untuk garis RSI cepat
  4. RSI Terlalu Beli: Parameter ditetapkan kepada 83
  5. RSI Hujung Jarak Jualan: parameter ditetapkan pada 25
  6. RSI zon neutral: antara 39 dan 61
  7. Waktu perdagangan ditetapkan pada 9:00 hari kerja hingga 9:00 hari berikutnya

Apabila RSI cepat melalui RSI lambat ((golden fork) dan RSI cepat melalui MA, ia menghasilkan isyarat beli; apabila RSI cepat melalui RSI lambat ((dead fork) dan RSI cepat melalui MA, ia menghasilkan isyarat jual.

Selain itu, untuk menyaring sebahagian daripada urus niaga bising, strategi ini juga menggunakan logik berikut:

  1. Tiada isyarat perdagangan di antara RSI neutral
  2. Hanya dagangan antara 9:00 dan 9:00 pada hari kerja

Terdapat dua syarat untuk keluar:

  1. Garis RSI pantas masuk ke zon terbalik (zon overbought atau oversold)
  2. Tanda-tanda RSI yang berbalik

Analisis kelebihan strategi

Kelebihan terbesar strategi SPY RSI Stochastics adalah bahawa ia dapat menangkap trend sebelum harga berubah dengan lebih jelas. Dengan cara menyeberangi garis RSI yang perlahan, ia dapat menghantar isyarat perdagangan lebih awal untuk memberi peluang masuk.

  1. Peraturan penjanaan isyarat strategi jelas, mudah difahami dan dijejaki
  2. Menggunakan reka bentuk penapis berganda untuk mengurangkan sebahagian daripada isyarat bising
  3. Fleksibiliti dalam menetapkan selang jual beli yang sesuai untuk keadaan pasaran yang berbeza
  4. Pemantauan trend dan capture reverse

Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai kegunaan yang kuat, digabungkan dengan pengesanan trend dan penilaian nilai yang berbalik, yang dapat mengambil kira masa perubahan harga hingga tahap tertentu.

Analisis risiko strategi

Walaupun SPY RSI Stochastics mempunyai kelebihan dalam strategi pembalikan trend, terdapat juga risiko utama berikut:

  1. Walaupun terdapat reka bentuk penapis berganda, risiko perdagangan bunyi tidak dapat dielakkan sepenuhnya
  2. RSI tidak dapat meramalkan dengan sempurna titik reversal harga yang sebenarnya, dan ada beberapa kesukaran
  3. Pilih tetapan parameter yang sesuai, jika tidak, transaksi yang terlalu kerap atau jarang berlaku
  4. Kesilapan palsu yang disebabkan oleh insiden tidak dapat dielakkan

Strategi ini boleh dioptimumkan dan diperbaiki untuk menangani risiko-risiko di atas dengan cara:

  1. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih parameter optimum dan mengurangkan isyarat bunyi
  2. Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat persilangan, digabungkan dengan penilaian penunjuk teknikal lain
  3. Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal risiko perdagangan tunggal
  4. Optimumkan parameter untuk menyesuaikan diri dengan kemas kini dan meningkatkan kebolehpasaran strategi

Arah pengoptimuman strategi

SPY RSI Stochastics strategi trend reversal nilai silang boleh dioptimumkan dari beberapa aspek:

  1. Optimumkan parameterMencari kombinasi parameter yang optimum melalui kaedah yang lebih sistematik seperti algoritma genetik, carian grid, dan sebagainya
  2. Rekabentuk ciriMenambah ciri-ciri yang mempengaruhi harga, seperti perubahan jumlah transaksi, kadar turun naik, dan lain-lain untuk membantu membuat keputusan
  3. Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih penghakiman silang dan meningkatkan ketepatan
  4. Pengoptimuman Stop LossMemperkenalkan mekanisme kawalan risiko seperti hentian terapung dan hentian masa
  5. Pembaharuan: membolehkan parameter utama disesuaikan dengan keadaan pasaran dalam masa nyata

Pengoptimuman ini dapat menjadikan parameter strategi lebih pintar, isyarat lebih dipercayai, dan juga dapat menyesuaikan peraturan strategi mengikut perubahan pasaran, sehingga meningkatkan keuntungan strategi yang stabil.

ringkaskan

SPY RSI Stochastics strategi trend reversal nilai silang dengan menilai persimpangan RSI garis cepat dan perlahan, merancang satu set strategi perdagangan kuantitatif yang agak mudah dan jelas. Ia menggabungkan ciri-ciri trend mengikuti dan perdagangan reversal, yang dapat menguasai harga reversal harga pada tahap tertentu.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SPY Auto RSI Stochastics", pyramiding = 3)


// Input parameters
slowRSILength = input(64, title="SLOW RSI Length")
fastRSILength = input(9, title="FAST RSI Length")
smaRSILength = input(3, title="RSI SMA Length")
RSIUpperThreshold = input(83, title="RSI Upper")
RSILowerThreshold = input(25, title="RSI Lower")
RSIUpperDeadzone = input(61, title='RSI Upper Deadzone')
RSILowerDeadzone = input(39, title='RSI Lower Deadzone')
blockedDays = (dayofweek(time) == 1 or dayofweek(time) == 7)
sessionMarket = input("0900-0900", title="Session Start")
allowedTimes() => time(timeframe = timeframe.period, session = sessionMarket, timezone = "GMT+1")
isvalidTradeTime =true

// RSI and ATR
slowRSI = ta.rsi(close, slowRSILength)
fastRSI = ta.rsi(close, fastRSILength)
smaRSI = ta.sma(fastRSI, smaRSILength)
rsi = fastRSI

// Entry condition
RSIUptrend() =>  ta.crossover(fastRSI, slowRSI) and ta.crossover(fastRSI, smaRSI)
RSIDowntrend() =>  ta.crossunder(fastRSI, slowRSI) and ta.crossunder(fastRSI, smaRSI)


isRSIDeadzone() =>
    rsi < RSIUpperDeadzone and rsi > RSILowerDeadzone

isBullishEngulfing() =>
    close > high[1]

isBearishEngulfing() =>
    close < low[1] 

// Declare variables
var float initialSLLong = na
var float initialTPLong = na
var float initialSLShort = na
var float initialTPShort = na
//var bool inATrade = false

entryConditionLong = RSIUptrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
entryConditionShort = RSIDowntrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime

exitConditionLong = entryConditionShort or fastRSI > RSIUpperThreshold
exitConditionShort = entryConditionLong or fastRSI < RSILowerThreshold


if (entryConditionLong)
    strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = 'LONG! beep boop, all aboard the long train')

if (entryConditionShort)
    strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = 'Short! beep boop, all aboard the short train')

if (exitConditionLong)
    strategy.exit("Long", from_entry="Long", limit=close, alert_message = 'Stop Long, halt halt, take the profits and runnn')

if (exitConditionShort)
    strategy.exit("Short", from_entry="Short", limit=close, alert_message = 'Stop Short, halt halt, take the profits and runnn')


//plot(smaRSI, "RSI MA", color=color.red)
plot(slowRSI, "Slow RSI", color=color.green)
//plot(fastRSI, "Fast RSI", color=color.white)
plot(smaRSI, "SMA RSI", color=color.white)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)