Estratégia de negociação de reversão de média móvel

Visão geral

A estratégia de negociação de regressão de linha média determina os sinais de compra e venda através do cálculo da linha de regressão linear e do cruzamento da linha média do preço da ação. A estratégia combina a análise de regressão de linha média e de regressão linear, levando em conta a tendência do preço da ação e as características estatísticas, para determinar efetivamente o ponto de reversão do preço da ação e realizar baixos e altos.

Princípio da estratégia

A estratégia começa por calcular a linha de regressão linear para o preço de uma ação em n dias e a linha média diária em m dias. A linha de regressão linear reflete a tendência estatística de longo prazo do preço da ação e a linha média reflete o movimento de curto prazo do preço da ação.

Quando a linha de regresso linear atravessa a linha média, indica que o preço da ação aumentou, gerando um sinal de compra. Quando a linha de regresso linear atravessa a linha média, indica que o preço da ação diminuiu, gerando um sinal de venda.

A estratégia, especificamente, julga os sinais de negociação através das seguintes etapas:

1. Calcule a linha de regressão linear de n dias do preço da ação

2. Calcule a média móvel simples de m dias da linha de regressão linear LRMA

3. Índice m-dia de medias móveis para ações

4. Quando o ema usa o LRMA, gera um sinal de compra longEntry

5. Quando o ema atravessa o LRMA, gera um sinal de venda de longExit

6. Ao mesmo tempo, combinando com o julgamento do mercado de ações, só se deve considerar um sinal de compra quando o mercado de ações é um mercado de ações em alta.

7. Execução de transações de compra e venda com base em sinais

O cruzamento de linhas de média e de regressão permite determinar o momento de compra e venda, filtrar e capturar os pontos de inversão e comprar baixo e vender alto.

Vantagens estratégicas

• A linha de regressão reflete a tendência de longo prazo, a linha média reflete a tendência de curto prazo, e a combinação de dois indicadores permite determinar com precisão os pontos de compra e venda
• A linha de regressão é simples e fácil de implementar
• A análise de mercado permite filtrar os sinais de negociação inadequados
• Parâmetros personalizáveis para ajustar a estratégia de compra e venda
• O que é que o Space tem de melhor?

Risco estratégico

• Quando os preços das ações flutuam fortemente, a linha média e a linha de regressão se cruzam com frequência, o que pode gerar sinais errados
• O mercado de ações pode ter um julgamento impreciso, mas também pode ter um julgamento equivocado sobre a hora de comprar e vender.
• Parâmetros mal definidos também podem afetar a eficácia da política
• Transações frequentes e custos elevados

Ajuste de parâmetros a serem considerados, aumento apropriado dos parâmetros de média e de regressão, redução da frequência de negociação. Configure de forma razoável a estratégia de controle de risco de stop loss. Otimize as regras de julgamento de grandes apostas e aumente a precisão.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimização de indicadores de mediana: experimente diferentes tipos de mediana, como médias móveis ponderadas, para encontrar a melhor média para o estoque.

2. Otimização da linha de regressão: ajuste o ciclo de cálculo da linha de regressão, procurando o parâmetro de ciclo que melhor reflita a tendência de longo prazo da ação.

3. Optimização de tomada de decisão em grandes apostas: teste diferentes indicadores de tomada de decisão em grandes apostas para encontrar o sinal de tomada de decisão mais adequado para a estratégia.

4. Optimização de parâmetros: busca a melhor configuração de parâmetros através de diferentes combinações de parâmetros.

5. Otimização da estratégia de stop loss: teste diferentes métodos de stop loss e defina a melhor lógica de stop loss para controlar o risco.

6. Otimização de custos de transação: Adapte a frequência de transação para reduzir os custos de transação de acordo com os diferentes modelos de taxas de transação.

Otimizando os pontos acima, pode-se melhorar ainda mais a estabilidade e a taxa de retorno da estratégia.

Resumir

Esta estratégia de negociação de regressão de linha média integra a análise de regressão de linha média e linear, que permite identificar efetivamente os pontos de reversão dos preços das ações e orientar os preços baixos e altos. A estratégia é mais simples e confiável e é adequada para a negociação de ações opcionais de linha média e longa.