RSI Estratégia de negociação automatizada longa e curta

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 17:13:24
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Resumo

Esta estratégia projeta um sistema de negociação automatizado para longo e curto com base no indicador de Relative Strength Index (RSI).

Estratégia lógica

A estratégia calcula os valores do RSI na faixa de 0-100 com base nos aumentos e quedas de preços dentro de um determinado período. Quando o RSI está abaixo de 30, é o estado de sobrevenda. Quando o RSI está acima de 70, é o estado de sobrecompra. De acordo com esta regra, a estratégia automaticamente vai longo quando o RSI atinge a zona de sobrevenda e vai curto quando o RSI atinge a zona de sobrecompra.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula o RSI de 15 períodos. Quando o RSI cai abaixo de 20, é considerado sobrevendo. Neste momento, quando o preço ultrapassa a média móvel de 200 dias, uma posição longa é aberta. Quando o RSI sobe acima de 80, é considerado sobrecomprado. Neste momento, uma posição curta é aberta. Depois de ir longo ou curto, as posições take profit e stop loss são definidas para sair.

Além disso, a estratégia desenha linhas de referência e rótulos correspondentes quando ocorrem sinais de preço para tornar os sinais de negociação mais intuitivos.

Vantagens da estratégia

A ideia estratégica é clara e fácil de compreender e implementar
Com base no indicador RSI, o julgamento de sobrecompra e sobrevenda é preciso
Negociação totalmente automatizada sem intervenção manual
Previsão de prejuízo e stop loss para controlar eficazmente os riscos
Sinais de negociação intuitivos e fáceis de monitorar

Riscos da Estratégia

Indicador RSI tem algum atraso, pode causar erro de julgamento
Os limiares fixos de sobrecompra e sobrevenda não são adequados para todos os produtos
A definição incorreta de stop loss pode causar perdas maiores
A negociação com a tendência principal nos mercados de tendência pode causar perdas

As medidas de controlo do risco incluem: a otimização dos parâmetros do RSI, o ajustamento dos limiares de sobrecompra e sobrevenda para se adequarem aos diferentes produtos, a definição razoável de stop loss, a combinação com indicadores de tendência para evitar a negociação contra a tendência.

Orientações para a otimização da estratégia

Otimizar os parâmetros do RSI para melhorar a precisão de julgamento de sobrecompra e sobrevenda
Confirmar sinais de negociação com outros indicadores, tais como KDJ, MACD, etc.
Otimizar a definição de stop loss de acordo com as condições de mercado
Adicionar o julgamento da tendência para evitar operações reversas
Curva de equidade definida de rastreamento de stop loss
Desenvolver um módulo de controlo de riscos para controlar riscos individuais e globais

Resumo

No geral, esta é uma estratégia de negociação automatizada que usa o indicador RSI para julgar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Ele gera sinais de negociação quando o RSI atinge níveis extremos de sobrecompra ou sobrevenda e pode realizar automaticamente negociações longas e curtas. A ideia da estratégia é simples e clara, fácil de implementar e adequada como uma estratégia de negociação automatizada básica. Mas o indicador RSI tem algum atraso, por isso é recomendável otimizá-lo com outros indicadores para melhorar a precisão do sinal. Além disso, deve-se prestar atenção ao controle de risco, otimizando o mecanismo de stop loss, desenvolvendo módulos de controle de risco para reduzir os riscos de negociação. Se otimizado e verificado na negociação ao vivo, a estratégia pode se tornar um sistema automatizado eficaz para negociação longa e curta.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Improved strategy", overlay=true)
higherTF1 = input.timeframe('15' , "Resolution", options = ['5', '15', '1H', 'D', 'W', 'M'])
dailyopen = request.security(syminfo.tickerid, higherTF1, close)

Reward = input(1600)
Risk = input(1600)

length = input( 5 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
EMA = input(200)
price = close

vrsi = ta.rsi(price, length)

RSIlowest =  vrsi[1] > vrsi ? true : false
RSIhighest = vrsi[1] < vrsi ? true : false

//ro = ta.crossunder(vrsi, 20)
//ru = ta.crossover(vrsi, 80)

co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

plot(ta.ema(close, EMA))
plot(ta.ema(close, 50), color = color.orange)

UponEMA = close > ta.ema(close, EMA) ? true : false
belowEMA = close < ta.ema(close, EMA) ? true : false
//transfer 'float' to 'int' to 'string'
r = int(vrsi)
value = str.tostring(r)

m = int(strategy.openprofit)
money = str.tostring(m)
if (not na(vrsi))
	//when price stand up on 200ema and rsi is at oversold area, open long position 
//	if (co and UponEMA)
  //      strategy.order("Rsi long", strategy.long, 1 , comment = "Rsi long")
        
    if(vrsi < 20 and RSIlowest)
        // line1 = line.new(x1=bar_index, y1=dailyopen, x2=bar_index+1, y2=dailyopen, xloc=xloc.bar_index, style=line.style_solid,extend=extend.right, color=color.aqua, width = 2)
        // line.delete(line1[1])  // remove the previous line when new bar appears
        // label1 = label.new(x=bar_index, y=dailyopen,yloc=yloc.belowbar, text = value,textcolor = color.white, color = color.green, style = label.style_label_up)
        // label.delete(label1[1])
        strategy.order("Rsi long", strategy.long, 1 , comment = "Rsi long")
        strategy.exit("exit", "Rsi long", profit = Reward, loss = Risk, comment = "Rsi long exit")
//strategy.close("Rsi short", comment = "Rsi close")

	
	

	if(vrsi > 80 and RSIhighest)
        // line2 = line.new(x1=bar_index, y1=dailyopen, x2=bar_index+1, y2=dailyopen, xloc=xloc.bar_index, style=line.style_solid,extend=extend.right, color = #e65100, width = 2)
        // line.delete(line2[1])  // remove the previous line when new bar appears
        // label2 = label.new(x=bar_index, y=dailyopen,yloc=yloc.abovebar, text = value, textcolor = color.white, color = color.red)            
        // label.delete(label2[1])
        strategy.order("Rsi short",strategy.short, 1,  comment = "Rsi short ")
        strategy.exit("exit", "Rsi short", profit = Reward,loss = Risk, comment = "Rsi short exit")
//	if(UponEMA)
//        strategy.close("Rsi short", comment = "Rsi short close")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
//plotshape(confirmPH, title="Label",offset = 1,text="Bull",style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.green,textcolor=color.green)




//when Rsi reaches overbought, draw a Horizontal Ray to close prices, similarly when it comes to oversold.(accomplished)
//detects when there is more lower/higher RSI values, adjust horizontal Ray and label to new posistion.(accomplished)

Mais.