Estratégia de negociação de breakout escalável

Visão geral

A estratégia de ruptura escalável é uma estratégia de ruptura muito flexível e escalável, que identifica as principais áreas de resistência de suporte do preço e gera sinais de negociação quando o preço atravessa essas áreas. A estratégia pode ser aplicada a diferentes períodos de tempo, ajustando os parâmetros, e também pode ser facilmente integrada em vários tipos de condições de filtragem adicionais e mecanismos de gerenciamento de risco, o que permite a otimização de determinados ativos.

Princípio da estratégia

A estratégia começou com a utilizaçãoswings()A função calcula os pontos altos e baixos de flutuação dos preços atuais com base no período de retrospectiva.swingLookbackConfiguração de parâmetros, 20 linhas K ≠ por defeito, depois, quando o preço quebra o ponto alto de flutuação, faça mais; quando o preço cai o ponto baixo de flutuação, faça zero ≠

A lógica específica de fazer mais sinais é fazer mais quando o preço de fechamento é maior do que igual ao preço de alta de flutuação. A lógica específica de um sinal de fechamento é fazer menos quando o preço de fechamento é menor do que igual ao preço de baixa de flutuação.

A estratégia também estabelece um limite de perda, através dostopTargetPercentParâmetros para definir a amplitude de stop loss. Por exemplo, se o preço de stop loss é inferior a 5% do preço máximo, o preço de stop loss é superior a 5% do preço mínimo.

A vantagem da estratégia é que a frequência de negociação pode ser controlada ajustando o período de retorno. Quanto menor o período de retorno, mais sensível ao rompimento, maior a frequência de negociação. Por outro lado, o período de retorno é muito longo, a frequência de negociação diminui, mas pode perder oportunidades.

Vantagens estratégicas

• Uma solução simples, inovadora e fácil de entender
• A frequência de negociação pode ser controlada ajustando os parâmetros de otimização do período de retrospectiva
• Mecanismos de gestão de risco como stop loss e stop loss móvel podem ser facilmente integrados
• Escalável, pode ser adicionado a uma variedade de condições de filtragem para aumentar a taxa de ganho
• Aplicável em qualquer período de tempo, adequado para transações diárias e de longa distância

Riscos e soluções

• A definição de um período de retrospectiva muito curto pode levar a excesso de negociação.
• O excesso de tempo de revisão pode ter deixado passar uma oportunidade de negócio
• A largura excessiva do Stop Loss pode reduzir a margem de lucro
• A paragem é muito estreita e pode causar uma frequente ação de paragem

Resposta:

• Teste diferentes períodos de revisão para encontrar a melhor combinação de parâmetros
• Optimizar a margem de parada e equilibrar o espaço de lucro e o controle de risco
• Pode ser adicionado um stop loss móvel ou um stop loss circular para bloquear o lucro
• Aumentar as condições de filtragem para aumentar a probabilidade de transações lucrativas

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes parâmetros de revisão para encontrar a combinação ideal;

2. Testar diferentes ciclos de negociação, como 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, etc., para escolher o melhor ciclo;

3. Otimizar o limiar de perdas e equilibrar a margem de lucro e o controle de risco;

4. Aumentar as condições de filtragem, como filtragem de volume de transação, filtragem de queda e queda, etc., para reduzir os sinais de baixa qualidade;

5. Integrar mais mecanismos de gestão de riscos, como o stop loss móvel e o lock-in de lucros;

6. Optimização de parâmetros, uso de otimização por etapas, pesquisa aleatória, etc. para encontrar o melhor parâmetro;

7. Integração de tecnologia de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros usando IA.

Resumir

A estratégia de ruptura escalonável é um sistema de ruptura muito prático. É simples e fácil de usar, personalizável e pode ser otimizada para diferentes ativos, ajustando o período de retorno e integrando várias condições de filtragem. Ao mesmo tempo, pode ser facilmente integrado em vários tipos de mecanismos de gerenciamento de risco para controlar o risco de negociação.