Estratégias de negociação baseadas em quebras de histograma
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza o princípio da ruptura do gráfico retrógrado, combinado com a determinação da tendência das médias móveis, para realizar transações de ruptura na direção da tendência. Quando o preço quebra a fronteira do gráfico retrógrado, o sinal de negociação é gerado. Ao mesmo tempo, ao determinar a relação de posição entre as médias móveis rápidas e lentas, para determinar a direção da tendência geral, evita-se a criação de sinais errôneos em toda a escala.
Princípio da estratégia
Calcule a média móvel rápida (< 20 ciclos) e a média móvel lenta (< 50 ciclos).
Calcule se um rectângulo ascendente (close>open) ou um rectângulo descendente (close
Determine se o rectângulo ultrapassou o valor máximo ou mínimo da linha K anterior. Se o rectângulo ascender e ultrapassar o valor máximo da linha K anterior, um sinal de ruptura múltipla é gerado; se o rectângulo cair e ultrapassar o valor mínimo da linha K anterior, um sinal de ruptura em branco é gerado.
Ao mesmo tempo, julgue se a média móvel rápida está acima da média móvel lenta, se for, julgue-a como uma tendência de várias cabeças; ao contrário, julgue-a como uma tendência de cabeças vazias.
O sinal de ruptura de cabeça só é válido quando a linha média rápida e lenta é julgada como uma tendência de cabeça; o sinal de ruptura de cabeça só é válido quando a linha média rápida e lenta é julgada como uma tendência de cabeça. Isso evita o aparecimento de sinais errados na compilação.
Quando um sinal de ruptura multi-cabeça eficaz é gerado, um cartão multi-cabeça é aberto de acordo com um determinado padrão de stop loss e stop loss; Quando um sinal de ruptura de cabeça vazia eficaz é gerado, um cartão vazio é aberto de acordo com um determinado padrão de stop loss e stop loss.
Se a média móvel rápida e a média móvel lenta forcarem, a posição atual é liquidada.
Análise de vantagens
O uso da borda do diagrama rectangular como uma abertura de ruptura representa um sinal de ruptura mais forte.
Ao mesmo tempo, considerar a direção da tendência para evitar erros de cálculo e aumentar a precisão.
A estratégia é baseada em uma combinação de tendências e rupturas, de modo que a estratégia se destaque em um cenário de tendências.
Otimizando os parâmetros, pode ser adaptado a diferentes variedades e períodos de tempo.
Riscos e soluções
Risco de fracasso de ruptura. A solução é escolher uma abertura maior para garantir que a energia de ruptura seja mais forte.
Risco de imprecisão na determinação de tendências. A solução é ajustar os parâmetros da linha média, ou adicionar outros indicadores auxiliares para determinar a tendência.
O risco de que a configuração de stop loss seja muito pequena, resultando em stop loss muito frequente. A solução é ajustar a amplitude de stop loss de acordo com a dinâmica de diferentes variedades e períodos de tempo.
A solução é definir uma taxa de lucro-lucro diferente de acordo com a dinâmica de diferentes variedades e períodos de tempo.
Direção de otimização
Em geral, os parâmetros de média móvel, parâmetros de breakout, amplitude de parada e lucro-perda precisam ser testados e otimizados para diferentes variedades e períodos de tempo, para que os parâmetros da estratégia sejam personalizados.
Pode-se testar diferentes tipos de médias móveis (como EMA, SMA, etc.) para encontrar indicadores de média mais adequados.
Pode-se adicionar outros indicadores auxiliares de julgamento, como o Momentum, para melhorar a precisão do julgamento de tendências.
Os parâmetros podem ser dinâmicamente otimizados por métodos como o aprendizado de máquina.
Pode-se fazer um aprendizado estatístico para a taxa de sucesso da ruptura, ajustando o parâmetro de ruptura.
Resumir
A estratégia integra características de tendência e características de ruptura, teoricamente filtrando uma grande quantidade de sinais inativos. A chave é prestar atenção ao teste e otimização dos parâmetros, para que a estratégia seja personalizada para diferentes variedades e períodos de tempo, de modo a obter melhores resultados na negociação real. Além disso, os indicadores auxiliares e as tecnologias de aprendizado de máquina também fornecem orientação para a melhoria da estratégia.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Backtested Time Frame: H1
//Default Settings: Are meant to run successfully on all currency pairs to reduce over-fitting.
//Risk Warning: This is a forex trading robot, backtest performance will not equal future performance, USE AT YOUR OWN RISK.
//Code Warning: Although every effort has been made for robustness, this code has not been vetted by independent 3rd parties.
strategy("Pin Bar Strategy v1", overlay=true)
// User Input
usr_risk = input(title="Equity Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=3,confirm=false)
atr_mult = input(title="Stop Loss (x*ATR, Float)",type=input.float,minval=0.1,maxval=100,step=0.1,defval=1.9,confirm=false)
trd_rewd = input(title="Risk : Reward (1 : x*SL, Float)",type=input.float,minval=0.1,maxval=100,step=0.1,defval=3.1,confirm=false)
sma_fast = input(title="Fast MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=20,confirm=false)
sma_slow = input(title="Slow MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=50,confirm=false)
atr_valu = input(title="ATR (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=14,confirm=false)
use_slpe = input(title="Use MA Slope (Boolean)",type=input.bool,defval=true,confirm=false)
slp_long = input(title="Bull Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=1,confirm=false)
slp_shrt = input(title="Bear Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-1,confirm=false)
emg_exit = input(title="Exit When MA Re-Cross (Boolean)",type=input.bool,defval=true,confirm=false)
ent_canc = input(title="Cancel Entry After X Bars (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=3,confirm=false)
// Create Indicators
fastSMA = sma(close, sma_fast)
slowSMA = sma(close, sma_slow)
bullishPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66 * (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.66 * (high - low)))
bearishPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.66 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) > 0.66 * (high - low)))
atr = atr(atr_valu)
// Specify Trend Conditions
smaUpTrend = (fastSMA > slowSMA) and (fastSMA[1] > slowSMA[1]) and (fastSMA[2] > slowSMA[2]) and (fastSMA[3] > slowSMA[3]) and (fastSMA[4] > slowSMA[4])
smaDnTrend = (fastSMA < slowSMA) and (fastSMA[1] < slowSMA[1]) and (fastSMA[2] < slowSMA[2]) and (fastSMA[3] < slowSMA[3]) and (fastSMA[4] < slowSMA[4])
candleUpTrend = (close[5] > fastSMA[5]) and (open[5] > fastSMA[5]) and (close[6] > fastSMA[6]) and (open[6] > fastSMA[6]) and (close[7] > fastSMA[7]) and (open[7] > fastSMA[7]) and (close[8] > fastSMA[8]) and (open[8] > fastSMA[8]) and (close[9] > fastSMA[9]) and (open[9] > fastSMA[9]) and (close[10] > fastSMA[10]) and (open[10] > fastSMA[10])
candleDnTrend = (close[5] < fastSMA[5]) and (open[5] < fastSMA[5]) and (close[6] < fastSMA[6]) and (open[6] < fastSMA[6]) and (close[7] < fastSMA[7]) and (open[7] < fastSMA[7]) and (close[8] < fastSMA[8]) and (open[8] < fastSMA[8]) and (close[9] < fastSMA[9]) and (open[9] < fastSMA[9]) and (close[10] < fastSMA[10]) and (open[10] < fastSMA[10])
// Specify Piercing Conditions
bullPierce = ((low < fastSMA) and (open > fastSMA) and (close > fastSMA)) or ((low < slowSMA) and (open > slowSMA) and (close > slowSMA))
bearPierce = ((high > fastSMA) and (open < fastSMA) and (close < fastSMA)) or ((high > slowSMA) and (open < slowSMA) and (close < slowSMA))
// MA Slope Function
angle(_source) =>
rad2degree=180/3.14159265359
ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atr_valu))
// Calculate MA Slope
fastSlope=angle(fastSMA)
slowSlope=angle(slowSMA)
slopingUp = fastSlope > slp_long
slopingDn = fastSlope < slp_shrt
// Specify Entry Conditions
longEntry = smaUpTrend and bullishPinBar and bullPierce
shortEntry = smaDnTrend and bearishPinBar and bearPierce
longEntryWithSlope = smaUpTrend and bullishPinBar and bullPierce and slopingUp
shortEntryWithSlope = smaDnTrend and bearishPinBar and bearPierce and slopingDn
// Specify Secondary Exit Conditions
longExit = crossunder(fastSMA, slowSMA)
shortExit = crossover(fastSMA, slowSMA)
// Long Entry Function
enterlong() =>
risk = usr_risk * 0.01 * strategy.equity
stopLoss = low[1] - atr[1] * atr_mult
entryPrice = high[1]
units = risk / (entryPrice - stopLoss)
takeProfit = entryPrice + trd_rewd * (entryPrice - stopLoss)
strategy.entry("long", strategy.long, units, stop=entryPrice)
strategy.exit("exit long", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Short Entry Function
entershort() =>
risk = usr_risk * 0.01 * strategy.equity
stopLoss = high[1] + atr[1] * atr_mult
entryPrice = low[1]
units = risk / (stopLoss - entryPrice)
takeProfit = entryPrice - trd_rewd * (stopLoss - entryPrice)
strategy.entry("short", strategy.short, units, stop=entryPrice)
strategy.exit("exit short", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Execute Long Entry w/o Slope
if (longEntry and use_slpe == false)
enterlong()
// Execute Long Entry w/ Slope
if (longEntryWithSlope and use_slpe == true)
enterlong()
// Exit Long Due to Re-Cross
if(longExit and strategy.position_size > 0 and emg_exit)
strategy.order("exit long, re-cross", strategy.short, abs(strategy.position_size))
// Cancel the Long Entry
strategy.cancel("long", barssince(longEntry) > ent_canc)
// Execute Short Entry w/o Slope
if (shortEntry and use_slpe == false)
entershort()
// Execute Short Entry w/ Slope
if (shortEntryWithSlope and use_slpe == true)
entershort()
// Exit Short Due to Re-Cross
if(shortExit and strategy.position_size < 0 and emg_exit)
strategy.order("exit short, re-cross", strategy.long, abs(strategy.position_size))
// Cancel the Short Entry
strategy.cancel("short", barssince(shortEntry) > ent_canc)
// Plot Moving Averages to Chart
plot(fastSMA, color=color.red)
plot(slowSMA, color=color.blue)
// Plot Pin Bars to Chart
plotshape(bullishPinBar, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=#FF0000, text='')
plotshape(bearishPinBar, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=#0000FF, text='')