Estratégia de ruptura de preços de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-21
Tags:

Resumo

Esta estratégia usa duas médias móveis para determinar tendências de preços e avanços. Vá curto quando o preço atravessa o trilho superior e vá longo quando o preço atravessa o trilho inferior. Configure saídas de stop loss para controlar riscos.

Princípios

Usar a função sma() para calcular duas médias móveis de curto e longo prazo como os trilhos superior e inferior da estratégia de negociação.
Calcular o preço de compra e o preço de venda: o preço de compra é o carril inferior multiplicado por um coeficiente inferior a 1 e o preço de venda é o carril superior multiplicado por um coeficiente superior a 1.
Quando o preço atravessar a linha superior, abrir uma posição curta com uma ordem de mercado; quando o preço atravessar a linha inferior, abrir uma posição longa com uma ordem de limite.
Definir o intervalo de ano, mês e data para controlar o ciclo de negociação da estratégia.
Fechar todas as posições quando o backtest terminar ou exceder o intervalo de datas.

Vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

A utilização de um sistema de trilhos duplos pode filtrar o ruído do mercado e identificar tendências.
Usar o avanço do preço para determinar o momento da entrada pode reduzir os falsos sinais.
O uso de ordens limitadas reduz os custos de impacto no mercado.
O ciclo de negociação pode ser facilmente ajustado para controlar os riscos estratégicos.

Riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

As rupturas de trilhos duplos podem facilmente levar a riscos de perda contínua.
Quando a meta de negociação entra em consolidação, existe o risco de demasiadas transacções.
As ordens limitadas podem perder algumas oportunidades de compra.

Optimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes combinações de comprimentos médios móveis para encontrar os melhores parâmetros.
Aumentar o indicador Volumes para determinar avanços no volume de transacções.
Aumentar o mecanismo de stop loss adaptativo para ajustar o preço de stop loss em tempo real.
Aumentar os modelos de aprendizagem de máquina para determinar a direção da tendência.

Resumo

A ideia geral desta estratégia é clara e fácil de entender. Usando o sistema de trilho duplo para identificar tendências e usando avanços de preço para determinar o tempo de entrada, ele pode filtrar o ruído e alcançar lucros estáveis. Também há espaço para melhoria e otimização.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift MA Strategy v1.0", shorttitle = "Shift MA str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, defval = 1, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
buylevel = input(-5.0, defval = -5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Buy line (lime)")
selllevel = input(0.0, defval = 0.0, minval = -100, maxval = 100, title = "Sell line (red)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMAs
sma = sma(src, per) 
buy = sma * ((100 + buylevel) / 100)
sell = sma * ((100 + selllevel) / 100)
plot(buy, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy line")
plot(sell, linewidth = 2, color = red, title = "Sell line")

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = buy)
    
if (not na(close[per]))    
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sell)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Mais.