Estratégia de rompimento de preço de média móvel dupla

Visão geral

Esta estratégia usa duas médias móveis para determinar a tendência e a ruptura do preço. Faça um vazio quando o preço sobe na trajetória e um excesso quando o preço desce na trajetória, configurando um stop loss exit para controlar o risco.

Princípio da estratégia

1. A função sma() calcula duas médias móveis de curto e longo prazo, respectivamente, como um trajeto ascendente e descendente de uma estratégia de negociação.
2. Calcule o preço de compra e o preço de venda: o preço de compra é o preço inferior multiplicado por um fator menor que 1 e o preço de venda é o preço superior multiplicado por um fator maior que 1.
3. Quando os preços sobem em direção à corrida, abre uma posição livre no preço de mercado; quando os preços sobem em direção à corrida, abre uma posição a mais no preço de limite.
4. Configure um intervalo de anos, meses e datas para controlar o ciclo de negociação da estratégia.
5. Quando a retracção termina ou sai do intervalo de datas, todas as posições são liquidadas.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de sistemas de duas pistas permite filtrar o ruído do mercado e identificar as tendências.
2. O uso de breakouts de preços para determinar o momento de entrada pode reduzir os sinais falsos.
3. A redução dos custos de impacto no mercado através da utilização de quotas.
4. A estratégia de gestão de risco permite ajustar facilmente o ciclo de negociação.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A ruptura de duas vias é suscetível a riscos de perdas contínuas. Pode-se configurar o Exit de parada de perdas para controlar as perdas.
2. Quando os indicadores de negociação entram em liquidação, é fácil gerar o risco de transações excessivas. A distância entre as faixas de subida e descida pode ser liberada adequadamente.
3. Os preços limitados podem fazer com que algumas oportunidades de compra sejam perdidas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Teste combinações de médias móveis de diferentes comprimentos para encontrar o melhor parâmetro.
2. Aumentar o volume de vendas é um indicador de quebra de volume.
3. Aumentar o mecanismo de stop loss adaptativo e ajustar o preço de stop loss em tempo real.
4. Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para determinar a direção das tendências.

Resumir

A estratégia geral é clara e fácil de entender, através de um sistema de duas pistas para identificar tendências, determinar o momento de entrada de preços, filtrar o ruído para obter lucros estáveis, e há espaço para algumas melhorias e otimização. No geral, é uma estratégia de negociação quantitativa reproduzível com valor de batalha real.