Estratégia de breakout adaptável PMax com base nos indicadores RSI e T3


Data de criação: 2023-11-22 15:03:08 última modificação: 2023-11-22 15:03:08
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Estratégia de breakout adaptável PMax com base nos indicadores RSI e T3

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa que usa o RSI e o T3 para determinar a tendência, em combinação com o indicador ATR para definir a linha de parada, para que o PMax se adapte à ruptura. Sua principal idéia é otimizar o julgamento de tendências e a configuração de parada para aumentar a lucratividade ao mesmo tempo em que controla o risco.

Princípio da estratégia

  1. Calculando os indicadores RSI e T3 para determinar a tendência

    • O índice RSI é usado para avaliar se as ações estão sobrecompradas ou sobrevendidas.
    • Calcular o indicador T3 com base no indicador RSI para julgar a tendência

  2. De acordo com o indicador ATR, configure a linha de stop-loss de PMax

    • Calculando o indicador ATR como um representante da volatilidade
    • Defina uma linha de stop loss acima e abaixo do indicador T3 com uma largura de linha determinada por um múltiplo do indicador ATR
    • Realização de ajustes adaptativos para a linha de stop loss

  3. A breakout e o exit

    • Quando o preço atravessa o indicador T3, é considerado um sinal de compra
    • Sair da posição atual quando o preço atravessar a linha de parada abaixo

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

  1. Indicadores RSI e T3 combinados para determinar tendências, com maior precisão
  2. PMax Adaptação de Risco de Controle de Stop Loss
  3. O indicador ATR serve como um representante de flutuação para definir a largura da linha de parada, evitando ser demasiado radical
  4. Retirada e rentabilidade

Risco estratégico

A estratégia tem os seguintes riscos:

  1. Risco de reversão

Quando ocorre uma reversão de preço em curto prazo, isso pode levar a que o stop-loss seja acionado para gerar perdas. A linha de stop-loss pode ser liberada adequadamente para reduzir o impacto da reversão.

  1. Risco de fracasso em uma tendência

Os indicadores RSI e T3 não são 100% confiáveis na determinação de tendências e podem causar prejuízos quando são julgados erroneamente. Os parâmetros podem ser ajustados adequadamente ou adicionados a outros indicadores para otimização.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

  1. Adicionar outros indicadores como a média móvel para auxiliar na avaliação da tendência
  2. Optimizar os parâmetros de comprimento dos indicadores RSI e T3
  3. Testar diferentes ATR como largura de linha de parada
  4. Amplitude da linha de stop-loss ajustada para os diferentes mercados

Resumir

Esta estratégia integra as vantagens de usar os três indicadores RSI, T3 e ATR, permitindo uma combinação orgânica de julgamento de tendências e controle de risco. Comparado a um único indicador, o conjunto possui alta precisão de julgamento e controle de retração, uma estratégia de acompanhamento de tendências confiável.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy("PMax on Rsi w T3 Strategy","PmR3St.", overlay=false, precision=2)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3)
length =input(8, "Tillson T3 Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
Periods = input(10,title="ATR Length", type=input.integer)
rsilength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
showrsi = input(title="Show RSI?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
i = close>=close[1] ? close-close[1] : 0
i2 = close<close[1] ? close[1]-close : 0
Wwma_Func(src,rsilength)=>
    wwalpha = 1/ rsilength
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,rsilength)
AvUp = Wwma_Func(i,rsilength)
AvDown = Wwma_Func(i2,rsilength)
AvgUp = sma(i,rsilength)
AvgDown =sma(i2,rsilength)
k1 = high>close[1] ? high-close[1] : 0
k2 = high<close[1] ? close[1]-high : 0
k3 = low>close[1] ? low-close[1] : 0
k4 = low<close[1] ? close[1]-low : 0
AvgUpH=(AvgUp*(rsilength-1)+ k1)/rsilength
AvgDownH=(AvgDown*(rsilength-1)+ k2)/rsilength
AvgUpL=(AvgUp*(rsilength-1)+ k3)/rsilength
AvgDownL=(AvgDown*(rsilength-1)+ k4)/rsilength
rs = AvUp/AvDown
rsi= rs==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rs)))
rsh=AvgUpH/AvgDownH
rsih= rsh==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsh)))
rsl=AvgUpL/AvgDownL
rsil= rsl==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsl)))
TR=max(rsih-rsil,abs(rsih-rsi[1]),abs(rsil-rsi[1]))
atr=sma(TR,Periods)
plot(showrsi ? rsi : na, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
T3e1=ema(rsi, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
MAvg=T3
Pmax_Func(rsi,length)=>
    longStop = MAvg - Multiplier*atr
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
    shortStop = MAvg + Multiplier*atr
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    dir = 1
    dir := nz(dir[1], dir)
    dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
    PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
PMax=Pmax_Func(rsi,length)
plot(showsupport ? MAvg : na, color=color.black, linewidth=2, title="T3")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(rsi, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallk
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())
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