Estratégia de Crossover de Média Móvel de Preço

Visão geral

A estratégia é essencialmente uma estratégia de cruzamento de equilíbrio. É calculada através de uma média móvel de preços e estabelece uma média móvel de curto prazo definida, fazendo um acréscimo quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo a partir da parte inferior; fazendo um zero quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo a partir da parte superior.

Princípio da estratégia

A ideia central da estratégia de cruzamento de média de preço é que a média móvel dos preços pode efetivamente refletir a tendência das mudanças de preço. A estratégia gera um sinal de negociação ao definir duas médias móveis de diferentes períodos, e uma certa lógica de negociação, para julgar as mudanças na tendência do mercado.

A estratégia calcula uma média de longo prazo e uma média de curto prazo. A média de longo prazo é usada para determinar a tendência principal, enquanto a curta é usada para capturar oscilações de curto prazo durante a tendência principal. O sinal de negociação da estratégia é derivado principalmente do cruzamento entre a curta e a longa: a curta atravessa a linha longa como um sinal múltiplo e a curta atravessa a linha longa como um sinal de vazio.

Especificamente, a estratégia usa 7 tipos diferentes de médias móveis, incluindo SMA, EMA, VWMA, etc. O usuário pode escolher o tipo de média móvel. A duração da média móvel também pode ser configurada de forma flexível. Além disso, a estratégia também fornece um certo limite de período de negociação e um mecanismo de gerenciamento de posição.

Análise de vantagens

Os principais benefícios da estratégia de cruzamento da linha média de preços são os seguintes:

1. A lógica da estratégia é clara, simples, fácil de entender e implementar, adequada para o aprendizado de iniciantes.

2. A estratégia é sólida, baseada em regras de equilíbrio bem comprovadas e testadas pela prática do mercado.

3. Os parâmetros da estratégia são flexíveis e os usuários podem escolher os parâmetros apropriados de acordo com seu julgamento e preferências sobre o mercado.

4. A estratégia possui um mecanismo de controle de risco para reduzir o tempo de detenção de perdas e evitar posições de retorno desnecessárias.

5. A estratégia contém vários tipos de médias móveis, com o usuário podendo escolher o tipo de média móvel mais adequado para sua variedade de negociação.

6. A estratégia apoia a abertura de lógica de negociação em períodos específicos de negociação, evitando oscilações anormais nos principais mercados de feriados.

Análise de Riscos

Embora a estratégia de cruzar a média de preços tenha muitos benefícios, há também alguns riscos na negociação real, principalmente em dois aspectos:

1. Uma vez que a maioria das médias móveis são retardadas, os sinais de cruzamento podem aparecer no final do período após a reversão de preços e podem ser facilmente bloqueados.

2. Se os parâmetros forem configurados de forma inadequada, os sinais de cruzamento podem ser muito frequentes, causando uma atividade de negociação excessiva e gerando custos de negociação maiores.

Os riscos acima mencionados podem ser controlados e respondidos de forma a:

1. Controlar o risco de perdas individuais através da definição de um limiar de perda moderado.

2. Aumentar as condições de filtragem, reduzir a frequência de negociação e evitar o excesso de negociação. Por exemplo, definir um canal de preço ou condições de amplitude de flutuação de preços.

3. Optimizar os parâmetros das médias móveis, escolher o conjunto de parâmetros mais adequado para a sua variedade de negociação e período. Testar a estabilidade da estratégia em diferentes condições de mercado.

Direção de otimização

A estratégia de cruzar a média dos preços tem espaço para uma maior otimização, que pode ser feita a partir de:

1. Aumentar os mecanismos de proteção em situações de hipertrofia, como a suspensão de negociações em situações de forte flutuação de preços, evitando períodos de mercado anormais.

2. Adicionar mais condições de filtragem e combinação de sinais de negociação, aumentando a qualidade e a estabilidade do sinal. Por exemplo, a combinação com outros indicadores técnicos de identificação de tendências fortes de cruzamentos.

3. Um sistema de parâmetros dinâmicos que ajusta automaticamente o comprimento da média móvel e os interruptores de negociação, em vez de usar valores fixos, de acordo com as condições do mercado e as características da variedade.

4. Aplicar o sinal de cruzamento da média em estratégias avançadas, como arbitragem multivariada composta. Combinar com outras informações, para otimização de estratégias em profundidade.

As recomendações acima podem tornar a estratégia mais abrangente, mais eficaz e integrar melhor o risco e o retorno.

Resumir

Este artigo faz uma análise detalhada do código e interpretação da estratégia de cruzamento uniforme simples da Noro’s CrossMA. Analisamos a idéia da estratégia, a estrutura de princípios, os principais benefícios e as possíveis direções de melhoria. A estratégia como um todo é lógica clara, simples de usar, flexível para ajustar os parâmetros e pode ser adaptada a vários ambientes de negociação.