Visão geral

Esta estratégia é baseada principalmente no Stochastic Momentum Index (SMI) e no Relative Strength Index (RSI). Além disso, um filtro de cor e um filtro de entidade de linha K são adicionados como critérios auxiliares. Um sinal de negociação é emitido com base no sinal de pluralidade do SMI e do RSI, combinado com as condições de filtragem.

Princípio da estratégia

O núcleo desta estratégia depende de dois indicadores para julgar: o SMI e o RSI. O SMI determina principalmente se as ações estão sobrecompradas ou sobrevendidas, enquanto o RSI determina a força relativa das ações.

1. SMI sobrevendido (< o limite inferior), considerado um sinal de compra
2. RSI abaixo da brecha é um sinal de compra
3. Um sinal de compra é emitido quando o SMI está sobrevendido e o RSI está abaixo do seu limiar
4. A lógica de julgamento de sinais em branco é semelhante.

Além disso, a estratégia também configura o modo de sinais duplos. O modelo exige que o SMI e o RSI emitam sinais ao mesmo tempo para negociar. Isso pode efetivamente reduzir os falsos sinais.

Além disso, a estratégia também adiciona filtros de cor e filtros de entidades de linha K. Estes dois filtros exigem que as entidades de linha K sejam maiores e que o preço de fechamento do último K seja maior do que o preço de abertura. Isso evita ainda mais falsas rupturas de negociação.

Vantagens estratégicas

1. O SMI é usado para determinar se há sobrecompra ou sobrevenda, o RSI é relativamente fraco e a dupla confirmação pode reduzir os sinais falsos.
2. A configuração de um modo de duplo sinal pode reduzir significativamente a transação inválida.
3. Os filtros de cor e os filtros de entes de linha K podem filtrar efetivamente a falsificação
4. A estratégia de execução é lógica clara e simples
5. A maioria dos parâmetros é personalizável.

Riscos e otimização estratégica

1. O SMI e o RSI, quando usados como indicadores separados, podem gerar mais falsos sinais e devem ser usados com cautela.
2. No modo de sinal duplo, se os parâmetros forem mal definidos, você pode perder uma boa oportunidade de negociação.
3. Pode testar o rendimento estratégico sob diferentes parâmetros de ciclo para encontrar a melhor combinação de parâmetros
4. Definição de parâmetros específicos de barreira que podem ser avaliados por simulação ou retrospectiva
5. Estratégias de otimização de filtros a considerar

Resumir

Esta estratégia integra os sinais dos dois indicadores SMI e RSI e emite instruções de negociação por meio de dupla confirmação. Ao mesmo tempo, o filtro de cor e o filtro de entidade de linha K podem ser filtrados. A lógica de operação da estratégia é simples e clara, e a maioria dos parâmetros pode ser configurada.