Visão Geral

Esta estratégia baseia-se em dois indicadores famosos: MACD e Força Relativa (RS). Ao combiná-los, obtemos sinais de compra poderosos. Na verdade, a particularidade da estratégia é que ela deriva um indicador do outro. Assim, construímos um MACD cuja fonte são os valores do RS. A estratégia considera apenas sinais de compra, ignorando os sinais de venda, pois estes são, na sua maioria, perdedores. Há também um método de gestão de capital que nos permite reinvestir parte dos lucros ou reduzir o tamanho das ordens em caso de perdas significativas.

Princípio da Estratégia

O RS é um indicador que mede a anomalia entre o momento e a hipótese de eficiência do mercado. É usado por profissionais e é um dos indicadores mais robustos. A ideia é manter ativos que tenham um desempenho superior à média, com base no seu desempenho passado. Calculamos o RS usando a seguinte fórmula:

RS = Preço atual / Preço mais alto no período do RS

Assim, podemos comparar o preço atual com o preço mais alto neste período definido pelo utilizador.

O MACD é um dos indicadores mais conhecidos; mede a distância entre duas médias móveis exponenciais: uma linha rápida e uma linha mais lenta. Quanto mais larga a distância, maior o momento, e vice-versa. Vamos traçar o valor desta linha de distância e chamá-la de linha macd. O MACD utiliza uma terceira média móvel, inferior às duas primeiras. Esta última média móvel gerará um sinal ao cruzar a linha macd. Portanto, é construída usando os valores da linha macd como sua fonte.

É importante notar que as duas primeiras médias móveis são construídas usando os valores do RS como sua fonte. Portanto, acabamos de construir um indicador a partir de outro. Esta abordagem é muito poderosa porque raramente é utilizada, trazendo valor à estratégia.

Análise de Vantagens

A estratégia combina dois indicadores que já são poderosos por si só: MACD e RS. O MACD é capaz de capturar tendências de curto prazo e mudanças de momento, enquanto o RS reflete a solidez das tendências de médio e longo prazo. Ao combiná-los, consideram-se tanto fatores de curto como de longo prazo, tornando os sinais de compra mais fiáveis.

Além disso, a estratégia é muito única, ao derivar o indicador MACD a partir do indicador RS, melhorando criativamente a eficácia da estratégia. Este design inovador provavelmente trará retornos excessivos, porque poucas pessoas o fazem.

Finalmente, a estratégia possui mecanismos de gestão de capital e stop loss, que podem controlar eficazmente o risco e limitar as perdas de transações individuais.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia reside na possibilidade de os indicadores RS e MACD emitirem sinais falsos. Embora ambos os indicadores sejam robustos, nenhum indicador técnico pode prever o futuro 100%, e os sinais podem ocasionalmente falhar. Além disso, o indicador RS em si inclina-se mais para o julgamento de tendências de médio e longo prazo, podendo apresentar sinais enganadores no curto prazo.

Para reduzir o risco, pode-se ajustar adequadamente os parâmetros do RS e do MACD para que se adequem melhor ao ativo específico e ao ambiente de mercado. Também se pode definir um stop loss mais apertado. Em suma, utilizar o stop loss para controlar a perda por operação é a melhor forma de lidar com o risco desta estratégia.

Direções de Otimização

Primeiro, pode-se testar diferentes mercados (como ações, forex, criptomoedas, etc.) para ver em qual ativo a estratégia tem melhor desempenho e, em seguida, focar no melhor ativo.

Segundo, pode-se tentar utilizar algoritmos de machine learning para otimizar automaticamente os parâmetros do RS e do MACD, em vez de escolher valores fixos manualmente. Isto pode aumentar significativamente a adaptabilidade dos parâmetros.

Terceiro, pode-se considerar adicionar outros indicadores para participar na geração de sinais de negociação, formando um modelo multifatorial, aumentando a precisão dos sinais. Por exemplo, adicionar indicadores de volume.

Resumo

Esta estratégia utiliza de forma abrangente os indicadores MACD e RS para fornecer sinais de compra fortes. A sua inovação reside em derivar o indicador MACD a partir do indicador RS, conseguindo um acoplamento entre indicadores, melhorando a eficácia. A estratégia possui mecanismos claros de entrada, stop loss e gestão de capital, permitindo controlar eficazmente o risco. No próximo passo, pode-se aperfeiçoar ainda mais a estratégia através da otimização de parâmetros, melhoria da geração de sinais, adição de outros fatores, entre outros.