Estratégia de reversão da média móvel
ChaoZhang
Esta estratégia é chamada de estratégia de reversão de reversão de média baseada em média móvel, e sua principal idéia é comprar depois de cair a média crítica e parar depois de atingir o objetivo de lucro predeterminado.
O principal princípio da estratégia é usar a reversão da linha média de curto prazo para capturar oportunidades de rebatimento em situações de liquidação. Concretamente, quando os preços caem abaixo da linha média de períodos mais longos (como a linha de 20 dias, 50 dias, etc.) e mostram fortes sinais de superação, os preços geralmente produzem um certo grau de rebatimento devido à característica de reversão média da volatilidade do mercado.
A lógica de compra específica da estratégia é: comprar 1 mão após a queda do preço abaixo da linha de 20 dias, adicionar 1 mão após a queda da linha de 50 dias, adicionar 1 mão após a queda da linha de 100 dias, adicionar até 1 mão após a queda da linha de 200 dias, fazer mais 4 mãos. Depois de atingir o alvo de parada predefinido.
Análise de vantagens
- Utilizando a característica de retorno da linha média, é possível identificar oportunidades de rebote em curto prazo.
- Construção em lotes para reduzir o risco de um único lote
- Configure condições de parada para bloquear o lucro
- Filtragem para evitar falsas rupturas usando preços de abertura e baixas anteriores
Análise de Riscos
- O risco de reversão pode ser maior se mantido por um longo período.
- Sinais de linha média podem causar falhas e, consequentemente, perdas
- A meta de parada definida pode não ser atingida, não pode ser parada total ou parcialmente
Direção de otimização
- Performance e estabilidade podem ser testadas sob diferentes parâmetros
- Pode ser considerado em combinação com outros indicadores como MACD, KD etc.
- Pode escolher um período de linha média adequado ao seu estilo de negociação de acordo com as características de diferentes variedades
- Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser introduzidos para otimizar dinamicamente os parâmetros
Resumir
Esta estratégia é, no geral, uma estratégia de negociação equitativa mais clássica e generalizada. Ela usa corretamente a característica de smooting equitativa, ao mesmo tempo em que combina várias linhas de equilíbrio para identificar oportunidades de compra em curto prazo.
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA_zorba1", shorttitle="zorba_ema", overlay=true)
// Input parameters
qt1 = input.int(5, title="Quantity 1", minval=1)
qt2 = input.int(10, title="Quantity 2", minval=1)
qt3 = input.int(15, title="Quantity 3", minval=1)
qt4 = input.int(20, title="Quantity 4", minval=1)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Date range filter
start_date = timestamp(year=2021, month=1, day=1)
end_date = timestamp(year=2024, month=10, day=27)
in_date_range = true
// Profit condition
profit_percentage = input(1, title="Profit Percentage") // Adjust this value as needed
// Pyramiding setting
pyramiding = input.int(2, title="Pyramiding", minval=1, maxval=10)
// Buy conditions
buy_condition_1 = in_date_range and close < ema20 and close > ema50 and close < open and close < low[1]
buy_condition_2 = in_date_range and close < ema50 and close > ema100 and close < open and close < low[1]
buy_condition_3 = in_date_range and close < ema100 and close > ema200 and close < open and close < low[1]
buy_condition_4 = in_date_range and close < ema200 and close < open and close < low[1]
// Exit conditions
profit_condition = strategy.position_avg_price * (1 + profit_percentage / 100) <= close
exit_condition_1 = in_date_range and (close > ema10 and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
exit_condition_2 = in_date_range and (close < ema10 and close[1] > ema10 and close < close[1] and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
// Exit condition for when today's close is less than the previous day's low
//exit_condition_3 = close < low[1]
// Strategy logic
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=qt1 * pyramiding, when=buy_condition_1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=qt2 * pyramiding, when=buy_condition_2)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, qty=qt3 * pyramiding, when=buy_condition_3)
strategy.entry("Buy4", strategy.long, qty=qt4 * pyramiding, when=buy_condition_4)
strategy.close("Buy1", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy2", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy3", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy4", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)