Estratégia de Momentum de Crossover de Três Médias Móveis

Visão geral

A estratégia de traçado de três equilíbrios é uma estratégia de indicador técnico típica para acompanhar as tendências do mercado. Combina três médias móveis simples de 16 ciclos, 36 ciclos e 72 ciclos para julgar a tendência do mercado por meio de seus cruzamentos múltiplos e cruzamentos em branco, e combina as médias móveis auto-adaptáveis de Kaufman como filtros para fazer mais ou fazer menos quando a direção da tendência é mais clara.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia são as três médias móveis simples de 16 períodos, 36 períodos e 72 períodos. Quando a média de curto período atravessa a média de longo período, indica que o mercado entrou em uma tendência de cabeça; Quando a média de curto período atravessa a média de longo período abaixo da linha, indica que o mercado entrou em uma tendência de cabeça. Por exemplo, quando a média de 16 atravessa a média de 36 e a média de 72, é um sinal de cabeça.

A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) é usada como filtro para evitar sinais errados em situações de incerteza de tendência. O sinal de cruzamento de equilíbrio só é ativado e executado quando a KAMA está em modo de não aceleração ou não desaceleração (i.e., um trecho linear).

A estratégia é executada através do rastreamento do cruzamento da linha média e, quando a tendência é mais clara, a operação de fazer mais ou fazer espaço. Fazer mais é a condição de atravessar a linha média de 36 e a linha média de 72 na linha média de 16, e KAMA linear ((não acelerar); a condição de fazer espaço é atravessar a linha média de 36 e a linha média de 72 abaixo da linha média de 16, e KAMA linear ((não desacelerar).

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de linhas médias de vários períodos permite um acompanhamento efetivo das tendências de linhas médias e longas do mercado
2. A introdução de médias móveis adaptáveis como filtros pode reduzir os sinais errôneos quando as tendências não são claras
3. Operação simples, fácil de implementar, adequada para transações automáticas ou programadas

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em situações de tremores, a intersecção equilánea pode ocorrer com frequência, gerando um excesso de sinais ineficazes.
2. Sem Stop Loss, os prejuízos podem aumentar
3. Mercados de baixa volatilidade podem não ser tão eficazes quando projetados para mercados de alta volatilidade, como criptomoedas

Pode-se reduzir o risco através de um ajuste adequado dos parâmetros da linha média, do estabelecimento de restrições de stop loss ou da utilização da estratégia apenas em mercados com maior volatilidade.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada da seguinte forma:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros de mediana para encontrar o parâmetro ideal
2. Aumento do volume de transação ou oscilação dos indicadores como condição de filtragem auxiliar
3. Configuração de um mecanismo de parada
4. Combinado com outros indicadores, o tempo de entrada
5. Optimizar a gestão de posições, ajustando o risco através de adições e diminuições progressivas

Resumir

A estratégia de movimento de cruzamento de três equilíbrios é, em geral, uma estratégia mais clássica e prática de acompanhamento de tendências. Ela julga o movimento da linha média do mercado através do cruzamento da linha média em vários períodos de tempo e filtra efetivamente parte do ruído. Pode ser usada como um dos indicadores de referência para negociação de momento.