Estratégia de negociação multiperíodo com indicador de média móvel e desvio

Visão geral

A estratégia combina três indicadores de média móvel, faixa de Brin e indicadores relativamente fortes para a negociação de ações em vários períodos. Ao comprar, ele considera simultaneamente os três requisitos de atravessar a média móvel lenta em uma média móvel rápida, o indicador relativamente forte abaixo de 50 e o preço de fechamento abaixo da linha média da faixa de Brin. Ao vender, ele considera o indicador relativamente forte acima de 70 e o preço de fechamento acima da faixa de Brin.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza três indicadores principais para julgar. O primeiro é o indicador MACD, que é composto por uma média móvel de dois períodos diferentes, rápida e lenta, que gera um sinal de compra quando a linha rápida atravessa a linha lenta. O segundo indicador é a faixa de Bryn, que é composta por três linhas de trajectória central, ascendente e descendente.

Em negociações concretas, a estratégia requer primeiro que a média móvel rápida atravesse a média móvel lenta, indicando que o preço da ação está aumentando e pode ser comprado. Ao mesmo tempo, requer que o RSI esteja abaixo de 50, indicando que a ação pode estar em uma zona de venda excessiva e entrar em um momento de compra. Além disso, requer que o preço de encerramento esteja abaixo da faixa central de Brin, indicando que a ação está no vale e também é um bom ponto de entrada para compra.

No que diz respeito a paradas e paradas, quando o RSI é superior a 70, indica que o preço da ação pode estar na zona de supercompra, mostrando que o impulso ascendente diminuiu, e deve-se considerar a parada. Além disso, quando o preço de fechamento é superior ao traçado da faixa de Brin, também indica que o preço da ação pode ser muito alto e há risco de reversão, e deve-se parar adequadamente.

Vantagens estratégicas

A análise da estratégia usa os benefícios de três indicadores: a média móvel, a banda de Brin e o RSI, para determinar com mais precisão o momento de compra e venda. Os benefícios específicos são os seguintes:

1. As médias móveis podem determinar a tendência de alta dos preços das ações, a trajetória do cinturão central de Brin pode encontrar pontos de compra nos vales dos preços das ações, o RSI pode evitar o pico de compra das ações. A combinação dos três pode determinar o melhor momento de compra no período médio de alta dos preços das ações.

2. A combinação entre o RSI e o Brin pode ajudar a controlar o pico do preço das ações, evitar a sobrevenda e parar o pico.

3. Aplicando o julgamento de múltiplos ciclos, é possível aproveitar as oportunidades de negociação em diferentes níveis, ampliando a margem de lucro.

4. A lógica de negociação da estratégia é simples, clara e fácil de entender, adequada para investimentos de médio e longo prazo.

Risco estratégico

Apesar de a estratégia integrar vários critérios de avaliação, aumentando a precisão das decisões de negociação, os principais riscos são:

1. Riscos de configuração de parâmetros. Os parâmetros das médias móveis, das faixas de Bryn e do RSI precisam ser ajustados de acordo com a situação real. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, isso afetará a eficácia da negociação.

2. A estratégia de “multi-headedness” é mais adequada. Em um mercado de baixa, os preços das ações caem mais rapidamente e as medidas de “stop loss” podem não ser tão eficazes.

3. Risco de ações individuais. Esta estratégia é mais adequada para portfólios, pois o risco de ações individuais permanece e o investimento precisa ser diversificado.

4. A frequência de transação pode ser excessiva. Se os parâmetros forem configurados corretamente, a estratégia pode transacionar com frequência. Isso aumenta os custos de transação e as taxas de imposto.

Resolução:

1. Os parâmetros devem ser ajustados de acordo com os dados de retrospecção para tornar a frequência do sinal emitido pelo indicador mais adequada.

2. Pode-se ajustar adequadamente o ciclo da média móvel, reduzindo a frequência de compra e reduzindo os prejuízos.

3. Aumentar a variedade de investimentos e reduzir o risco de ações individuais por meio de investimentos diversificados.

4. A liberalização apropriada das condições de compra e parada, reduzindo a frequência de transações.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Pode-se introduzir mais filtros de indicadores, como indicadores de volume de transação, para garantir que o volume de transação seja ampliado ao comprar, aumentando a precisão da decisão.

2. Pode ser adicionado um módulo de gerenciamento de posições para ajustar dinamicamente as posições de acordo com a situação do mercado.

3. Pode ser combinado com algoritmos de aprendizagem profunda, treinando em grandes quantidades de dados para otimizar automaticamente a configuração de parâmetros.

4. Pode-se adicionar mais períodos de tempo para ampliar a aplicação.

Resumir

A estratégia é, em geral, lógica clara, fácil de entender, com a aplicação de vários indicadores de julgamento, reduzindo os falsos sinais até certo ponto. Otimizando os parâmetros e adicionando mais indicadores técnicos, pode aumentar ainda mais a precisão da decisão, aumentando a robustez da estratégia. A estratégia é mais adequada para investimentos de médio e longo prazo, mas também pode ser usada para negociação quantitativa.