Estratégia de backtesting de volatilidade estatística baseada no método de valor extremo

Visão geral

Esta estratégia utiliza o método de extrema volatilidade para calcular a taxa de flutuação estatística, também conhecida como taxa de flutuação histórica. Baseia-se nos extremos dos preços mais altos, mais baixos e mais baixos e no preço de encerramento, combinado com o fator tempo, para calcular a taxa de flutuação estatística. Esta taxa de flutuação reflete a volatilidade dos preços dos ativos.

Princípio da estratégia

1. Calcular o valor máximo do preço máximo, o preço mínimo e o preço de encerramento em um determinado período de tempo

2. Aplicar a fórmula de extrema-valor para calcular a taxa de flutuação estatística

   SqrTime = sqrt(253 / Length)  
   Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
   

3. Comparação da taxa de flutuação com o limiar de alta e baixa definido, gerando um sinal de negociação

   pos = iff(nRes > TopBand, 1, 
            iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
   

4. Faça mais ou menos de acordo com os sinais de negociação

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso de indicadores de volatilidade estatística permite capturar de forma eficaz os pontos quentes e as oportunidades de reversão do mercado
2. Calculação de volatilidade por extrema valorização, menos sensível a preços extremos, com resultados mais estáveis e confiáveis
3. A negociação pode ser adaptada a diferentes ambientes de taxa de flutuação, ajustando os parâmetros

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A própria volatilidade estatística tem um certo atraso e não consegue capturar com precisão o ponto de viragem do mercado.
2. Indicadores de volatilidade são lentos em reagir a eventos inesperados e podem perder oportunidades de negociação de curto prazo
3. Existe um certo risco de transação errada e risco de perda

A resposta e solução:

1. Reduzir adequadamente os ciclos estatísticos e aumentar a sensibilidade às mudanças do mercado
2. Combinado com outros indicadores como auxiliares para melhorar a precisão do sinal
3. Estabelecer um ponto de parada para controlar perdas individuais

Direção de otimização

A estratégia de otimização:

1. Testar diferentes parâmetros de ciclo estatístico para encontrar o melhor parâmetro
2. Adição de módulo de gerenciamento de posições para ajustar as posições de acordo com a volatilidade
3. Indicadores como as médias móveis são usados para definir condições de filtragem e reduzir erros de negociação.

Resumir

Esta estratégia utiliza o método de extrema-valor para calcular a taxa de flutuação estatística, através da captura de flutuação de fluctuação de geração de sinais de negociação. Em comparação com a média móvel simples e outros indicadores, ele é mais capaz de refletir a volatilidade do mercado, captura de reversão. Ao mesmo tempo, o algoritmo de extrema-valor também torna os resultados mais estáveis e confiáveis.