Estratégia Adaptativa de Acompanhamento de Tendências

Visão geral

A estratégia de acompanhamento de tendências de auto-adaptação é uma estratégia de negociação quantitativa que combina indicadores de bandas de Brin e indicadores de equilíbrio, ajusta dinamicamente o fator de força da tendência, para realizar o acompanhamento de tendências e paradas. A estratégia usa o indicador de bandas de Brin para calcular a volatilidade dos preços, com base nessa dinâmica, calcula a força da tendência razoável, e em combinação com o indicador ATR para traçar o canal de tendências de auto-adaptação, para realizar o julgamento e acompanhamento de tendências de alta e baixa.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a faixa de Brin. A faixa de Brin é composta por um meio, um meio e um meio. A faixa de Brin é uma média móvel simples de n dias.

Então, calcula-se a relação entre a largura de banda de Brin ((up-track - down-track) e a média do trajeto, chamada de fator de força de penetração . Este fator reflete a taxa de flutuação do mercado atual e a força da tendência. Nós definimos o valor máximo e mínimo do fator de força, para evitar que seja exagerado ou exagerado.

Depois de obter um fator de intensidade razoável, em combinação com o indicador ATR, o ATR move-se para cima e para baixo, respectivamente, na trajetória ascendente e descendente*A distância do fator de força forma um canal de tendência que se adapta. Quando o preço de fechamento sobe de baixo para cima, faça mais; quando o preço de fechamento sobe de cima para baixo, faça menos.

Além disso, a estratégia também estabelece um mecanismo de parada de perda. Quando uma posição de multi-cabeça é formada, se o preço cair para o ponto mais baixo da posição de abertura, a parada de parada de parada é eliminada; a posição de cabeça vazia também.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A forma como o fator de intensidade é calculado permite que a estratégia ajuste a largura do canal de acordo com a dinâmica da taxa de flutuação do mercado, ampliando o canal em mercados de tendência alta e diminuindo o canal em mercados de turbulência, para se adaptar a diferentes tipos de mercados.

2. A frequência de operação é moderada. Em comparação com a estratégia de média móvel simples, a estratégia de correlação de canais de correlação é menos frequente, evitando a abertura de posições desnecessariamente freqüente.

3. A entrada é precisa. Esta entrada de ruptura com as pistas pode filtrar o ruído do mercado de forma eficaz, garantindo que a abertura da tendência seja capturada com uma alta probabilidade.

4. Há um mecanismo de parada de prejuízos. O método de parada de prejuízos incorporado pode controlar efetivamente os prejuízos individuais, o que é uma grande vantagem da estratégia.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os parâmetros são mais sensíveis. O ciclo n e o múltiplo k da faixa de Bryn têm uma grande influência nos resultados, exigindo testes repetidos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Quando os preços são fortemente flutuantes, a trajetória da faixa de borla se estende rapidamente, resultando na impossibilidade de acompanhar a tendência. Nesse caso, é necessário suspender a estratégia e esperar que a trajetória se converja para voltar a funcionar.

3. Às vezes, há sinais errados. A estratégia de Brin não é perfeita, e há sinais errados que exigem perdas correspondentes.

4. A estratégia de parar o prejuízo é mais simples. O prejuízo da estratégia considera apenas o preço máximo e mínimo após a abertura da posição, sem a combinação de métodos de parar mais complexos, como a taxa de flutuação, que pode ser demasiado radical ou conservador e precisa ser otimizado.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também precisa ser melhorada em alguns aspectos:

1. Teste a eficácia de diferentes moedas e diferentes parâmetros de período. Os parâmetros da estratégia podem ser otimizados para diferentes moedas e períodos, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

2. Otimização do mecanismo de parada de perda. Pode-se introduzir parada móvel, parada de oscilação, parada de rastreamento, etc., para tornar a parada mais inteligente.

3. Em combinação com outros indicadores filtrar entrada. Pode ser adicionado como MACD, KDJ e outros indicadores, para evitar que a faixa de Brin produzem sinais errados no mercado de oscilação do disco lateral.

4. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições. Implementar maneiras de gerenciamento como o rastreamento de stop-loss, o aumento de posição em pirâmide e a posição de proporção fixa pode melhorar a taxa de retorno da estratégia.

5. Optimizar o feedback. Expandindo o tempo de resposta, ajustando os parâmetros, analisando o relatório de feedback, etc., para verificar a eficácia da estratégia e encontrar os parâmetros otimizados.

Resumir

A estratégia de acompanhamento de tendências de auto-adaptação é uma estratégia quantitativa mais madura do que a estratégia em geral. Ela usa a tendência de captura dinâmica do indicador de Brin, em conjunto com o indicador ATR para construir o canal de adaptação e realizar o julgamento da tendência de hiperespaço. Ao mesmo tempo, o mecanismo de controle de risco de parada incorporado.