Estratégia de tendência otimista de média móvel múltipla

Visão geral

A estratégia de tendência de múltiplos médios é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada na construção de juízos sobre a média móvel do índice (EMA) de vários períodos diferentes. Ela faz isso quando o preço ultrapassa a EMA de 10 dias e outras linhas de EMA de períodos mais longos apresentam um alinhamento de múltiplos médios; em seguida, usa um stop loss de 8% para bloquear o lucro.

Princípio da estratégia

A estratégia usa seis linhas de EMA de diferentes períodos de 10, 20, 50, 100, 150 e 200 dias. Estas linhas de EMA são usadas para determinar a fase do ciclo em que o mercado está atualmente. Quando a linha de EMA de curto prazo (como a linha de 10 dias) atravessa a linha de EMA de longo período (como a linha de 20 dias e 50 dias), é considerada a fase de marcação em que o mercado entra em uma tendência de múltiplos.

Em particular, a estratégia abre mais quando as seguintes condições são preenchidas:

1. A linha 10 da EMA é mais alta que a linha 20 da EMA.
2. A linha de EMA de 20 dias é maior que a linha de EMA de 50 dias.
3. A linha de EMA de 100 dias é maior que a linha de EMA de 150 dias
4. A linha de EMA de 150 dias é mais alta que a linha de EMA de 200 dias
5. EMA de 10 dias no preço de fecho

Depois de abrir uma posição em excesso, a estratégia usa um stop loss de 8% para bloquear o lucro. Ou seja, se o preço da ação não retroceder mais de 8% do preço de compra, a posição continuará sendo mantida. Se houver uma retirada superior a 8%, a perda será interrompida.

Em geral, a ideia central da estratégia é usar EMAs com múltiplos critérios de filtragem para determinar a entrada em uma tendência de múltiplos pólos, seguindo o stop loss para bloquear o lucro.

Análise de vantagens

Esta estratégia de tendências múltiplas de linha média tem as seguintes principais vantagens:

1. O filtro de false breakouts é eficaz, garantindo a captura da fase de markup do ciclo de preços e reduzindo o número de transações desnecessárias.
2. A filtragem múltipla das linhas EMA reduz a possibilidade de que o stop loss seja batido, permitindo uma posição mais segura.
3. 8% de trailing stop neither too tight nor too loose, que permite um bom bloqueio de lucros e evita um stop loss muito frequente.
4. A estratégia é flexível em termos de ajustes de parâmetros, permitindo encontrar a melhor combinação de parâmetros de acordo com as diferentes variedades.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A sequência de linhas da EMA não é um bom indicador de tendências, e ainda existe a possibilidade de que haja uma certa correção.
2. A paralisação de 8% pode levar a perda de parte do lucro em situações de alta.
3. O sistema de linha média da EMA, por si só, está atrasado em relação às mudanças de preço, e os pontos de inflexão podem ser um pouco atrasados.

Para os riscos acima, podemos otimizar e melhorar, ajustando adequadamente os parâmetros do ciclo EMA ou introduzindo outros indicadores como julgamento auxiliar.

Direção de otimização

Considerando as características da estratégia, o futuro pode ser otimizado em vários aspectos:

1. Teste diferentes combinações de EMA e parâmetros de ciclo para encontrar o melhor parâmetro.
2. Adicionar indicadores como índices de volatilidade para avaliar a intensidade da tendência e evitar posições desnecessárias.
3. Adicionar mais indicadores de filtragem, como MACD, KDJ, etc. para julgar o multicomponente.
4. Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina para a realização de stop loss dinâmico.

Resumir

A estratégia de tendências múltiplas de linha média é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais robusta e confiável. Ela combina julgamento de tendências e controle de risco. Há muito espaço para melhorias por meio de ajuste de parâmetros e otimização de algoritmos.