Estratégia de avanço da oscilação baseada na média móvel

Resumo

A estratégia é chamada Oscillation Breakthrough Strategy Based on Moving Average. Ela calcula linhas médias móveis de diferentes ciclos de preços para determinar se os preços quebram as principais médias móveis para negociação longa e curta. Quando a média móvel de curto prazo quebra a média móvel de longo prazo, vá longo. Quando a média móvel de curto prazo cai através da média móvel de longo prazo, vá curto.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada principalmente na teoria das médias móveis. A média móvel é uma ferramenta analítica comumente usada na análise técnica. Ela suaviza os dados de preços filtrando flutuações de preços de curto prazo ruído e reflete a direção principal da tendência dos preços. A média móvel rápida reflete tendências de preços de curto prazo, enquanto a média móvel lenta reflete tendências de preços de longo prazo.

Esta estratégia utiliza este princípio, definindo duas médias EMA com parâmetros diferentes, uma de curto prazo como a linha rápida e uma de longo prazo como a linha lenta. A estratégia define EMAs com comprimentos de 9 e 26 para calcular a linha de conversão e a linha de base. Quando a EMA de curto prazo cruza acima da EMA de longo prazo, vá longo, indicando que o preço de curto prazo é maior do que o preço de longo prazo, um sinal de alta. Quando a EMA de curto prazo cruza abaixo da EMA de longo prazo, vá curto, indicando que o preço de curto prazo é menor do que o preço de longo prazo, um sinal de baixa.

Assim, esta estratégia avalia possíveis pontos de reversão dos preços através de avanços de EMAs rápidas e lentas, a fim de capturar oportunidades de tendência de curto prazo dos preços.

Análise das vantagens

• Usar indicadores fiáveis baseados na teoria da média móvel para determinar pontos de reversão dos preços
• Simples de compreender e de aplicar com base em indicadores básicos
• Parâmetros flexíveis de ajuste e otimização para diferentes produtos
• Opção para apenas abrir posições durante horas específicas de negociação para evitar riscos overnight
• Procure pontos de avanço mais claros para aumentar a taxa de vitória

Análise dos riscos e soluções

• Prensas a perdas pequenas múltiplas decorrentes de negociações de ida e volta
  Pode afrouxar adequadamente o intervalo de stop loss, esperar por um sinal de reversão claro antes de entrar em posições

• Para existências de baixa liquidez, podem ocorrer diferenças de preços ou preços inconsistentes Os parâmetros podem ser otimizados, ajustar os parâmetros do ciclo da média móvel, negociar com parâmetros otimizados

• É fácil obter sinais falsos em mercados agitados. Pode combinar com outros indicadores para confirmação antes de entrar em posições

• Capacidade limitada de lidar com situações de mercado complexas com apenas indicadores de média móvel simples Pode introduzir outros indicadores técnicos para melhorar a tomada de decisões em pontos chave

Orientações de otimização

Esta estratégia pode também ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar um mecanismo de dimensionamento de posição para controlar o risco de posição com adição/redução

2. Adicionar um mecanismo de stop loss para controlar efetivamente a perda por transação

3. Incorporar volume de negociação, indicadores de volume para evitar falsas variações de preços

4. Adicionar previsão de modelo, usar aprendizado de máquina, etc. para prever a probabilidade de reversão de preços, melhorar as decisões

5. Utilize o deep learning para simular a lógica de tomada de decisão do trader profissional e selecionar sinais em pontos de alta probabilidade de reversão

Resumo

Esta é uma estratégia de reversão média de curto prazo baseada em indicadores de média móvel. Os parâmetros personalizáveis fornecem boa flexibilidade. Embora usando indicadores simples, pode ser bem adaptado aos ambientes de mercado através do ajuste de parâmetros. A estratégia visa capturar oportunidades de arbitragem de reversões de preços de curto prazo.