Estratégia de acompanhamento de tendências com rompimentos de preços de médias móveis
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada no cruzamento de preços com médias móveis para gerar sinais de compra e venda. Ela fornece vários tipos de médias móveis e um parâmetro de tolerância para filtrar brechas falsas. A estratégia visa capturar os pontos de inflexão da tendência de preços para permitir o acompanhamento da tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se no preço de fechamento e calcula uma média móvel de N comprimentos. Tipicos tipos de média móvel são a média móvel simples (SMA), a média móvel indexada (EMA), a média móvel ponderada (WMA) e assim por diante. Em seguida, define um nível de tolerância, por exemplo, 5%, e calcula a média móvel superior (MPA) (1,05 vezes a média móvel superior) e a média móvel inferior (MPA) (0,95 vezes a média móvel inferior). Quando o preço de fechamento se aproxima do preço de fechamento, um sinal de compra é gerado; quando o preço de fechamento se aproxima do preço de fechamento, um sinal de venda é gerado.
Vantagens estratégicas
- Utilizando a característica de acompanhamento de tendências das médias móveis, é possível acompanhar de forma eficaz os movimentos dos preços
- Fornece vários tipos de médias móveis com combinações flexíveis
- Parâmetros de arbitragem podem filtrar brechas falsas e evitar transações desnecessárias
- Só pode ser usado para fazer um curto-circuito, para seguir uma tendência de queda
Risco estratégico
- As médias móveis têm um atraso e podem perder pontos de inflexão
- Não aplicável a situações de liquidação por flutuação de preços
- A configuração incorreta dos parâmetros de tolerância pode filtrar parte do sinal válido
- O risco é maior, mas é preciso ter cuidado.
Direção de otimização
- Optimizar o tipo e o comprimento dos parâmetros das médias móveis
- Testar diferentes configurações de parâmetros de tolerância
- Combinação com outros indicadores de filtragem
- Aumentar estratégias de gestão de posições
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais típica. Ela usa a relação entre o preço e a média móvel para julgar a tendência e oferece uma certa flexibilidade. Com otimização de parâmetros e filtragem de sinal apropriada, ela pode ser uma estratégia quantitativa de bom desempenho.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)
typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getMAPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)
longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)