Cruzamento da tendência da média móvel de preços seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-26 15:18:29
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de compra e venda com base no cruzamento do preço com uma média móvel. Ela fornece vários tipos de médias móveis e um parâmetro de tolerância para filtrar falhas.

Estratégia lógica

A estratégia calcula uma média móvel de comprimento N com base no preço de fechamento. Os tipos típicos de média móvel incluem a média móvel simples (SMA), a média móvel exponencial (EMA), a média móvel ponderada (WMA) etc. Em seguida, um nível de tolerância é definido, por exemplo, 5%, e a faixa superior (1,05 vezes a média móvel) e a faixa inferior (0,95 vezes a média móvel) são calculadas. Quando o preço de fechamento cruza acima da faixa superior, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento cruza abaixo da faixa inferior, um sinal de venda é gerado. Isso ajuda a filtrar algumas falhas.

Vantagens

Segue efetivamente as tendências de preços utilizando a tendência da média móvel
Fornece vários tipos de médias móveis para combinações flexíveis
O parâmetro de tolerância ajuda a filtrar falhas e evitar negociações desnecessárias
Só pode ser curto, adequado para captar tendências descendentes

Riscos

As médias móveis têm um efeito de atraso, podendo perder pontos de virada dos preços
Não adequado para ambientes de mercado de gama limitada
Configurações incorretas dos parâmetros de tolerância podem filtrar sinais válidos
O curto prazo tem riscos mais elevados, necessitam de operações prudentes

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros do tipo e comprimento da média móvel
Teste diferentes definições de parâmetros de tolerância
Adicionar outros indicadores aos sinais filtrados
Empregar estratégias de dimensionamento da posição

Conclusão

No geral, esta é uma estratégia típica de tendência. Ele usa a relação entre o preço e a média móvel para determinar tendências, com alguma flexibilidade. Através da otimização de parâmetros e filtragem adequada do sinal, pode se tornar uma estratégia de quantidade decente. Mas controlar os riscos de queda quando curto é importante para evitar perdas excessivas.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © RafaelPiccolo

//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)

typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")

tema(src, len)=>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1, len)
    ema3 = ema(ema2, len)
    return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

getMAPoint(type, len, src)=>
    return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)

ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)

longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longCondition)
    if (shortOnly)
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)

Mais.