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Estratégia de ruptura de impulso de MA duplo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 10:33:21
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Resumo

A Estratégia de Breakout de Momentum Dual MA é uma estratégia quantitativa de negociação que combina duas linhas de média móvel e indicadores RSI. Ela calcula média móvel rápida, média móvel lenta e RSI para definir limiares de sobrecompra / sobrevenda para o indicador de momento RSI.

É lógica.

A estratégia de ruptura de impulso de MA dupla é baseada principalmente em médias móveis duplas e indicador RSI. Primeiro, calcula uma linha média móvel rápida e uma linha média móvel lenta, com a MA rápida sendo a média móvel ponderada de 10 dias e a MA lenta sendo a média móvel adaptativa linear de 100 dias. Em seguida, calcula o RSI de 14 dias e define limiares de sobrecompra / sobrevenda. Quando o MA rápido cruza acima da MA lenta, ele sinaliza uma tendência de alta, e quando o MA rápido cruza abaixo da MA, ele sinaliza uma tendência de desaceleração. Além de determinar a direção da tendência, a estratégia também requer que o RSI esteja acima do limiar de sobrecompra ou abaixo do limiar de sobrevenda para filtrar efetivamente breakouts falsos.

Especificamente, quando uma tendência de alta é identificada, se o RSI estiver acima do limiar de sobrecompra neste momento, uma posição longa será aberta. Quando uma tendência de queda é identificada e o RSI está abaixo do limiar de sobrevenda, uma posição curta será aberta. Após a abertura de uma posição, a posição oposta será aberta quando o sinal de negociação for revertido.

Vantagem

A Estratégia de Breakout de Momentum Dual MA combina MAs duplos e RSI para identificar efetivamente as tendências do mercado e usa o RSI para filtrar breakouts falsos, melhorando assim a confiabilidade dos sinais de negociação.

Risco

A estratégia de ruptura de impulso de MA dupla também traz alguns riscos. O sistema de MA dupla é muito sensível a parâmetros e diferentes combinações de parâmetros precisam ser cuidadosamente testadas para diferentes mercados. Além disso, limiares indevidamente definidos para o RSI também podem levar a oportunidades de negociação perdidas. Finalmente, paradas agressivas podem ser penetradas em certas condições de mercado, por isso os pontos de perda de parada devem ser ajustados com base nos resultados do backtesting.

Optimização

A estratégia de ruptura de impulso de MA dupla pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

  1. Otimizar os parâmetros MA rápidos e lentos para encontrar a melhor combinação de parâmetros;
  2. Otimizar os parâmetros do RSI e ajustar os limiares de sobrecompra/supervenda;
  3. Adicionar mecanismos adaptativos de suspensão para controlar os riscos;
  4. Adicionar um módulo de otimização do dimensionamento da posição para melhorar a eficiência da utilização do capital.

Conclusão

A estratégia de ruptura de momento de MA dupla determina a direção da tendência através do sistema de MA dupla e usa o RSI para filtrar sinais, o que pode efetivamente melhorar as deficiências de um único sistema de MA. Esta estratégia tem grande espaço de otimização para parâmetros e pode alcançar ajuste adaptativo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © Salman4sgd

//@version=5
strategy("MAConverging + QQE Threshold Strategy", overlay = true)
//------------------------------------------------------------------------------
//Settings
//-----------------------------------------------------------------------------{
length = input(100)

incr   = input(10, "Increment")

fast   = input(10)

src    = input(close)

//-----------------------------------------------------------------------------}
//Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------{
var ma    = 0.
var fma   = 0.
var alpha = 0.
var k     = 1 / incr

upper = ta.highest(length)
lower = ta.lowest(length)
init_ma = ta.sma(src, length)

cross = ta.cross(src,ma)

alpha := cross ? 2 / (length + 1)
  : src > ma and upper > upper[1] ? alpha + k
  : src < ma and lower < lower[1] ? alpha + k
  : alpha

ma := nz(ma[1] + alpha[1] * (src - ma[1]), init_ma)
  
fma := nz(cross ? math.avg(src, fma[1])
  : src > ma ? math.max(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast
  : math.min(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast,src)

//-----------------------------------------------------------------------------}
//Plots
//-----------------------------------------------------------------------------{
css = fma > ma ? color.teal : color.red

plot0 = plot(fma, "Fast MA" 
  , color = #ff5d00
  , transp = 100)

plot1 = plot(ma, "Converging MA"
  , color = css)

fill(plot0, plot1, css
  , "Fill"
  , transp = 80)
  
//-----------------------------------------------------------------------------}

RSI_Period = input(14, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(4.238, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title='Thresh-hold')
//
sQQEx = input(false, title='Show Smooth RSI, QQE Signal crosses')
sQQEz = input(false, title='Show Smooth RSI Zero crosses')
sQQEc = input(false, title='Show Smooth RSI Thresh Hold Channel Exits')
ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['ALMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'VWMA', 'SMA', 'SMMA', 'HMA', 'LSMA', 'PEMA'])
lsma_offset = input.int(defval=0, title='* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value', minval=0)
alma_offset = input.float(defval=0.85, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input.int(defval=6, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value', minval=0)
inpDrawBars = input(true, title='color bars?')


ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == 'SMA'  // Simple
        result := ta.sma(src, len)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential
        result := ta.ema(src, len)
        result
    if type == 'DEMA'  // Double Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 2 * e - ta.ema(e, len)
        result
    if type == 'TEMA'  // Triple Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted
        result := ta.wma(src, len)
        result
    if type == 'VWMA'  // Volume Weighted
        result := ta.vwma(src, len)
        result
    if type == 'SMMA'  // Smoothed
        w = ta.wma(src, len)
        result := na(w[1]) ? ta.sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
        result
    if type == 'HMA'  // Hull
        result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
        result
    if type == 'LSMA'  // Least Squares
        result := ta.linreg(src, len, lsma_offset)
        result
    if type == 'ALMA'  // Arnaud Legoux
        result := ta.alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
        result
    if type == 'PEMA'
        // Copyright (c) 2010-present, Bruno Pio
        // Copyright (c) 2019-present, Alex Orekhov (everget)
        // Pentuple Exponential Moving Average script may be freely distributed under the MIT license.
        ema1 = ta.ema(src, len)
        ema2 = ta.ema(ema1, len)
        ema3 = ta.ema(ema2, len)
        ema4 = ta.ema(ema3, len)
        ema5 = ta.ema(ema4, len)
        ema6 = ta.ema(ema5, len)
        ema7 = ta.ema(ema6, len)
        ema8 = ta.ema(ema7, len)
        pema = 8 * ema1 - 28 * ema2 + 56 * ema3 - 70 * ema4 + 56 * ema5 - 28 * ema6 + 8 * ema7 - ema8
        result := pema
        result
    result

src := input(close, title='RSI Source')
//

//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1


Rsi = ta.rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ma(ma_type, Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ma(ma_type, AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ma(ma_type, MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband

//
// Find all the QQE Crosses
QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := sQQEx and FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := sQQEx and FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := sQQEz and RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := sQQEz and RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//  
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = 0
QQEclong := nz(QQEclong[1])
QQEcshort = 0
QQEcshort := nz(QQEcshort[1])
QQEclong := sQQEc and RSIndex > 50 + ThreshHold ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort := sQQEc and RSIndex < 50 - ThreshHold ? QQEcshort + 1 : 0


// // QQE exit from Thresh Hold Channel
// plotshape(sQQEc and QQEclong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Over Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.olive, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEc and QQEcshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Under Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, offset=0)
// // QQE crosses
// plotshape(sQQEx and QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Over', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.lime, 0), size=size.small, offset=-1)
// plotshape(sQQEx and QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Under', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, offset=-1)
// // Signal crosses zero line
// plotshape(sQQEz and QQEzlong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Over', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.aqua, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEz and QQEzshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Under', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.fuchsia, 0), size=size.small, offset=0)

// hcolor = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
// plot(FastAtrRsiTL - 50, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
// p1 = plot(RsiMa - 50, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa - 50, color=hcolor, style=plot.style_columns, transp=50)


// hZero = hline(0, color=color.black, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=1)
// hUpper = hline(ThreshHold, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// hLower = hline(0 - ThreshHold, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// fill(hUpper, hLower, color=color.new(color.gray, 80))
//EOF

length := input.int(title='ATR Length', defval=14, minval=1)
smoothing = input.string(title='ATR Smoothing', defval='RMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'])
m = input(0.3, 'ATR Multiplier')
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, 'Show Price Lines')
col1 = input(color.blue, 'ATR Text Color')
col2 = input.color(color.teal, 'Low Text Color', inline='1')
col3 = input.color(color.red, 'High Text Color', inline='2')

collong = input.color(color.teal, 'Low Line Color', inline='1')
colshort = input.color(color.red, 'High Line Color', inline='2')

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == 'RMA'
        ta.rma(source, length)
    else
        if smoothing == 'SMA'
            ta.sma(source, length)
        else
            if smoothing == 'EMA'
                ta.ema(source, length)
            else
                ta.wma(source, length)

a = ma_function(ta.tr(true), length) * m
s_sl = ma_function(ta.tr(true), length) * m + src1
l_sl = src2 - ma_function(ta.tr(true), length) * m

p1 = plot(s_sl, title='ATR Short Stop Loss', color=colshort, trackprice=pline ? true : false, transp=20)
p2 = plot(l_sl, title='ATR Long Stop Loss', color=collong, trackprice=pline ? true : false, transp=20)


bgc = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : Rsi - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
barcolor(inpDrawBars ? bgc : na)
prebuy = RsiMa - 50 > ThreshHold
buy=prebuy and not(prebuy[1]) and fma > ma

var long_tp=0.0
var long_sl=0.0
var short_tp=0.0
var short_sl=0.0

if prebuy
    strategy.close("Short")



if buy and strategy.position_size<=0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    long_sl:=l_sl
    long_tp:=close+(close-long_sl)*2
    
    
//if strategy.position_size>0
strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
    //strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
// if low<long_sl[1]
//     strategy.close("Long")
    
presell=RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold // RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold
sell= presell and not(presell[1]) and fma < ma

//plotshape(presell)

if presell
    strategy.close("Long")

if sell and strategy.position_size>=0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    short_sl:=s_sl
    short_tp:=close-(short_sl-close)*2
   
//if strategy.position_size<0
strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
    //strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
Mais.

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