Estratégia quantitativa e de longo prazo de crossover de média móvel

Visão geral

Esta estratégia permite o modelo de posse de linha longa, utilizando a forma de cruzamento de linhas médias em diferentes períodos e o indicador RSI para determinar o momento de compra e venda no mercado. A estratégia pode ser otimizada em tempo real, ajustando os parâmetros, e aplica-se a investimentos de linha longa em índices de grande porte.

Princípio da estratégia

Esta estratégia é baseada principalmente em uma divisão de ouro e uma divisão de ouro no EMA para determinar o momento de compra e venda. Em combinação com o indicador RSI, a estratégia determina se está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda.

Concretamente, a lógica de julgamento de um sinal de compra é: comprar quando o preço atravessa a EMA20 abaixo e a EMA50 acima formam um furco de ouro, para que seja mais eficaz na determinação do ponto de reversão da tendência. Além disso, é necessário satisfazer a condição de que o preço de fechamento seja menor do que o preço de abertura e menor do que o preço mínimo do dia anterior, o que pode eliminar algumas falsas rupturas.

Nós associamos os termos de compra acima a diferentes parâmetros, construindo 4 regras de compra, correspondendo respectivamente a diferentes ciclos de média e quantidade de água. Isso pode ser feito através da criação de posições em lotes, para alcançar a distribuição média da quantidade.

Para vender e sair, os critérios de julgamento são: vender quando o preço está acima do EMA10 e o indicador RSI mostra um sinal de sobrevenda; ou vender quando o preço está abaixo do EMA10 e o RSI mostra um sinal de sobrevenda. Além disso, também é examinada a condição de satisfazer uma determinada proporção de lucro. Isso pode bloquear o lucro, enquanto a combinação com o indicador RSI pode reduzir a probabilidade de erro de julgamento.

Análise de vantagens estratégicas

A principal vantagem desta estratégia é que ela permite o acompanhamento de tendências através da determinação de pontos de inflexão do mercado através da forma de cruzamento da linha de equilíbrio. Em comparação com o sistema de linha de equilíbrio única, a técnica de cruzamento da linha de equilíbrio dupla pode filtrar alguns sinais falsos. Além disso, a estratégia também introduz o indicador RSI para determinar áreas de sobrecompra e sobrevenda, o que também pode reduzir o risco de negociação.

Outra vantagem é a criação de posições em lotes por meio do ajuste de parâmetros. Esta forma de armazenamento em pirâmide permite que o preço de custo se desloque para baixo, obtendo o máximo de lucro quando a tendência surge. Ao mesmo tempo, a dispersão da quantidade é realizada, reduzindo o risco de uma única quantidade.

Análise de risco estratégico

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O sistema homogêneo, por si só, é muito sensível a atrasos e não consegue reagir a eventos inesperados, o que pode levar a um fracasso no tempo de parada. Este risco pode ser reduzido pela adição de pontos de parada.

2. Esta política não impõe limites para o período de compra. Se a configuração for errada, a compra prematura pode ser feita, resultando em um bloqueio no intervalo de liquidação. Este risco pode ser resolvido limitando o intervalo de compra.

3. A estratégia de construção em lotes pode levar a posições demasiado grandes para suportar o risco de uma ruptura unilateral. Isso pode ser reduzido por meio do ajuste dos parâmetros de nível de água e da inclusão de mecanismos de controle de risco.

Direção de otimização da estratégia

Esta estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. Aumentar a estratégia de stop loss, que impede a saída de perdas quando o preço cai abaixo de alguns pontos de suporte chave, pode ser eficaz para controlar o risco de queda.

2. A adição de um módulo de verificação pré-negociação para determinar a direção da tendência em grande escala e a criação de posições apenas quando a tendência é alta, o que evita o risco de negociação de desvantagem.

3. Limitar o intervalo de compra para que a aquisição de ativos seja realizada apenas em um determinado período de tempo, evitando a abertura prematura de posições.

4. A introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina, combinados com a análise de múltiplos fatores, pode aumentar a chance de sucesso da estratégia.

Resumir

Este artigo apresenta detalhadamente uma estratégia de quantificação de linha longa, que usa uma forma de cruzamento de duas linhas equiláteros em combinação com o indicador RSI para determinar o ponto de entrada e obter a máxima eficiência. Esta estratégia pode ser aplicada à maioria dos índices e ações por meio de ajustes de parâmetros, uma estratégia de acompanhamento de linha longa mais comum.