Negociação de Momentum: Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla


Data de criação: 2024-04-01 11:53:14 última modificação: 2024-04-01 11:53:14
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Negociação de Momentum: Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla

Visão geral

A estratégia usa uma média móvel indexada de 8 e 21 períodos (EMA) para identificar mudanças na tendência do mercado. Quando uma EMA de menor período atravessa uma EMA de maior período, gera um sinal de compra; ao contrário, quando uma EMA de menor período atravessa uma EMA de maior período, gera um sinal de venda. A estratégia também combina três baixos mais altos (HLL) e três altos mais baixos (LLH) como sinais de confirmação de uma reversão de tendência.

Princípio da estratégia

  1. Calcule EMAs de 8 e 21 ciclos para identificar as principais direções de tendência.
  2. Identificar três altas mais altas consecutivas (HLL) e três altas mais baixas consecutivas (LLH), como um sinal precoce de uma reversão de tendência.
  3. Um sinal de compra é gerado quando um EMA de 8 ciclos atravessa um EMA de 21 ciclos de baixo e ocorre uma quebra de HLL; um sinal de venda é gerado quando um EMA de 8 ciclos atravessa um EMA de 21 ciclos de cima e ocorre uma quebra de LLH.
  4. O nível de stop-loss é de 5% do preço de entrada e o nível de stop-loss é de 16% do preço de entrada para controlar o risco e bloquear os lucros.
  5. Quando surgir um sinal de reversão, feche a posição e reverte a posição.

Vantagens estratégicas

  1. Combinação de EMA e padrões de comportamento de preços (HLL e LLH) para confirmar tendências e aumentar a confiabilidade do sinal.
  2. Estabelecer níveis claros de stop loss e stop loss ajuda a controlar o risco e bloquear os lucros.
  3. Aplica-se em vários períodos de tempo e em diferentes mercados, com uma certa universalidade.
  4. A lógica é clara, fácil de entender e de implementar.

Risco estratégico

  1. Em um mercado em turbulência, a frequência de cruzamentos pode levar a falsos sinais repetidos, resultando em perdas.
  2. Os níveis fixos de stop-loss e stop-loss podem não se adaptar a diferentes condições de mercado, resultando em custos de oportunidade potenciais ou em maiores perdas.
  3. A estratégia depende de dados históricos e pode ser menos adaptável a eventos inesperados ou mudanças fundamentais.

Direção de otimização da estratégia

  1. Introduzir mecanismos de stop loss e stop loss adaptativos, como o ATR, para ajustar os níveis de stop loss e stop loss com base na volatilidade, de modo a melhor se adaptar a diferentes condições de mercado.
  2. Em combinação com outros indicadores ou fatores, como volume de transação, índice de força relativa (RSI) e outros, para filtrar ainda mais os sinais e aumentar a confiabilidade.
  3. Otimização de parâmetros (como o ciclo EMA, o índice de stop loss, etc.) para encontrar a combinação de parâmetros que melhor funciona em um determinado mercado ou indicador.
  4. Considere a introdução de medidas de gestão de risco, como o dimensionamento de posições, para controlar a abertura de risco de transações individuais.

Resumir

A estratégia utiliza o cruzamento dos EMAs de 8 e 21 ciclos, combinados com os modelos de preços HLL e LLH, para identificar reversões de tendências e produzir sinais de negociação. Uma regra de stop loss clara ajuda a controlar o risco e bloquear os lucros. No entanto, a estratégia pode produzir sinais falsos em mercados turbulentos e níveis fixos de stop loss podem não ser adaptados a diferentes ambientes de mercado.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Trend Following 8&21EMA with strategy tester [ukiuro7]', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 10000)

//INPUTS
lh3On = true
hl3On = true
emaOn = input(title='105ema / 30min', defval=true) 
assistantOn = input(title='Assistant', defval=true)
textOn = input(title='Text', defval=true)

showRiskReward = input.bool(true, title='Show Risk/Reward Area', group="TP/SL")
stopPerc = input.float(5.0, step=0.1, minval=0.1, title='Stop-Loss %:',group="TP/SL") / 100
tpPerc = input.float(16.0, step=0.1, minval=0.1, title='Take-Profit %:',group="TP/SL") / 100

backtestFilter = input(false, title='Backtest Entries to Date Range',group="Backtest Date Range")
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), inline="b_1", title='Start',group="Backtest Date Range")
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2029 00:00'), inline="b_1", title='End',group="Backtest Date Range")
inDateRange = true

message_long_entry = input.string(title='Alert Msg: LONG Entry', defval ='', group='Alert Message')
message_short_entry = input.string(title='Alert Msg: SHORT Entry', defval='', group='Alert Message')
message_long_exit = input.string(title='Alert Msg: LONG SL/TP', defval='', group='Alert Message')
message_short_exit = input.string(title='Alert Msg: SHORT SL/TP', defval='', group='Alert Message')  

//CALCS
threeHigherLows() =>
    low[0] >= low[1] and low[1] >= low[2]

threeLowerHighs() =>
    high[2] >= high[1] and high[1] >= high[0]

breakHigher() =>
    padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
    high >= high[1] + padding

breakLower() =>
    padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
    low <= low[1] - padding

lh3 = threeLowerHighs() and lh3On
lh3bh = lh3[1] and breakHigher() and lh3On

hl3 = threeHigherLows() and hl3On
hl3bl = hl3[1] and breakLower() and hl3On

ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)

//VARS
var float longStop = na, var float longTp = na
var float shortStop = na, var float shortTp = na

//CONDS
isUptrend = ema8 >= ema21
isDowntrend = ema8 <= ema21
trendChanging = ta.cross(ema8, ema21)

buySignal = lh3bh and lh3[2] and lh3[3] and isUptrend and timeframe.isintraday
sellSignal = hl3bl and hl3[2] and hl3[3] and isDowntrend and timeframe.isintraday

goingDown = hl3 and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingUp = lh3 and isUptrend and timeframe.isintraday

projectXBuy = trendChanging and isUptrend
projectXSell = trendChanging and isDowntrend

longCond = trendChanging and isUptrend and assistantOn
shortCond = trendChanging and isDowntrend and assistantOn

//STRATEGY
if shortCond and strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed
    strategy.close('Long', comment='CLOSE LONG', alert_message=message_long_exit)

if longCond and strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed
    strategy.close('Short', comment='CLOSE SHORT', alert_message=message_short_exit) 

if longCond and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
    longStop := close * (1 - stopPerc)
    longTp := close * (1 + tpPerc)
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='LONG', alert_message=message_long_entry)
    strategy.exit('Long Exit', 'Long', comment_loss="SL LONG", comment_profit = "TP LONG", stop=longStop, limit=longTp, alert_message=message_long_exit)

if shortCond and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
    shortStop := close * (1 + stopPerc)
    shortTp := close * (1 - tpPerc)
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='SHORT', alert_message=message_short_entry)
    strategy.exit('Short Exit', 'Short', comment_loss="SL SHORT", comment_profit="TP SHORT", stop=shortStop, limit=shortTp, alert_message=message_short_exit)

//PLOTS
plotshape(longCond, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, text='Buy')
plotshape(shortCond, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text='Sell')
plotchar(trendChanging and isUptrend and close < open and assistantOn, char='!', location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)

aa = plot(ema8, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(ema21, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90))
buyZone = isUptrend and lh3 and high < ema21 and timeframe.isintraday
sellZone = isDowntrend and hl3 and low > ema21 and timeframe.isintraday

L1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Entry Price')
L2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longTp : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long TP Price')
L3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Stop Price')

S1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Entry Price')
S2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortTp : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short TP Price')
S3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.new(color.maroon, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Stop Price')

fill(L1, L2, color=color.new(color.green, 90))
fill(L1, L3, color=color.new(color.red, 90))
fill(S1, S2, color=color.new(color.teal, 90))
fill(S1, S3, color=color.new(color.maroon, 90))

bgcolor(inDateRange == false ? color.new(color.red,90) : na, title="Backtest Off-Range")
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