Автоматизированная торговая стратегия RSI Long-Short
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на относительно сильных и слабых индикаторах (RSI), которые позволяют автоматически проводить торговлю, когда RSI достигает зоны перекупа и перепродажи.
Стратегический принцип
Эта стратегия получает значения RSI в диапазоне 0-100 путем расчета взлетов и падений акций в течение определенного периода. Когда RSI ниже 30, это перепродажа, а когда он выше 70, это перекуп. Согласно этому правилу, когда RSI достигает зоны перепродажи, он автоматически делает ставку, а когда он достигает зоны перекупа, он автоматически делает ставку.
В частности, стратегия сначала рассчитывает значение RSI за 15 циклов. Когда RSI падает ниже 20, считается, что он находится в состоянии перепродажи, в то время как в 200-дневный переходный средний выше, чтобы сделать больше вход. Когда RSI поднимается выше 80, считается, что он находится в состоянии перекупа, в то время как пустой вход.
Кроме того, при появлении сигнала цена рисует соответствующие маркировочные линии и ярлыки, что делает торговый сигнал более интуитивным.
Стратегические преимущества
- Стратегическая концепция ясна, проста и понятна
- Оптимизм в оценке перепродажи на основе RSI
- Полностью автоматизированная торговля без вмешательства человека
- Настройка тормозной остановки для эффективного управления рисками
- Интуитивно понятные и легко контролируемые торговые сигналы
Стратегический риск
- RSI имеет определенную отсталость, что может привести к ошибочным оценкам
- Фиксированный предел перекупки не распространяется на все сорта
- Неправильная установка стоп-пойнтов может привести к большим потерям
- Больше дефолтов на трендовых рынках может привести к убыткам
Меры контроля риска включают в себя: оптимизацию параметров RSI, корректировку отклонений от перекупа до перепродажи в соответствии с различными сортами, разумную установку стоп-лосса, избежание обратной торговли в сочетании с трендовыми показателями.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров RSI для повышения точности определения перекупа и перепродажи
- В сочетании с другими индикаторами подтверждает торговый сигнал, например, KDJ, MACD и т. д.
- Оптимизация стоп-пойнтов в зависимости от рыночных условий
- Повышение оценки тенденций и предотвращение контрреволюционных операций
- Настройка кривой прибыли и убытка
- Разработка модулей управления ветром для управления индивидуальными и совокупными рисками
Подвести итог
Стратегия Overall - это автоматическая торговая стратегия, использующая RSI для определения перекупа и перепродажи. Она выдает торговый сигнал, когда RSI достигает крайней зоны перекупа и перепродажи, и может автоматически совершать торговые операции.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Improved strategy", overlay=true)
higherTF1 = input.timeframe('15' , "Resolution", options = ['5', '15', '1H', 'D', 'W', 'M'])
dailyopen = request.security(syminfo.tickerid, higherTF1, close)
Reward = input(1600)
Risk = input(1600)
length = input( 5 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
EMA = input(200)
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
RSIlowest = vrsi[1] > vrsi ? true : false
RSIhighest = vrsi[1] < vrsi ? true : false
//ro = ta.crossunder(vrsi, 20)
//ru = ta.crossover(vrsi, 80)
co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
plot(ta.ema(close, EMA))
plot(ta.ema(close, 50), color = color.orange)
UponEMA = close > ta.ema(close, EMA) ? true : false
belowEMA = close < ta.ema(close, EMA) ? true : false
//transfer 'float' to 'int' to 'string'
r = int(vrsi)
value = str.tostring(r)
m = int(strategy.openprofit)
money = str.tostring(m)
if (not na(vrsi))
//when price stand up on 200ema and rsi is at oversold area, open long position
// if (co and UponEMA)
// strategy.order("Rsi long", strategy.long, 1 , comment = "Rsi long")
if(vrsi < 20 and RSIlowest)
// line1 = line.new(x1=bar_index, y1=dailyopen, x2=bar_index+1, y2=dailyopen, xloc=xloc.bar_index, style=line.style_solid,extend=extend.right, color=color.aqua, width = 2)
// line.delete(line1[1]) // remove the previous line when new bar appears
// label1 = label.new(x=bar_index, y=dailyopen,yloc=yloc.belowbar, text = value,textcolor = color.white, color = color.green, style = label.style_label_up)
// label.delete(label1[1])
strategy.order("Rsi long", strategy.long, 1 , comment = "Rsi long")
strategy.exit("exit", "Rsi long", profit = Reward, loss = Risk, comment = "Rsi long exit")
//strategy.close("Rsi short", comment = "Rsi close")
if(vrsi > 80 and RSIhighest)
// line2 = line.new(x1=bar_index, y1=dailyopen, x2=bar_index+1, y2=dailyopen, xloc=xloc.bar_index, style=line.style_solid,extend=extend.right, color = #e65100, width = 2)
// line.delete(line2[1]) // remove the previous line when new bar appears
// label2 = label.new(x=bar_index, y=dailyopen,yloc=yloc.abovebar, text = value, textcolor = color.white, color = color.red)
// label.delete(label2[1])
strategy.order("Rsi short",strategy.short, 1, comment = "Rsi short ")
strategy.exit("exit", "Rsi short", profit = Reward,loss = Risk, comment = "Rsi short exit")
// if(UponEMA)
// strategy.close("Rsi short", comment = "Rsi short close")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
//plotshape(confirmPH, title="Label",offset = 1,text="Bull",style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.green,textcolor=color.green)
//when Rsi reaches overbought, draw a Horizontal Ray to close prices, similarly when it comes to oversold.(accomplished)
//detects when there is more lower/higher RSI values, adjust horizontal Ray and label to new posistion.(accomplished)