Масштабируемая стратегия торговли прорывами
ChaoZhang
Обзор
Расширяемая стратегия прорыва - это очень гибкая и масштабируемая стратегия прорыва, которая может быть применена к различным временным периодам путем корректировки параметров, а также может легко интегрировать различные дополнительные фильтрующие условия и механизмы управления рисками, чтобы оптимизировать для конкретных активов.
Стратегический принцип
В первую очередь, эта стратегия используетswings()Функция рассчитывает высокие и низкие колебания текущей цены на основе периода ретроспекции.swingLookbackПараметры настроены по умолчанию на 20 K-линий. Затем, когда цена пересекает высокую точку колебания, делается больше; когда цена падает низкую точку колебания, делается меньше.
Конкретная логика сделанных сигналов заключается в том, что они делают больше, когда цена закрытия больше, чем равна высокой цене колебания. Конкретная логика сделанных сигналов заключается в том, что они делают больше, когда цена закрытия меньше, чем равна низкой цене колебания.
Кроме того, в стратегии также установлены стоп-ложи, которые могут быть использованы для погашения убытков.stopTargetPercentПараметры для установления величины стоп-лосса. Например, при установке стоп-лосса на 5% от максимальной цены, при установке стоп-лосса на 5% от минимальной цены.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что можно контролировать частоту торгов путем корректировки периода обратного просмотра. Чем короче период обратного просмотра, тем более чувствителен к прорыву, и тем выше частота торгов. Слишком длинный период обратного просмотра, наоборот, снижает частоту торгов, но может пропустить возможность.
Стратегические преимущества
- Простые, прорывные идеи, которые легко понять и реализовать
- Оптимизируемые параметры, регулирующие частоту сделок
- Легко интегрируемые механизмы управления рисками, такие как остановка, мобильная остановка
- Расширяемая, с возможностью добавления различных условий фильтрации для повышения доходности
- Применяется в любом временном цикле, подходит для внутридневных и долгосрочных сделок
Риски и противодействие
- Слишком короткий отсчет может привести к чрезмерной торговле
- Слишком длительный отсчет может привести к упущенным возможностям.
- Слишком широкая стоп-установка может сократить прибыль
- Слишком узкая остановка может привести к частому срабатыванию остановки
Ответ:
- Проверка различных периодов для определения оптимального сочетания параметров
- Оптимизация стоп-лосса, балансирование прибыльного пространства и контроль риска
- Можно добавить движущийся стоп или кольцевой стоп для блокировки прибыли
- Увеличение условий фильтрации, повышение вероятности выгодных сделок
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Проверка различных параметров для определения оптимального сочетания параметров;
тестирование различных циклов торговли, например, 5 минут, 15 минут, 1 час и т. д., чтобы выбрать оптимальный цикл;
Оптимизация стоп-лосс, балансировка прибыльного пространства и контроль риска;
Добавление условий фильтрации, таких как фильтрация объемов торгов, фильтрация падений и т. д., чтобы уменьшить низкокачественные сигналы;
Интеграция большего количества механизмов управления рисками, таких как перенос потерь и блокирование прибыли;
Оптимизация параметров, использование пошаговой оптимизации, случайный поиск и т.д.
Интеграция технологии машинного обучения с использованием ИИ для автоматической оптимизации параметров.
Подвести итог
Расширяемая стратегия прорыва является очень практичной системой прорыва. Она проста, проста в использовании, настраиваема и может быть оптимизирована для различных активов путем корректировки периода обратной обработки и интеграции различных фильтрующих условий. При этом можно легко интегрировать различные механизмы управления риском для контроля риска торгов.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © deperp
//@version=5
// strategy("Range Breaker", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07, pyramiding=0)
// Backtest Time Period
useDateFilter = input.bool(true, title="Begin Backtest at Start Date",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2020"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
swingLookback = input.int(20, title="Swing Lookback", minval=3)
stopTargetPercent = input.float(5, title="Stop Target Percentage", step=0.1)
// Calculate lockback swings
swings(len) =>
var highIndex = bar_index
var lowIndex = bar_index
var swingHigh = float(na)
var swingLow = float(na)
upper = ta.highest(len)
lower = ta.lowest(len)
if high[len] > upper
highIndex := bar_index[len]
swingHigh := high[len]
if low[len] < lower
lowIndex := bar_index[len]
swingLow := low[len]
[swingHigh, swingLow, highIndex, lowIndex]
// Strategy logic
[swingHigh, swingLow, highIndex, lowIndex] = swings(swingLookback)
longCondition = inTradeWindow and (ta.crossover(close, swingHigh))
shortCondition = inTradeWindow and (ta.crossunder(close, swingLow))
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
longStopTarget = close * (1 + stopTargetPercent / 100)
shortStopTarget = close * (1 - stopTargetPercent / 100)
strategy.exit("Long Stop Target", "Long", limit=longStopTarget)
strategy.exit("Short Stop Target", "Short", limit=shortStopTarget)
// Plot break lines
// line.new(x1=highIndex, y1=swingHigh, x2=bar_index, y2=swingHigh, color=color.rgb(255, 82, 82, 48), width=3, xloc=xloc.bar_index, extend=extend.right)
// line.new(x1=lowIndex, y1=swingLow, x2=bar_index, y2=swingLow, color=color.rgb(76, 175, 79, 47), width=3, xloc=xloc.bar_index, extend=extend.right)
// Alert conditions for entry and exit
longEntryCondition = inTradeWindow and (ta.crossover(close, swingHigh))
shortEntryCondition = inTradeWindow and (ta.crossunder(close, swingLow))
longExitCondition = close >= longStopTarget
shortExitCondition = close <= shortStopTarget
alertcondition(longEntryCondition, title="Long Entry Alert", message="Enter Long Position")
alertcondition(shortEntryCondition, title="Short Entry Alert", message="Enter Short Position")
alertcondition(longExitCondition, title="Long Exit Alert", message="Exit Long Position")
alertcondition(shortExitCondition, title="Short Exit Alert", message="Exit Short Position")