Динамическая стратегия торговли колебаниями RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 16:04:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе динамические уровни поддержки/сопротивления и показатель относительной силы (RSI). Она устанавливает пороги перекупленности/перепродажи для RSI и генерирует сигналы покупки/продажи, когда цена проходит через динамические уровни поддержки/сопротивления, в то время как RSI не находится в зоне перекупленности/перепродажи.

Принципы

1. Динамическая поддержка/сопротивление

Используйте функцию безопасности, чтобы получить ценовые параметры закрытия в виде динамических уровней поддержки/сопротивления.

Индикатор RSI

Вычислить среднюю прибыль и среднюю потерю за определенный период для получения значений RSI и определить, достиг ли RSI зоны перекупленности/перепродажи.

3. Торговые сигналы

Когда цена проходит через динамические уровни, если RSI не находится в зоне перекупленности/перепроданности, генерируются сигналы покупки/продажи. В противном случае сигналы прорыва игнорируются.

4. Выходные сигналы

Закрыть позиции, когда цена опять опустится на динамический уровень, или когда RSI вернется к нормальному диапазону.

Анализ преимуществ

Используйте динамическую поддержку/сопротивление для определения направления тренда для повышения показателя выигрыша.
РСИ отфильтровывает ложные прорывы и избегает ложных записей.
Сочетание тенденции и показателя делает стратегию адаптивной к различным рыночным условиям.
Простые и понятные правила делают его легким в применении.

Риски и решения

Многократные испытания динамических уровней могут генерировать ложные сигналы.
Solo RSI может привести к ошибке в оценке. Добавьте другие показатели для комбинированной фильтрации.
Частая торговля на рынке с ограниченным диапазоном приводит к более высоким затратам.
Неправильное настройка параметров приводит к отсутствию или ложным сигналам.

Руководство по оптимизации

Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров RSI.
Добавьте стратегию стоп-лосса/прибыли, чтобы зафиксировать прибыль и уменьшить потери.
Для улучшения стабильности включить больше показателей для комбинированной фильтрации.
Добавление показателя волатильности к меньшему размеру позиции при низкой волатильности.
Оптимизировать алгоритм размещения позиций для динамической корректировки позиций для различных рыночных условий.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе суждение о тренде и фильтрацию индикаторов для эффективного выявления изменения тренда вокруг ключевых уровней при одновременном контроле рисков.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels+RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Levels+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Level
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))

//Level Signals
ls = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
up1 = strategy.position_size == 0 and ls and (close < open or cf == false)
exit1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false 

//RSI Signal

up2 = rsi < rsilimit and (close < open or cf == false)
exit2 = rsi > rsilimit and ls == false

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 or up2 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
    
if  (exit1 and rsi > rsilimit) or exit2
    strategy.close_all()

Больше