Стратегия прорыва истинного уровня RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-08 12:25:59
Тэги:

Обзор

Стратегия прорыва RSI True Level сочетает в себе индикатор RSI с адаптивными каналами True Level для реализации трейдинга с прорывом. Он рассчитывает верхние и нижние полосы True Level и использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI для генерации трейдингов с прорывом.

Логика стратегии

Стратегия сначала требует ручной настройки 14 полос истинного уровня с различными параметрами. Истинные уровни рассчитываются на основе цен закрытия, стандартного отклонения и линейной регрессии за определенный период. Верхняя полоса представляет собой линейную регрессию + n стандартных отклонений. Нижняя полоса представляет собой линейную регрессию - n стандартных отклонений. n можно регулировать через панель ввода. Это графики 14 полос истинного уровня с различными параметрами.

Далее стратегия рассчитывает самую высокую из 14 диапазонов как верхнюю полосу истинного уровня, а самую низкую - как нижнюю полосу в каждом периоде. В сочетании с значениями индикатора RSI она определяет, входит ли RSI в зоны перекупленности или перепроданности. Когда RSI перекуплен или цена прорывается ниже верхней полосы, она становится короткой. Когда RSI перепродан или цена прорывается выше нижней полосы, она становится длинной.

Наконец, устанавливаются диапазоны входа и выхода. Диапазон входа - это нижний истинный уровень, а диапазон выхода - верхний истинный уровень. После открытия позиций цены, снова касающиеся диапазона выхода, закрывают сделки.

Подводя итог, стратегия использует как силу тренда RSI, так и адаптивную способность каналов True Level эффективно определять направление тренда, поймать большие возможности на рынках с диапазоном, и контролировать риск с выходом полос.

Преимущества

Использует адаптивные зоны истинного уровня. Верхние и нижние полосы меняются динамически для адаптации к колебаниям рынка.
Пользователи могут оптимизировать параметры для различных рыночных условий.
Комбинирует RSI сверхпокупки/перепродажи, чтобы избежать сбоев на боковых рынках.
Разумный дизайн входных и выездных линий контролирует риск.

Риски

Неправильные значения могут генерировать плохие сигналы.
Параметры True Level требуют тестирования и оптимизации. Неподходящие настройки могут подорвать производительность.
Высокий риск на неуравновешенных рынках, когда цены часто достигают выходной полосы.
Для формирования полос истинного уровня требуется достаточно времени.

Риски могут быть смягчены путем оптимизации параметров RSI, корректировки настроек True Level, добавления фильтров и использования разумных выходов.

Руководство по оптимизации

Оптимизируйте параметры RSI, чтобы найти наилучшие настройки.
Оптимизировать параметры True Level для текущих рынков.
Добавьте другие фильтры, такие как MACD, KD, чтобы избежать плохих сделок на нестабильных рынках.
Испытывайте различные сроки торговли или продукты, чтобы найти оптимальную среду.
Оптимизируйте выходы, такие как остановки на заднем плане или остановки на базе ATR.
Комбинируйте параметры и проверяйте максимальную стабильность.
Используйте машинное обучение и большие данные для автоматической оптимизации.

Заключение

Стратегия RSI True Level Breakout сочетает в себе сильные стороны индикатора тренда и адаптивные каналы. Она может эффективно определять направление тренда и поймать большие возможности на рынках с диапазоном, контролируя риск с помощью стоп-лосса. Высокая настройка параметров позволяет настраивать ее на различные рыночные условия. В целом, путем интеграции нескольких индикаторов, она имеет преимущества в определении тренда и контроле рисков. При дальнейшей оптимизации это рекомендуемая количественная торговая стратегия.

/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Julien_Eche

//@version=4
strategy("RSI TrueLevel Strategy", shorttitle="RSI TL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input parameters for RSI
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period", type=input.integer)
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level", type=input.integer)
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level", type=input.integer)

// Inputs for selecting bands
entry_band = input(12, title="Entry TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
exit_band = input(12, title="Exit TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)

// Input for long and short mode
long_and_short = input(false, title="Enable Long and Short", type=input.bool)

// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)

// User inputs
len1 = input(title="Length 1", type=input.integer, defval=126)
len2 = input(title="Length 2", type=input.integer, defval=189)
len3 = input(title="Length 3", type=input.integer, defval=252)
len4 = input(title="Length 4", type=input.integer, defval=378)
len5 = input(title="Length 5", type=input.integer, defval=504)
len6 = input(title="Length 6", type=input.integer, defval=630)
len7 = input(title="Length 7", type=input.integer, defval=756)
len8 = input(title="Length 8", type=input.integer, defval=1008)
len9 = input(title="Length 9", type=input.integer, defval=1260)
len10 = input(title="Length 10", type=input.integer, defval=1638)
len11 = input(title="Length 11", type=input.integer, defval=2016)
len12 = input(title="Length 12", type=input.integer, defval=2646)
len13 = input(title="Length 13", type=input.integer, defval=3276)
len14 = input(title="Length 14", type=input.integer, defval=4284)

fill_color = input(title="Fill Color", type=input.color, defval=color.rgb(0, 191, 255, 95))
mult = input(title="Multiple", type=input.float, defval=1, step=0.2, options=[0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4])
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

// Upper band calculation function
upperBand(length) =>
    linreg = linreg(src, length, 0)
    stddev = mult * stdev(src, length)
    upperband = linreg + stddev
    upperband

// Lower band calculation function
lowerBand(length) =>
    linreg = linreg(src, length, 0)
    stddev = mult * stdev(src, length)
    lowerband = linreg - stddev
    lowerband

// Calculate upper and lower bands for each length
upperband_1 = upperBand(len1)
upperband_2 = upperBand(len2)
upperband_3 = upperBand(len3)
upperband_4 = upperBand(len4)
upperband_5 = upperBand(len5)
upperband_6 = upperBand(len6)
upperband_7 = upperBand(len7)
upperband_8 = upperBand(len8)
upperband_9 = upperBand(len9)
upperband_10 = upperBand(len10)
upperband_11 = upperBand(len11)
upperband_12 = upperBand(len12)
upperband_13 = upperBand(len13)
upperband_14 = upperBand(len14)

lowerband_1 = lowerBand(len1)
lowerband_2 = lowerBand(len2)
lowerband_3 = lowerBand(len3)
lowerband_4 = lowerBand(len4)
lowerband_5 = lowerBand(len5)
lowerband_6 = lowerBand(len6)
lowerband_7 = lowerBand(len7)
lowerband_8 = lowerBand(len8)
lowerband_9 = lowerBand(len9)
lowerband_10 = lowerBand(len10)
lowerband_11 = lowerBand(len11)
lowerband_12 = lowerBand(len12)
lowerband_13 = lowerBand(len13)
lowerband_14 = lowerBand(len14)

// Plot envelope bands for each length
upperband_1_plot = plot(upperband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 1")
lowerband_1_plot = plot(lowerband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 1")

upperband_2_plot = plot(upperband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 2")
lowerband_2_plot = plot(lowerband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 2")

upperband_3_plot = plot(upperband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 3")
lowerband_3_plot = plot(lowerband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 3")

upperband_4_plot = plot(upperband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 4")
lowerband_4_plot = plot(lowerband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 4")

upperband_5_plot = plot(upperband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 5")
lowerband_5_plot = plot(lowerband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 5")

upperband_6_plot = plot(upperband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 6")
lowerband_6_plot = plot(lowerband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 6")

upperband_7_plot = plot(upperband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 7")
lowerband_7_plot = plot(lowerband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 7")

upperband_8_plot = plot(upperband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 8")
lowerband_8_plot = plot(lowerband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 8")

upperband_9_plot = plot(upperband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 9")
lowerband_9_plot = plot(lowerband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 9")

upperband_10_plot = plot(upperband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 10")
lowerband_10_plot = plot(lowerband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 10")

upperband_11_plot = plot(upperband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 11")
lowerband_11_plot = plot(lowerband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 11")

upperband_12_plot = plot(upperband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 12")
lowerband_12_plot = plot(lowerband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 12")

upperband_13_plot = plot(upperband_13, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 13")
lowerband_13_plot = plot(lowerband_13, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 13")

upperband_14_plot = plot(upperband_14, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 14")
lowerband_14_plot = plot(lowerband_14, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 14")


// Plot fills for each length
fill(upperband_1_plot, lowerband_1_plot, color=fill_color, title="Fill 1")
fill(upperband_2_plot, lowerband_2_plot, color=fill_color, title="Fill 2")
fill(upperband_3_plot, lowerband_3_plot, color=fill_color, title="Fill 3")
fill(upperband_4_plot, lowerband_4_plot, color=fill_color, title="Fill 4")
fill(upperband_5_plot, lowerband_5_plot, color=fill_color, title="Fill 5")
fill(upperband_6_plot, lowerband_6_plot, color=fill_color, title="Fill 6")
fill(upperband_7_plot, lowerband_7_plot, color=fill_color, title="Fill 7")
fill(upperband_8_plot, lowerband_8_plot, color=fill_color, title="Fill 8")
fill(upperband_9_plot, lowerband_9_plot, color=fill_color, title="Fill 9")
fill(upperband_10_plot, lowerband_10_plot, color=fill_color, title="Fill 10")
fill(upperband_11_plot, lowerband_11_plot, color=fill_color, title="Fill 11")
fill(upperband_12_plot, lowerband_12_plot, color=fill_color, title="Fill 12")
fill(upperband_13_plot, lowerband_13_plot, color=fill_color, title="Fill 13")
fill(upperband_14_plot, lowerband_14_plot, color=fill_color, title="Fill 14")

// Add variables to store the highest upper band and lowest lower band values
var float highestUpperBand = na
var float lowestLowerBand = na

// Calculate the trueLevelUpperBand and trueLevelLowerBand
trueLevelUpperBand = max(upperband_1, max(upperband_2, max(upperband_3, max(upperband_4, max(upperband_5, max(upperband_6, max(upperband_7, max(upperband_8, max(upperband_9, max(upperband_10, max(upperband_11, max(upperband_12, max(upperband_13, upperband_14)))))))))))))
trueLevelLowerBand = min(lowerband_1, min(lowerband_2, min(lowerband_3, min(lowerband_4, min(lowerband_5, min(lowerband_6, min(lowerband_7, min(lowerband_8, min(lowerband_9, min(lowerband_10, min(lowerband_11, min(lowerband_12, min(lowerband_13, lowerband_14)))))))))))))

// Update the highest upper band and lowest lower band
highestUpperBand := highest(trueLevelUpperBand, 1)
lowestLowerBand := lowest(trueLevelLowerBand, 1)

// Store the upper and lower bands in an array for easy access
upperbands = array.new_float(14)
lowerbands = array.new_float(14)

array.set(upperbands, 0, upperband_1)
array.set(upperbands, 1, upperband_2)
array.set(upperbands, 2, upperband_3)
array.set(upperbands, 3, upperband_4)
array.set(upperbands, 4, upperband_5)
array.set(upperbands, 5, upperband_6)
array.set(upperbands, 6, upperband_7)
array.set(upperbands, 7, upperband_8)
array.set(upperbands, 8, upperband_9)
array.set(upperbands, 9, upperband_10)
array.set(upperbands, 10, upperband_11)
array.set(upperbands, 11, upperband_12)
array.set(upperbands, 12, upperband_13)
array.set(upperbands, 13, upperband_14)

array.set(lowerbands, 0, lowerband_1)
array.set(lowerbands, 1, lowerband_2)
array.set(lowerbands, 2, lowerband_3)
array.set(lowerbands, 3, lowerband_4)
array.set(lowerbands, 4, lowerband_5)
array.set(lowerbands, 5, lowerband_6)
array.set(lowerbands, 6, lowerband_7)
array.set(lowerbands, 7, lowerband_8)
array.set(lowerbands, 8, lowerband_9)
array.set(lowerbands, 9, lowerband_10)
array.set(lowerbands, 10, lowerband_11)
array.set(lowerbands, 11, lowerband_12)
array.set(lowerbands, 12, lowerband_13)
array.set(lowerbands, 13, lowerband_14)

// Get the selected bands for entry and exit
selected_entry_lowerband = array.get(lowerbands, entry_band - 1)
selected_exit_upperband = array.get(upperbands, exit_band - 1)


// Entry conditions
longCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
shortCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (long_and_short and shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exitLongCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
exitShortCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)

strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=long_and_short and exitShortCondition)

Больше