Высокочастотная количественная торговая стратегия на основе двойной фильтрации
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, называемая квантованием двойной фильтрации, использует технологию многократного временного периода для реализации стратегии высокочастотного количественного трейдинга, основанной на идее двойной фильтрации. Стратегия использует показатели на разных временных промежутках для суждения, для более строгой фильтрации торговых сигналов, которая может отфильтровать большое количество ложных сигналов, что позволяет получить более высокую победную долю.
Стратегический принцип
Основные принципы этой стратегии:
Используя круговую и дневную линию для определения направления рыночной тенденции, как стратегическое направление фильтрации условий, только в соответствии с условиями тенденции можно торговать.
На 4-часовых уровнях создаются каналы, определяются точки продажи и покупки, посылаются торговые сигналы.
Конфиденциальность круговорота, солнечной линии и 4-часового ориентации позволяет отфильтровать множество ложных сигналов и повысить надежность торговых сигналов.
Используйте точку отступления Фибоначчи для определения позиции стоп-стоп, чтобы быстро остановить убытки.
В частности, стратегия сначала на круговой линии и солнечной линии, чтобы определить приоритет направления тренда, принцип определения приоритетного направления следующий: текущая линия K закрытия цены на задержке на циклической линии на стороне больший угол, чтобы определить, что направление циклической линии; затем на уровне 4 часов построить канал A B C D, путем направления канала и точки обратной оценки точки покупки и продажи, выпуск торговых сигналов; в конце концов, приоритетный направление текущей линии циклического определения совпадает с 4-часовым сигналом торгового направления, так можно отфильтровать много ложных сигналов, что повышает надежность торговых сигналов.
Стратегические преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
Двойная сигнальная фильтрация, основанная на нескольких временных рамках, позволяет отфильтровывать большое количество шума и получить высокодостоверные торговые возможности.
В этом случае, используйте канал для определения точек купли-продажи, чтобы иметь четкие сигналы.
Точка отступления Фибоначчи устанавливает место для остановки убытков, чтобы быстро остановить убытки.
Поскольку это не так просто, я не могу сказать, что это не так просто.
Оптимизация и улучшение.
Стратегический риск
Основные риски этой стратегии:
Слишком много временных рамок для мониторинга, что приводит к большей сложности и большей вероятности ошибок.
Не учитываются неожиданные события, связанные с особыми обстоятельствами, например, резкие колебания, вызванные крупными новостными событиями.
В точку отступления установлена остановка убытков, которая может привести к недостаточной прибыли.
Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерным сделкам или пропущенным счетам.
Ответ:
Усиление мониторинга чрезвычайных ситуаций и важных новостных событий.
Оптимизация логики стоп-стоп-лосс для достижения определенного уровня прибыли.
Подробные тесты и оптимизация параметров, снижение вероятности чрезмерной торговли и пропуска бланков.
Направление оптимизации стратегии
Основными направлениями оптимизации стратегии являются:
Увеличение возможности модели машинного обучения для определения приоритетного направления тенденций, использование большего количества данных для повышения точности суждения.
Проверьте другие показатели, чтобы построить каналы, чтобы определить точки купли-продажи.
Попробуйте более продвинутые способы остановки тормоза, такие как движущаяся остановка, прыгающая остановка и т. д.
Используйте результаты обратной связи для вывода оптимальных параметров, чтобы параметры были настроены в соответствии с принципами количественного инвестирования.
Усиление механизмов мониторинга и реагирования на крупные чрезвычайные ситуации.
Подвести итог
В целом, основная идея стратегии заключается в том, что она основана на высокочастотной количественной торговой стратегии с двойным фильтром, уменьшающим шум. Она использует методы определения точек купли-продажи с использованием многократных временных рамок и каналов, реализуя двойную фильтрацию надежности торговых сигналов. В то же время, параметров стратегии меньше, их легко освоить; они хорошо масштабируются и легко оптимизируются.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='AG328', shorttitle='AG328', overlay=true )
// Настройки для включения/выключения торговли в Лонг и Шорт
longEnabled = input(true, title="Торговля в Лонг")
shortEnabled = input(true, title="Торговля в Шорт")
smaEnabled = input(true, title="Включить SMA89")
tradeInGrey = input(false, title = "Сигнал в серой зоне")
pipsBuyStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Buy ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
pipsSellStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Sell ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
// Const
LicenseID = 6889430941909
contracts = input.float(0.01, title="Контрактов на сделку:", minval=0, step=0.01, maxval=10)
var float sma = na
var float UW = na
var float DW = na
var bool weeklyLongPriority = na
var bool weeklyShortPriority = na
var float UD = na
var float DD = na
var bool dailyLongPriority = na
var bool dailyShortPriority = na
var float UP = na
var float DOWN = na
var bool h4LongPriority = na
var bool h4ShortPriority = na
var bool LongCondition = na
var bool ShortCondition = na
var bool GreenZone = na
var bool GreyZone = na
var bool RedZone = na
var float LongOrder = 0
var float ShortOrder = 0
var float LongTP = 0
var float ShortTP = 0
var float LongTake = 0
var float ShortTake = 0
var float AA = 0
var float BB = 0
var float CC = 0
var float D = 0
var float AAA = 0
var float BBB = 0
var float CCC = 0
var float DDD = 0
var float stopLong = 0
var float stopShort = 0
var string olderTF = ""
var string oldestTF = ""
var string pivotTF = ""
// Создаем входную настройку для ТФ Пивота
maxValuePivotTF = input.int(2, title="ТФ Пивота старше на:", minval=1, step=1, maxval=3)
// Шаг цены инструмента
stepSize = syminfo.mintick
currentTF = timeframe.period // Получаем текущий ТФ
if currentTF == "1" // Определяем 2 более старших ТФ
olderTF := "5"
oldestTF := "15"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "5" : (maxValuePivotTF == 2 ? "15" : "60"))
if currentTF == "5"
olderTF := "15"
oldestTF := "60"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "15" : (maxValuePivotTF == 2 ? "60" : "240"))
if currentTF == "15"
olderTF := "60"
oldestTF := "240"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "60" : (maxValuePivotTF == 2 ? "240" : "D"))
if currentTF == "60"
olderTF := "240"
oldestTF := "D"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "240" : (maxValuePivotTF == 2 ? "D" : "W"))
if currentTF == "240"
olderTF := "D"
oldestTF := "W"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "D" : (maxValuePivotTF == 2 ? "W" : "M"))
if currentTF == "D"
olderTF := "W"
oldestTF := "M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "W" : (maxValuePivotTF == 2 ? "M" : "3M"))
if currentTF == "W"
olderTF := "M"
oldestTF := "3M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "M" : (maxValuePivotTF == 2 ? "3M" : "3M"))
// Рассчитываем бары ТФ+2
weekHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high)
weekHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[1])
weekHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[2])
weekHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[3])
weekHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[4])
weekLow0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low)
weekLow1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[1])
weekLow2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[2])
weekLow3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[3])
weekLow4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[4])
// ТФ+2 Фракталы
weekFractal_UP = weekHigh2 > weekHigh1 and weekHigh2 > weekHigh0 and weekHigh2 > weekHigh3 and weekHigh2 > weekHigh4
weekFractal_DOWN = weekLow2 < weekLow1 and weekLow2 < weekLow0 and weekLow2 < weekLow3 and weekLow2 < weekLow4
if weekFractal_UP
UW := weekHigh2
UW
if weekFractal_DOWN
DW := weekLow2
DW
// Рисуем UW, DW
plot(UW, title = "UW", color=color.green)
plot(DW, title = "DW", color=color.red)
// ТФ+2 priority
if close > UW
weeklyLongPriority := true
weeklyLongPriority
else if close < DW
weeklyLongPriority := false
weeklyLongPriority
//weeklyColor = weeklyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(weeklyColor, title = "WeeklyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем дневные бары
dayHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high)
dayHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[1])
dayHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[2])
dayHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[3])
dayHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[4])
dayLow0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low)
dayLow1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[1])
dayLow2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[2])
dayLow3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[3])
dayLow4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[4])
// Дневные Фракталы
dayFractal_UP = dayHigh2 > dayHigh1 and dayHigh2 > dayHigh0 and dayHigh2 > dayHigh3 and dayHigh2 > dayHigh4
dayFractal_DOWN = dayLow2 < dayLow1 and dayLow2 < dayLow0 and dayLow2 < dayLow3 and dayLow2 < dayLow4
if dayFractal_UP
UD := dayHigh2
UD
if dayFractal_DOWN
DD := dayLow2
DD
// Рисуем UD, DD
//plot(UD, title = "UD", color=color.green)
//plot(DD, title = "DD", color=color.red)
// Daily priority
if close > UD
dailyLongPriority := true
dailyLongPriority
else if close < DD
dailyLongPriority := false
dailyLongPriority
//dailyColor = dailyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(dailyColor, title = "DailyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем 4-часовые бары
h4High0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high)
h4High1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[1])
h4High2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[2])
h4High3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[3])
h4High4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[4])
h4Low0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low)
h4Low1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[1])
h4Low2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[2])
h4Low3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[3])
h4Low4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[4])
// H4 Фракталы
h4Fractal_UP = h4High2 > h4High1 and h4High2 > h4High0 and h4High2 > h4High3 and h4High2 > h4High4
h4Fractal_DOWN = h4Low2 < h4Low1 and h4Low2 < h4Low0 and h4Low2 < h4Low3 and h4Low2 < h4Low4
if h4Fractal_UP
UP := h4High2
UP
if h4Fractal_DOWN
DOWN := h4Low2
DOWN
// Рисуем UP, DOWN
plot(UP, title='UP', color=color.new(color.green, 0))
plot(DOWN, title='DOWN', color=color.new(color.red, 0))
// SMA89
sma89 = ta.sma(close, 89)
plot(smaEnabled ? sma89 : na, title='sma89', color=color.new(color.white, transp=10))
//smaColor = close > sma89 ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(smaColor, title = "smaPriority")
// Condition
LongCondition := weeklyLongPriority and dailyLongPriority and (smaEnabled ? close > sma89 : true)
ShortCondition := weeklyLongPriority == false and dailyLongPriority == false and (smaEnabled ? close < sma89 : true)
ConditionColor = LongCondition ? color.new(color.green, transp=85) : ShortCondition ? color.new(color.red, transp=85) : color.new(color.gray, transp=85)
bgcolor(ConditionColor, title='Condition')
// LOGIC LONG
if AA == 0 and h4Fractal_UP
AA := UP
if (AA[1] != 0 and BB == 0 and h4Fractal_DOWN) or (AA[1] != 0 and BB != 0 and D == 2 and h4Fractal_DOWN)
BB := DOWN
D := 1
if BB != 0 and D == 1 and ta.crossunder(low, BB)
D := 2
if AA != 0 and BB != 0
if D == 2 and (D[1] == 1 or D[2] == 1 or D[3] == 1) and h4Fractal_UP
CC := UP
else if D == 1 and h4Fractal_UP
CC := UP
if (AA != 0 and high > AA) or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize) or (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition)
AA := 0
BB := 0
CC := 0
D := 0
//
//plot(AA != 0 ? AA : na, title='A', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BB != 0 ? BB : na, title='B', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CC != 0 ? CC : na, title='C', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(D != 0 ? D : na, title='D', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LOGIC SHORT
if AAA == 0 and h4Fractal_DOWN
AAA := DOWN
if (AAA[1] != 0 and BBB == 0 and h4Fractal_UP) or (AAA[1] != 0 and BBB[1] != 0 and DDD == 2 and h4Fractal_UP)
BBB := UP
DDD := 1
if BBB != 0 and DDD == 1 and ta.crossover(high, BBB)
DDD := 2
if AAA != 0 and BBB != 0
if DDD == 2 and (DDD[1] == 1 or DDD[2] == 1 or DDD[3] == 1) and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
else if DDD == 1 and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
if (AAA != 0 and low < AAA) or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize) or (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition)
AAA := 0
BBB := 0
CCC := 0
DDD := 0
//
//plot(AAA != 0 ? AAA : na, title='ShortA', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BBB != 0 ? BBB : na, title='ShortB', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CCC != 0 ? CCC : na, title='ShortC', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(DDD != 0 ? DDD : na, title='ShortD', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LongOrder
if (tradeInGrey ? not ShortCondition : LongCondition) and CC != 0 and D == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and longEnabled
LongOrder := CC
LongOrder
else if (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition) or strategy.position_size[1] > 0 or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize)
LongOrder := 0
LongOrder
plot(LongOrder != 0 ? LongOrder : na, title='LongOrder', color=color.new(color.yellow, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// ShortOrder
if (tradeInGrey ? not LongCondition : ShortCondition) and CCC != 0 and DDD == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and shortEnabled
ShortOrder := CCC
ShortOrder
else if (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition) or strategy.position_size[1] < 0 or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize)
ShortOrder := 0
ShortOrder
plot(ShortOrder != 0 ? ShortOrder : na, title='ShortOrder', color=color.new(color.orange, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Fibo Pivots
H = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, high[1])
L = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, low[1])
C = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, close[1])
PP = (H + L + C) / 3
R3 = PP + 1.000 * (H - L)
R2 = PP + 0.618 * (H - L)
R1 = PP + 0.382 * (H - L)
S1 = PP - 0.382 * (H - L)
S2 = PP - 0.618 * (H - L)
S3 = PP - 1.000 * (H - L)
//plot(PP)
//plot(R3)
//plot(R2)
//plot(R1)
//plot(S1)
//plot(S2)
//plot(S3)
// Расчет цены Лонг Тейка
if S3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S3
LongTP
else if S2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S2
LongTP
else if S1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S1
LongTP
else if PP - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := PP
LongTP
else if R1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R1
LongTP
else if R2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R2
LongTP
else if R3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R3
LongTP
else
LongTP := 0
LongTP
//
//plot(LongTake)
if strategy.position_size == 0
if LongTP == 0 and LongOrder != 0
LongTake := LongOrder + LongOrder - DOWN
LongTake
else
LongTake := LongTP
LongTake
plot(series=strategy.position_size > 0 ? LongTake : na, title='LongTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Расчет цены Шорт Тейка
if ShortOrder - R3 > UP - ShortOrder
ShortTP := R3
ShortTP
else if ShortOrder - R2 > UP - ShortOrder
ShortTP := R2
ShortTP
else if ShortOrder - R1 > UP - ShortOrder
ShortTP := R1
ShortTP
else if ShortOrder - PP > UP - ShortOrder
ShortTP := PP
ShortTP
else if ShortOrder - S1 > UP - ShortOrder
ShortTP := S1
ShortTP
else if ShortOrder - S2 > UP - ShortOrder
ShortTP := S2
ShortTP
else if ShortOrder - S3 > UP - ShortOrder
ShortTP := S3
ShortTP
else
ShortTP := 0
ShortTP
//
//plot(ShortTP)
if strategy.position_size == 0
if ShortTP == 0 and ShortOrder != 0
ShortTake := ShortOrder - (UP - ShortOrder)
ShortTake
else
ShortTake := ShortTP
ShortTake
plot(series=strategy.position_size < 0 ? ShortTake : na, title='ShortTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// StopForLONG and SHORT
stopLong := math.min(DOWN,ta.lowest(low,3)) - pipsSellStop*stepSize
//plot(stopLong)
stopShort := math.max(UP,ta.highest(high,3)) + pipsBuyStop*stepSize
//plot(stopShort)
// TRADES LONG
if LongOrder > 0 and close < LongOrder and longEnabled and LongCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)
if LongOrder == 0 or not LongCondition or not longEnabled
strategy.cancel('Long')
strategy.exit('CloseLong', from_entry='Long', stop=stopLong, limit=LongTake - pipsSellStop*stepSize)
// // LONG ALERT !!!
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] == 0 and LongOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',buystop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] != 0 and LongOrder != 0 and LongOrder != LongOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellongbuystop,GBPUSDb,price='+str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size > 0 and (LongTake != LongTake[1] or stopLong != stopLong[1])) or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0 )
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltplong,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopLong)+',tp='+str.tostring(LongTake - pipsSellStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((LongCondition[1] and not LongCondition) or not longEnabled) and (LongOrder[1] != 0 and LongOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellong,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
// // TRADES SHORT
// if ShortOrder > 0 and close > ShortOrder and shortEnabled and ShortCondition
// strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)
// if ShortOrder == 0 or not ShortCondition or not shortEnabled
// strategy.cancel('Short')
// strategy.exit('CloseShort', from_entry='Short', stop=stopShort, limit=ShortTake + pipsBuyStop*stepSize)
// // SHORT ALERT !!!
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] == 0 and ShortOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',sellstop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder != 0 and ShortOrder != ShortOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshortsellstop,GBPUSDb,price='+str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size < 0 and (ShortTake != ShortTake[1] or stopShort != stopShort[1])) or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltpshort,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopShort)+',tp='+str.tostring(ShortTake + pipsBuyStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((ShortCondition[1] and not ShortCondition) or not shortEnabled) and (ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshort,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)