Стратегия фильтра двойной скользящей средней «Прорыв тренда»
ChaoZhang
Обзор
Это стратегия, которая использует равнолинейный и буринговый каналы для определения тренда и в сочетании с прорывом фильтрации и остановки. Она может вовремя улавливать сигналы при изменении тренда, уменьшать ошибочные сигналы с помощью двойной равнолинейной фильтрации и устанавливать остановки для контроля риска.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из следующих частей:
Определение трендов: использование MACD для определения ценовых тенденций, различающих многоголовые и пустые тенденции.
Фильтрация диапазона: используйте канал Бринна, чтобы определить диапазон колебаний цены и отфильтровать сигналы, которые не нарушают диапазон.
Подтверждение двойной средней линии: двойная средняя линия, состоящая из быстрой ЭМА и медленной ЭМА, используется для подтверждения сигнала тренда. Сигнал покупки создается только тогда, когда быстрая ЭМА> медленная ЭМА.
Механизм остановки убытков: устанавливается точка остановки убытков, при которой цена прекращает свою позицию, когда она пробивается в неблагоприятном направлении.
Входящий сигнал имеет следующую логику:
- MACD считает, что это тенденция вверх
- Цены вышли на трассу через Буринский канал
- Быстрая EMA выше, чем медленная
Сигнал покупки создается, когда выполняются все три условия.
Логика равных позиций делится на две категории: стоп-офф-офф и стоп-офф-офф. Стоп-офф умножается на входную цену в определенной пропорции, а стоп-офф умножается на входную цену в определенной пропорции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Это позволяет быстро отслеживать изменения в тренде, а не отслеживать их.
- Повышение качества сигнала с помощью фильтрации ошибочных сигналов через двойную равномерность.
- Система сдерживания убытков эффективно контролирует убытки.
- Параметры оптимизируются в большом объеме и могут быть отрегулированы до оптимального состояния.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Неправильный сигнал при землетрясении может привести к ущербу.
- Неправильная установка стоп-пойнтов может привести к ненужным потерям.
- Неправильные параметры могут привести к неэффективности стратегии.
Эти риски могут быть оптимизированы и улучшены путем оптимизации параметров, корректировки стоп-позиции и т. Д.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Настройка длины двойной равномерной линии для поиска оптимальной комбинации параметров.
- Тестирование различных способов остановки, таких как отслеживание остановки, шоковой остановки и т. д.
- Тестирование MACD-параметров для поиска оптимальных.
- Автоматическая оптимизация параметров с использованием машинного обучения.
- Добавление дополнительных условных фильтров.
Оптимистическое состояние стратегии может быть найдено путем тестирования различных параметров, оценки доходности и коэффициента Шарпа.
Подвести итог
Это количественная стратегия, использующая тенденции, диапазон фильтров, двойную равнолинейную подтверждение и остановку мысли. Она может эффективно определять направление тенденции, находить баланс между максимизацией прибыли и контролем риска.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Range Filter Buy and Sell Strategies", shorttitle="Range Filter Strategies", overlay=true,pyramiding = 5)
// Original Script > @DonovanWall
// Adapted Version > @guikroth
//
// Updated PineScript to version 5
// Republished by > @tvenn
// Strategizing by > @RonLeigh
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the parameters
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SS = input.bool(false,"Percentage Take Profit Stop Loss")
longProfitPerc = input.float(title='LongProfit(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(title='ShortProfit(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
longLossPerc = input.float(title='LongStop(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
shortLossPerc = input.float(title='ShortStop(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
// Color variables
upColor = color.white
midColor = #90bff9
downColor = color.blue
// Source
src = input(defval=close, title="Source")
// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
per = input.int(defval=100, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input.float(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
wper = t * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r :
x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? upColor : downward > 0 ? downColor : midColor
barcolor = src > filt and src > src[1] and upward > 0 ? upColor :
src > filt and src < src[1] and upward > 0 ? upColor :
src < filt and src < src[1] and downward > 0 ? downColor :
src < filt and src > src[1] and downward > 0 ? downColor : midColor
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=2, title="Range Filter")
// Target
hbandplot = plot(hband, color=color.new(upColor, 70), title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=color.new(downColor, 70), title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(upColor, 90), title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(downColor, 90), title="Low Target Range")
// Bar Color
barcolor(barcolor)
// Break Outs
longCond = bool(na)
shortCond = bool(na)
longCond := src > filt and src > src[1] and upward > 0 or
src > filt and src < src[1] and upward > 0
shortCond := src < filt and src < src[1] and downward > 0 or
src < filt and src > src[1] and downward > 0
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
// alertcondition(longCondition, title="Buy alert on Range Filter", message="Buy alert on Range Filter")
// alertcondition(shortCondition, title="Sell alert on Range Filter", message="Sell alert on Range Filter")
// alertcondition(longCondition or shortCondition, title="Buy and Sell alert on Range Filter", message="Buy and Sell alert on Range Filter")
////////////// 副
sensitivity = input(150, title='Sensitivity')
fastLength = input(20, title='FastEMA Length')
slowLength = input(40, title='SlowEMA Length')
channelLength = input(20, title='BB Channel Length')
multt = input(2.0, title='BB Stdev Multiplier')
DEAD_ZONE = nz(ta.rma(ta.tr(true), 100)) * 3.7
calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
fastMA - slowMA
calc_BBUpper(source, length, multt) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = multt * ta.stdev(source, length)
basis + dev
calc_BBLower(source, length, multt) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = multt * ta.stdev(source, length)
basis - dev
t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength)) * sensitivity
e1 = calc_BBUpper(close, channelLength, multt) - calc_BBLower(close, channelLength, multt)
trendUp = t1 >= 0 ? t1 : 0
trendDown = t1 < 0 ? -1 * t1 : 0
duoad = trendUp > 0 and trendUp > e1
kongad = trendDown > 0 and trendDown > e1
duo = longCondition and duoad
kong = shortCondition and kongad
//Alerts
plotshape(longCondition and trendUp > e1 and trendUp > 0 , title="Buy Signal", text="Buy", textcolor=color.white, style=shape.labelup, size=size.small, location=location.belowbar, color=color.new(#aaaaaa, 20))
plotshape(shortCondition and trendDown > e1 and trendDown > 0 , title="Sell Signal", text="Sell", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, size=size.small, location=location.abovebar, color=color.new(downColor, 20))
if longCondition and trendUp > e1 and trendUp > 0
strategy.entry('Long',strategy.long, comment = "buy" )
if shortCondition and trendDown > e1 and trendDown > 0
strategy.entry('Short',strategy.short, comment = "sell" )
longlimtPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortlimtPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if (strategy.position_size > 0) and SS == true
strategy.exit(id="Long",comment_profit = "Profit",comment_loss = "StopLoss", stop=longStopPrice,limit = longlimtPrice)
if (strategy.position_size < 0) and SS == true
strategy.exit(id="Short",comment_profit = "Profit",comment_loss = "StopLoss", stop=shortStopPrice,limit = shortlimtPrice)