Количественная стратегия, основанная на скорости изменения цены и скользящей средней

Дата создания: 2023-12-11 11:18:56 Последнее изменение: 2023-12-11 11:18:56

Копировать: 1 Количество просмотров: 727

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1621

Подписчики

Количественная стратегия, основанная на скорости изменения цены и скользящей средней

Обзор

Стратегия объединяет технические показатели изменения цены и средней линии, чтобы обеспечить точное определение точек покупки и продажи. При значительном падении цены устанавливается покупательская нижняя позиция, а при дальнейшем падении открывается многоочередная позиция; при повышении цены устанавливается продажная нижняя позиция, а при продолжении роста - ликвидация.

Стратегический принцип

Логика покупки

Рассчитывается ROC изменения цены и устанавливается линейная стоимость покупки.
Когда цена опускается ниже минимальной цены на покупку, записывайте эту точку и запускайте линию ограничения покупки.
Купить линию с ограниченной продолжительностью, установленной в соответствии с входными параметрами, закрывается после истечения срока.
Когда цена продолжает падать и переходит границу покупки и продажи, открывается первая многоочередная позиция.

Продажа логики

Рассчитывается ROC изменения цены и устанавливается линия убыли.
Когда цена пересекает предельную линию продажи, записывайте эту точку и запускайте линию продажи.
Продажа линий с ограниченной продолжительностью, установленной в соответствии с входными параметрами, закрывается после истечения срока.
Когда цена продолжает расти и прорывает линию продажи, ликвидируйте все позиции.

Контроль риска

Встроенные в стратегии функции остановки и остановки убытков, настраиваемые параметры, реальный контроль риска существующих позиций.

Накопление

Каждый раз, когда открывается торговая позиция, в зависимости от входных параметров устанавливается следующая цена покупки в определенной пропорции, что обеспечивает эффект покупки и добавления запаса в партиях.

Анализ преимуществ

Используйте индикатор изменения цены ROC для поиска точек купли-продажи. ROC очень чувствителен к изменениям цены, точка покупки-продажи находится точно.
Применение линейного метода дополнительно подтверждает время покупки и продажи, чтобы избежать ложных взломов.
При использовании метода аквариума можно отслеживать рыночную стоимость на основе гарантированного управления рисками.
Встроенная функция Stop Loss Stop строго контролирует риски по отдельным позициям.

Риски и решения

При резких колебаниях рынка стратегия может открывать слишком много позиций. Решение заключается в рациональном установлении параметров для наращивания позиций и контроле за общим количеством позиций.
При непонятной тенденции колебаний цены могут часто срабатывать стоп-стоп или стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп может быть соответствующим образом ослаблен или отключен.

Подвести итог

Стратегия использует ROC, чтобы точно определить точки купли-продажи, ограничить фильтрацию сигналов в линейном режиме, встроенную защиту от риска, связанного с остановкой, и расширить прибыль за счет увеличения запаса. При разумной установке параметров можно получить дополнительную прибыль, гарантируя, что риск находится в контролируемом диапазоне. В будущем можно дополнительно оптимизировать механизм фильтрации сигналов и управления ветром, чтобы стратегия адаптировалась к более широким рыночным условиям.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
// © A3Sh

// Rate of price change / Price averaging strategy //
// When the price drops to a specified percentage, a Long Entry Threshold is setup.
// The Long Entry Threshold is only active for a specified number of bars and will de-activate when not crossed. 
// When the price drops further and crosses the Entry Threshold with a minimum of a specified percentage, a Long Position is entered. 
// The same reverse logic used to close the Long Position.
// Stop loss and take profit are active by default. With proper tweaking of the settings it is possible to de-activate SL and TP.

// The strategy is inspired by the following strategies:
// Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions, https://www.tradingview.com/script/ue7Uc3sN-Price-Change-Scalping-Strategy-v1-0-0/
// Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule, https://www.tradingview.com/script/iHHO0PJA-Scalping-Dips-On-Trend-by-Coinrule/

strategy(title = "ROC_PA_Strategy_@A3Sh", overlay = true )

// Portfolio & Leverage Example
// credit: @RafaelZioni, https://www.tradingview.com/script/xGk5K4DE-BTC-15-min/
ge(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)

port     = input(25, group = "Risk", title = "Portfolio Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
leverage = input(1,  group = "Risk", title = "Leverage", minval = 1, maxval = 100)
mm       = input(5,  group = "Risk", title = "Broker Maintenance Margin Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)

c = ge((strategy.equity * leverage / open) * (port  / 100), 4)

// Take Profit
tpa = input(true, type = input.bool,  title = "Take Profit", group = "Risk", inline = "Take Profit")
tpp = input(5.6,    type = input.float, title = "Percentage" , group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Take Profit")
tp  = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * tpp)
plot (tpa and strategy.position_size > 0 ? tp : na, color = color.gray, title = "take profit", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

// Stop Loss
sla = input(true, type = input.bool, title = "Stop Lossss ", group = "Risk", inline = "Stop Loss")
slp = input(2.5,   type = input.float, title = "Percentage",   group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Stop Loss")
sl  = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / 100 *slp)
plot (sla and strategy.position_size > 0 ? sl : na, color = color.red, title = "stopp loss", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

stopLoss = sla ? sl : na

// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input(2, group = "Price Averaging Layers", title = "2nd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(5, group = "Price Averaging Layers", title = "3rd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(9, group = "Price Averaging Layers", title = "4th Layer Long Entry %", step = 0.1)

// ROC_Trigger Logic to open Long Position
rocLookBack  = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Rate of Change bar lookback")
rocThreshold = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="ROC Threshold % to Setup Long Entry", step = 0.1)
entryLimit   = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Price Drop Threshold % to OPEN Long Entry", step = 0.1)
entryTime    = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Duration of Long Entry Threshold Line in bars")
minLimit     = input(0.8, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Min % of Price Drop to OPEN Long Entry", step = 0.1)

//ROC calculation based to the price level of previous X bars
roc = close[rocLookBack]  - (close / 100 * rocThreshold)
plot (roc, color = color.gray, title = "roc threshold", linewidth = 1 , transp = 20)

rocT1      = open > roc and close < roc ? 1 : 0 // When the price CROSSES the Entry Limit
rocT2      = (open < roc) and (close < roc) ? 1 : 0 // When the price is BELOW the Entry Limit
rocTrigger = rocT1 or rocT2

// Condition for Setting Up a Long Entry Thershold Line
rocCrossed    = false
var SetUpLong = false

if rocTrigger and not SetUpLong

    rocCrossed := true
    SetUpLong  := true

// Defining the Value of the Long Entry Thershold
condforValue = rocCrossed and (open - low) / (open / 100) > 0 or (open < roc and close < roc) ? low - (close / 100 * entryLimit) : roc - (close / 100 * entryLimit)
openValue    = valuewhen (rocCrossed, condforValue, 0)

// Defining the length of the Long Entry Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed = barssince (rocCrossed)
plotLineOpen    = (sincerocCrossed <= entryTime) ? openValue : na
endLineOpen     = sincerocCrossed == entryTime  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the Entry Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineOpen and SetUpLong
    
    rocCrossed := false
    SetUpLong  := false    

// Set minimum percentage of price drop to open a Long Position.
minThres = (open - close) / (open / 100) > minLimit ? 1 : 0

// Open Long Trigger
openLong = crossunder (close, plotLineOpen) and strategy.position_size == 0 and minThres

plot (strategy.position_size == 0 ? plotLineOpen : na, title = "Long Entry Threshold", color= color.yellow, style= plot.style_linebr, linewidth = 2)

// Show vertical dashed line when long condition is triggered 
// credit: @midtownsk8rguy, https://www.tradingview.com/script/EmTkvfCM-vline-Function-for-Pine-Script-v4-0/
vline(BarIndex, Color, LineStyle, LineWidth) => 
    return = line.new(BarIndex, low - tr, BarIndex, high + tr, xloc.bar_index, extend.both, Color, LineStyle, LineWidth) 
// if (openLong)
//     vline(bar_index, color.blue, line.style_dashed, 1)

// ROC_Trigger Logic to close Long Position
rocLookBackL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Rate of Change bar lookback")
entryThresholdL = input(0.8, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "ROC Threshold % to Setup Close Threshold", step = 0.1) // Percentage from close price
entryLimit_CL   = input(1.7, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Price Rise Threshold % to CLOSE Long Entry", step = 0.1) // Percentage from roc threshold
entryTime_CL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Duration of Entry Limit in bars")

roc_CL = close[rocLookBackL]  + (close/100 *entryThresholdL)
//plot(rocL, color=color.gray, linewidth=1, transp=20)

rocT1_CL = open < roc_CL and close > roc_CL ? 1 : 0
rocT2_CL = (open > roc_CL) and (close > roc_CL)  ? 1 : 0 
rocTrigger_CL = rocT1_CL or rocT2_CL

// Condition for Setting Up a Long CLOSE Thershold Line
rocCrossed_CL  = false

var SetUpClose = false

if rocTrigger_CL and not SetUpClose
    // The trigger for condA occurs and the last condition set was condB.
    rocCrossed_CL := true
    SetUpClose    := true

// Defining the Value of the Long CLOSE Thershold
condforValue_CL= rocCrossed_CL and (high - open) / (open / 100) > 0 or (open > roc_CL and close > roc_CL) ? high + (close / 100 * entryLimit_CL) : roc_CL + (close / 100 * entryLimit_CL)
closeValue = valuewhen (rocCrossed_CL, condforValue_CL, 0)

// Defining the length of the Long CLOSE Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed_CL = barssince(rocCrossed_CL)
plotLineClose = (sincerocCrossed_CL <= entryTime_CL) ? closeValue : na
endLineClose = (sincerocCrossed_CL == entryTime_CL)  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the CLOSE Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineClose and SetUpClose

    rocCrossed_CL := false
    SetUpClose := false    

plot(strategy.position_size > 0 ? plotLineClose : na, color = color.white, title = "Close Long Threshold", style = plot.style_linebr, linewidth = 2)

// ROC Close + Take Profit combined
closeCondition = close < tp ? plotLineClose : tpa ? tp : plotLineClose

// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = valuewhen(openLong, close, 0)
long2 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps4), 0)

eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]

eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]

eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]

eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]

plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long 1 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long 2 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long 3 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long 4 Layer", style = plot.style_linebr)

// Ener Long Positions
if (openLong and strategy.opentrades == 0) 
    eps1 := long1
    eps2 := long2
    eps3 := long3
    eps4 := long4
    strategy.entry("Long1", strategy.long, c, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=20% t=market")

if (strategy.opentrades == 1)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, c, limit = eps2, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=25% t=market")

if (strategy.opentrades == 2)
    strategy.entry("Long3", strategy.long, c, limit = eps3, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=33.3% t=market")

if (strategy.opentrades == 3)
    strategy.entry("Long4", strategy.long, c, limit = eps4, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=50% t=market")

// Setup Limit Close / Take Profit / Stop Loss order 
strategy.exit("Exit", stop = stopLoss, limit = closeCondition, when =(rocTrigger_CL and strategy.position_size > 0), comment= "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=sell q=100% t=market")

// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions 
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0   

if longClose
    strategy.cancel_all()

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

Количественная стратегия, основанная на скорости изменения цены и скользящей средней

Обзор

Стратегический принцип

Логика покупки

Продажа логики

Контроль риска

Накопление

Анализ преимуществ

Риски и решения

Рекомендации по оптимизации

Подвести итог