Количественная торговая стратегия, основанная на развороте скользящей средней канала ATR
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является простой стратегией, которая использует цену, чтобы преодолеть нижний предел ATR-канала, чтобы определить время входа, и выходит из ATR-канала в качестве средней линии или верхнего предела ATR-канала в качестве остановки. В то же время, она также использует ATR для расчета цены стоп-лосса. Эта стратегия подходит для быстрой торговли короткой линией.
Стратегический принцип
Когда цена опускается ниже нижнего предела ATR-канала, это указывает на необычное падение цены. В этом случае стратегия делает дополнительный вход в следующий раз, когда открывается K-линия. Стоп-стоп является входной ценой, минус коэффициент остановки ATR, умноженный на ATR. Стоп-стоп является средней линией ATR-канала или верхней линией ATR-канала, если текущая цена закрытия K-линии ниже минимальной цены предыдущей линии K.
В частности, стратегия включает в себя следующую логику:
- Расчет средней линии ATR и ATR-каналов
- Установка условий фильтрации времени
- Знак может быть добавлен, когда цена ниже нижнего предела ATR-канала
- В следующий раз, когда начнётся игра в “K”, я буду играть в дополнительном режиме.
- Запись цены за вход
- Расчет Стоп-Лост
- Прямое остановка позиции, когда цена выше средней линии канала ATR или верхней границы канала ATR
- Стоп-стартер выходит из строя, когда цена ниже стоп-стоп
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование каналов ATR для определения входа и остановки, более высокая надежность
- В этом случае, если у вас есть деньги, вы можете начать играть только после необычного падения, чтобы избежать повышения.
- Строгие правила по ликвидации убытков и эффективный контроль рисков
- Подходит для быстрой короткой торговли без длительного хранения позиций
- Простые и понятные правила, которые легко реализовать и оптимизировать
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Сборы и риски скольжения, связанные с частыми сделками
- Возможна последовательная активация сбоев.
- Неправильная оптимизация параметров может повлиять на эффективность стратегии
- При значительных колебаниях цены на биржевые знаки, убытки могут быть чрезмерными
Вы можете снизить вышеупомянутый риск путем корректировки цикла ATR, сокращения коэффициента остановки и т. Д. Также важно выбрать брокера с более низкой комиссионной.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих областях:
- Добавление фильтров для других показателей, чтобы не пропустить лучший момент входа в игру
- Оптимизация параметров цикла ATR
- Рассмотрение возможности включения в механизм реадмиссии
- Динамическая корректировка стоп-магнитности
- Присоединяйтесь к правилам определения тренда, чтобы избежать обратного входа
Подвести итог
В целом, эта стратегия является простой и практичной стратегией перехода на короткую линию. Она имеет четкие правила входа, строгие механизмы остановки убытков и усовершенствованный метод остановки. В то же время она предоставляет некоторое пространство для оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bcullen175
//@version=5
strategy("ATR Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=100000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=6E-5) // Brokers rate (ICmarkets = 6E-5)
SLx = input(1.5, "SL Multiplier", tooltip = "Multiplies ATR to widen stop on volatile assests, Higher values reduce risk:reward but increase winrate, Values below 1.2 are not reccomended")
src = input(close, title="Source")
period = input.int(10, "ATR & MA PERIOD")
plot(open+ta.atr(period))
plot(open-ta.atr(period))
plot((ta.ema(src, period)), title = "Mean", color=color.white)
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Check filter(s)
f_dateFilter = true
atr = ta.atr(period)
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = low < (open-ta.atr(period)) and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = (high > (ta.ema(close, period)) and strategy.position_size > 0 and close < low[1]) or high > (open+ta.atr(period))
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - atr)/buyPrice) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - SLx*atr): na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and low < stopPrice
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)