Количественная стратегия торговли по каналу ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 15:38:25
Тэги:

Обзор

Это долгосрочная стратегия, которая идентифицирует сигналы входа, когда цены опускаются ниже нижней полосы ATR-канала, и получает прибыль, когда цены достигают средней полосы (EMA) или верхней полосы ATR-канала.

Логика стратегии

Когда цена проходит ниже нижней полосы ATR, это сигнализирует о падении аномалии. Стратегия будет длинной на следующем открытии свечи. Стоп-лосс устанавливается по цене входа минус ATR стоп-лосс умножитель раз ATR. Приобретение прибыли находится в средней полосе (EMA) или верхней полосе ATR. Если текущий закрытие барьера ниже предыдущего, то используйте предыдущие низкие барьеры в качестве прибыли.

В частности, ключевая логика включает:

Расчет ATR и среднего диапазона (EMA)
Определите временные фильтры
Определить длинный сигнал при цене < нижний диапазон ATR
Входите долго в следующий бар.
Рекордная входная цена
Расчет цены стоп-лосса
Приобрести прибыль при цене > средний диапазон (EMA) или верхний диапазон ATR
Стоп-аут, когда цена < стоп-лосс

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Использует канал ATR для надежных сигналов входа и выхода
Только после аномалии падение избегает преследования максимумов
Строгое управление риском стоп-лосса
Подходит для быстрых краткосрочных сделок
Простая логика, легкая в реализации и оптимизации

Анализ рисков

Есть некоторые риски:

Высокая частота торговли приводит к более высоким затратам на транзакции и сдвигу
Может произойти последовательное прекращение потерь
Ненадлежащая оптимизация параметров влияет на производительность
Большие колебания цены могут привести к чрезмерным стоп-лосс

Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки периода ATR, стоп-лосс мультипликатора и т. д. Выбор брокеров с низкими торговыми сборами также важен.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена путем:

Добавление других индикаторов фильтра для избежания отсутствия лучших сигналов входа
Оптимизация периода ATR
Рассмотрение механизма повторного въезда
Размер адаптивной остановки потери
Добавление фильтра тренда для предотвращения контратендных сделок

Заключение

В общем, это простая и практичная стратегия реверсии среднего значения, основанная на канале ATR. У нее есть четкие правила входа, строгие стоп-лосс и разумная прибыль. Есть также место для настройки параметров. Если трейдеры могут выбрать правильный символ и контролировать риск с стоп-лосом, эта стратегия может достичь хороших результатов.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bcullen175

//@version=5
strategy("ATR Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=100000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=6E-5) // Brokers rate (ICmarkets = 6E-5)
SLx = input(1.5, "SL Multiplier", tooltip = "Multiplies ATR to widen stop on volatile assests, Higher values reduce risk:reward but increase winrate, Values below 1.2 are not reccomended")
src = input(close, title="Source")
period = input.int(10, "ATR & MA PERIOD")
plot(open+ta.atr(period))
plot(open-ta.atr(period))
plot((ta.ema(src, period)), title = "Mean", color=color.white)

i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

atr = ta.atr(period)

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = low < (open-ta.atr(period)) and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = (high > (ta.ema(close, period)) and strategy.position_size > 0 and close < low[1]) or high > (open+ta.atr(period))
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - atr)/buyPrice) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - SLx*atr): na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and low < stopPrice

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)

Больше