Составная количественная стратегия торговли на основе MACD

Обзор

Это сложная количественная стратегия торговли, основанная на индикаторе MACD. Она сочетает в себе несколько индикаторов, таких как MACD и KDJ, чтобы генерировать торговые сигналы через комбинацию индикаторов.

Принцип стратегии

Основной индикатор этой стратегии - MACD. MACD означает Moving Average Convergence Divergence, который является индикатором, следующим за трендом. Он состоит из быстрой скользящей средней (EMA) и медленной скользящей средней (EMA). Параметры по умолчанию составляют 12 для быстрой линии и 26 для медленной линии. Стратегия рассчитывает разницу между двумя линиями EMA, называемой DIF. Затем на DIF рассчитывается 9-дневная EMA, чтобы получить индикатор DEA. Когда DIF пересекает DEA, генерируется сигнал покупки. При пересечении ниже, генерируется сигнал продажи.

Стратегия также включает в себя индикатор KDJ. Индикатор KDJ включает в себя значение K, значение D и значение J. Среди них значение K относится к случайному значению, значение D - скользящей средней стоимости K, а значение J относится к детерминированному значению. Индикатор KDJ отражает уровни перекупленности и перепроданности на рынке. Когда значение J больше 100, оно представляет перекупленные условия. Когда меньше 10, оно представляет перепроданные условия. Стратегия объединяет индикатор KDJ, чтобы избежать генерирования неправильных сигналов в переломных точках рынка.

Преимущества стратегии

Стратегия сочетает в себе несколько индикаторов, таких как MACD и KDJ, которые могут эффективно фильтровать рыночный шум и определять направления тренда.

Кроме того, стратегия включает в себя выбор временного интервала, что обеспечивает большую гибкость в оценке эффективности стратегии.

Риски и решения

• Когда рынок колеблется в течение длительного периода, MACD будет иметь несколько ложных сигналов.

• Неправильные настройки параметров KDJ также повлияют на результаты. Мы можем проверить несколько групп параметров и выбрать более стабильную комбинацию параметров.

• Неправильный выбор временных рамок для обратного тестирования может переоценить или недооценить рентабельность стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте механизм остановки потери. Когда цена запускает линию остановки потери, она вынуждает выход из позиции для целей остановки потери.

2. Включить больше индикаторов фильтров, объединяя такие индикаторы, как RSI и полосы Боллинджера для улучшения точности сигнала.

3. Оптимизировать параметры индикатора. Изменить комбинацию параметров EMA и KDJ, чтобы найти оптимальные настройки.

4. Используйте методы машинного обучения для автоматической оптимизации. Используйте нейронные сети для обучения параметрам и оптимизации.

Заключение

Это типичная количественная стратегия, которая в основном следует за тенденцией, дополненная контролем перекупленности и перепроданности. Она сочетает в себе преимущества нескольких индикаторов и эффективно балансирует стабильность и чувствительность. Благодаря постоянной оптимизации и корректировке применимость стратегии может быть еще больше расширена для получения долгосрочной устойчивой прибыли.