Краткосрочная и долгосрочная стратегия консолидации решений EMA

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в использовании пересечения краткосрочных ЭМА и долгосрочных ЭМА в качестве сигналов покупки и продажи. В частности, создание сигнала покупки, когда краткосрочные ЭМА пересекают долгосрочные ЭМА снизу; создание сигнала продажи, когда краткосрочные ЭМА пересекают долгосрочные ЭМА снизу.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала определяет краткосрочный период EMA в 3 дня, а долгосрочный - в 30 дней. Затем рассчитывается значение обоих этих периодов. Краткосрочный EMA отражает недавние изменения цен, а долгосрочный EMA отражает долгосрочные тенденции цен.

В частности, стратегия определяет разрыв, чтобы определить пересечение EMA. Когда разрыв больше, чем 0.0005, это создает сигнал покупки, а когда он меньше, чем 0.0005, это создает сигнал продажи. Положительное отрицательное значение разрыва означает, что краткосрочная EMA находится выше или ниже долгосрочной EMA.

Эта стратегия одновременно на графике K помечает триангелы вверх и вниз, чтобы визуально отобразить сигнал покупки и продажи.

Анализ преимуществ

Основная преимущество этой стратегии заключается в том, что она проста и эффективна, используя наиболее фундаментальный показатель EMA для определения структуры рынка, избегая риска кривосочетания, вызванного слишком сложной моделью.

EMA, как индикатор, отслеживающий тенденции, эффективно сглаживает случайный шум и определяет направление долгосрочных тенденций. По сравнению с другими распространенными индикаторами, такими как долгосрочные среднелинейные скрещивания, EMA обладает показательным сглаживанием и может быстрее реагировать на изменения цен.

Кроме того, эта стратегия сочетает в себе одновременно несколько циклов EMA, что позволяет в определенной степени отфильтровывать ложные прорывы путем скрещивания долгосрочных и краткосрочных EMA. Это также является более устойчивым по сравнению со стратегией с одним циклом EMA.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в собственной промедленности ЭМА. Когда происходит быстрый скачок или ценовой поворот, перекрестные сигналы ЭМА часто задерживаются и не могут вовремя отразить изменения рынка. Это может привести к пропуску оптимального времени открытия позиции или несвоевременной потере.

Кроме того, выбор цикла EMA также влияет на эффективность стратегии. Неправильный выбор цикла может привести к созданию слишком много ошибочных сигналов. Например, слишком короткий цикл может привести к чрезмерной чувствительности к шуму рынка; слишком длинный цикл не может вовремя уловить переломы тенденции.

Наконец, вход и выход из фиксированной нагрузки также могут привести к неправильному контролю позиции. Когда волатильность высока, следует соответствующим образом скорректировать нагрузку для контроля позиции.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Динамическая оптимизация циклов EMA. Вы можете выбрать или автоматически оптимизировать оптимальную комбинацию краткосрочных и долгосрочных EMA в зависимости от состояния рынка, чтобы повысить устойчивость стратегии.

Внедрение адаптивных механизмов остановки убытков. При этом следует гарантировать остановку убытков и устанавливать разумные мобильные линии остановки убытков в соответствии с рыночными колебаниями, чтобы избежать слишком радикальных остановок убытков.

1. в сочетании с другими индикаторами фильтрации сигналов. Например, позиционный контроль показателей, показателей волатильности и т.д., чтобы избежать пересечения EMA сигналов приводит к большим потерям при высокой волатильности.

2. Внедрение машинного обучения. Тренировочная модель прогнозирует оптимальный параметрный набор циклов EMA. Кроме того, можно прогнозировать разницу в EMA и получить более точный торговый сигнал.

Подвести итог

Эта краткосрочная и долгосрочная стратегия объединения решений EMA в целом очень проста и проста, с помощью базового показателя EMA можно судить о структуре свободного рынка, избежать чрезмерной оптимизации и риска моделирования. Вместе с тем, объединение нескольких циклов EMA также повышает качество сигнала. Но мы также должны обратить внимание на риск, который может быть вызван задержкой самой EMA, что требует последующей соответствующей оптимизации.