Стратегия направленной торговли PPO Price Sensitive Momentum Double Bottom
ChaoZhang
Обзор
PPO Price Sensitivity Dynamics Binary-Oriented Trading Strategy - это торговая стратегия, которая использует индикаторы ценной чувствительности для определения тенденций, формирующих двойные дно цены. Она объединяет в себе суждение о формировании двойных дно и суждение о характеристиках движения цены, обеспечивая точное определение точек обратной точки двойного дна цены, что приводит к созданию торгового сигнала.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует показатель PPO для определения двойной нижней части цены, а также для определения нижней части цены, чтобы в режиме реального времени отслеживать, является ли показатель PPO нижней частью. Когда показатель PPO имеет двойную нижнюю часть, которая переворачивается вверх и вниз, это указывает на то, что в настоящее время есть возможность купить.
С другой стороны, эта стратегия работает с минимальными значениями цены, чтобы определить, находится ли цена на низком уровне. Когда цена находится на низком уровне, если индикатор PPO имеет нижние признаки, это создает сигнал к покупке.
Двойное определение, подтвержденное оценкой обратной характеристики показателя PPO и ценовым положением, позволяет эффективно идентифицировать возможности для обратного изменения цены, отфильтровывать некоторые ложные сигналы и повышать качество сигналов.
Анализ преимуществ
Используя двойную форму PPO, можно точно определить местоположение и время покупки.
В сочетании с определением местоположения цены, можно отфильтровать ложные сигналы, создаваемые в более высоких точках, и повысить качество сигнала.
Индекс PPO чувствителен, быстро улавливает тенденции изменения цен и подходит для отслеживания тенденций.
Применение механизма двойного подтверждения позволяет эффективно снизить риски транзакций.
Риски и решения
PPO-индикатор легко дает ложные сигналы, и его необходимо подтвердить другими индикаторами. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать индикатор средней линии или индикатор колебаний.
Двойной обратный ход не всегда сохраняется, существует риск повторного падения. Можно установить точку остановки, оптимизировать управление позициями.
Неправильная настройка параметров может привести к риску утечки или ошибочной покупки. Комбинации параметров требуют повторного тестирования и оптимизации.
Большой объем кода позволяет продолжать модулирование и сокращать количество дублируемых кодов.
Направление оптимизации
Добавление модуля “стоп-лосс” и оптимизация стратегии управления позициями.
Добавление среднелинейного или волатильного индикатора для дополнительной подтверждения.
Модулирование кода, уменьшение логики повторного суждения.
Продолжайте оптимизировать параметры для повышения стабильности.
Попробуйте использовать арбитраж для других сортов.
Подвести итог
Двигательная динамика цены PPO Двухбаковая ориентированная торговая стратегия эффективно ориентируется на ценовые переломы путем захвата двухбаковых характеристик показателя PPO в сочетании с двойным подтверждением определения ценового положения. По сравнению с одиночным показателем, она обладает преимуществами более точного суждения и фильтрации шума. Однако эта стратегия также содержит определенные ложные сигналы риска, требующие дальнейшей оптимизации портфеля показателей, а также строгой стратегии управления позицией, которая может обеспечить стабильную прибыль в реальном мире.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luciancapdefier
//@version=4
strategy("PPO Divergence ST", overlay=true, initial_capital=30000, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// time
FromYear = input(2019, "Backtest Start Year")
FromMonth = input(1, "Backtest Start Month")
FromDay = input(1, "Backtest Start Day")
ToYear = input(2999, "Backtest End Year")
ToMonth = input(1, "Backtest End Month")
ToDay = input(1, "Backtest End Day")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
source = close
topbots = input(true, title="Show PPO high/low triangles?")
long_term_div = input(true, title="Use long term divergences?")
div_lookback_period = input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = input(12, minval=1, title="PPO Fast")
slowLength=input(26, minval=1, title="PPO Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="PPO Signal")
smoother = input(2,minval=1, title="PPO Smooth")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=(macd/slowMA)*100
d = sma(macd2, smoother) // smoothing PPO
bullishPrice = low
priceMins = bullishPrice > bullishPrice[1] and bullishPrice[1] < bullishPrice[2] or low[1] == low[2] and low[1] < low and low[1] < low[3] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] < low and low[1] < low[4] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] and low[1] == low[4] and low[1] < low and low[1] < low[5] // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d[1] and d[1] < d[2] // this line identifies bottoms in the PPO
BottomPointsInPPO = oscMins
bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice[1] and bearishPrice[1] > bearishPrice[2] or high[1] == high[2] and high[1] > high and high[1] > high[3] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] > high and high[1] > high[4] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] and high[1] == high[4] and high[1] > high and high[1] > high[5] // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d[1] and d[1] > d[2] // this line identifies tops in the PPO
TopPointsInPPO = oscMax
currenttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO
currenttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price
delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low[1] : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high[1] : na
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na
//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO
long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)
y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO
y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO
y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)
bulldiv= BottomPointsInPPO ? d[1] : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d[1]: na // plots dots at tops in the PPO
i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence
i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div
//plot(0, color=gray)
//plot(d, color=black)
//plot(bulldiv, title = "Bottoms", color=maroon, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
//plot(beardiv, title = "Tops", color=green, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
bearishdiv1 = (y10 > y2 and oscMax and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv2 = (delayedhigh > y2 and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv3 = (long_term_div and oscMax and i and i2) ? true : false
bearishdiv4 = (long_term_div and i and i3) ? true : false
bullishdiv1 = (y9 < y6 and oscMins and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv2 = (delayedlow < y6 and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv3 = (long_term_div and oscMins and i4 and i5) ? true : false
bullishdiv4 = (long_term_div and i4 and i6) ? true : false
bearish = bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4
bullish = bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4
greendot = beardiv != 0 ? true : false
reddot = bulldiv != 0 ? true : false
if (reddot and window())
strategy.entry("Buy Id", strategy.long, comment="BUY")
if (greendot and window())
strategy.entry("Sell Id", strategy.short, comment="SELL")
alertcondition( bearish, title="Bearish Signal (Orange)", message="Orange & Bearish: Short " )
alertcondition( bullish, title="Bullish Signal (Purple)", message="Purple & Bullish: Long " )
alertcondition( greendot, title="PPO High (Green)", message="Green High Point: Short " )
alertcondition( reddot, title="PPO Low (Red)", message="Red Low Point: Long " )
// plotshape(bearish ? d : na, text='▼\nP', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color(orange,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
// plotshape(bullish ? d : na, text='P\n▲', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color(#C752FF,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
plotshape(topbots and greendot ? d : na, text='', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0, size=size.tiny)
plotshape(topbots and reddot ? d : na, text='', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, offset=0, size=size.tiny)
//barcolor(bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4 ? orange : na)
//barcolor(bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4 ? fuchsia : na)
//barcolor(#dedcdc)