Отслеживание стоп-лосс движущейся средней торговой стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 10:59:06
Тэги:

Обзор

Это стратегия отслеживания стоп-лосса, основанная на скользящей средней. Она использует две линии EMA с разными периодами для генерации золотых крестов и сигналов мертвого креста для длинных и коротких сделок. Между тем стратегия использует процентный или фиксированный метод точек для отслеживания стоп-лосса и получения уровня прибыли. Это позволяет стратегии блокировать прибыль, эффективно контролируя риски.

Логика стратегии

Стратегия использует быстрые и медленные линии EMA. Быстрая EMA реагирует чувствительно, в то время как медленная EMA движется более стабильно. Золотой крест образуется, когда две линии движутся вверх, чтобы пересекаться, генерируя сигналы покупки. Мертвый крест возникает, когда они пересекаются вниз, вызывая сигналы продажи.

Кроме того, стратегия отслеживает стоп-лосс и целевую прибыль после входа в торговлю. В частности, уровни стоп-лосса и целевой прибыли будут корректироваться в благоприятном направлении по мере колебаний цены. Это позволяет блокировать прибыль, в то время как риски ограничиваются.

Преимущества

Использует двойные перекрестки EMA для получения качественных сигналов и стабильной доходности.
Отслеживание стоп-лосса и получения прибыли блокирует прибыль и эффективно контролирует риски.
Поддерживает как процентные, так и фиксированные точки для гибкого отслеживания.
Хорошо работает в долгосрочной перспективе с механизмом отслеживания.

Риски и оптимизация

Чрезмерно частые триггеры стоп-лосса могут повлиять на прибыльность на рыночных рынках.
Сигналы EMA имеют задерживающий эффект и могут упустить некоторые возможности.
Недостаточные данные обратных испытаний могут привести к переподключению.

Заключение

Стратегия интегрирует сильные стороны сигнализации скользящих средних и методов отслеживания трендов. Она демонстрирует стабильную и звездную производительность в долгосрочной перспективе и обладает практической ценностью для живой торговли. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты посредством настройки параметров и оптимизации комбинаций. Стратегия заслуживает проверки в реальном мире.

/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sharad_Gaikwad
//@version=5

strategy("Traling.SL.Target", overlay=true, process_orders_on_close = true, max_labels_count = 500)
// << Parameters section {
_1 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Pivot parameters for trade ↓ ━━━━━━━", defval = false)
fast_len = input.int(title = 'Fast len', defval = 20)
slow_len = input.int(title = 'Slow len', defval = 50)
label_bg_color = input.color(title = 'BG color for ongoing trade SL/Target label', defval=color.white)
sl_target_method = input.string(title = 'Method to be used for SL/Target trailing', defval='% Based Target and SL', options = ['% Based Target and SL','Fix point Based Target and SL'])
_2 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ % Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = true)
initial_profit_percent = input.float(title = 'Inital profit %', defval = 1) / 100
initial_sl_percent = input.float(title = 'Inital SL %', defval = 1) / 100
initiate_trailing_percent = input.float(title = 'Initiate trailing %', defval = 0.5, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in % after taking trade') / 100
trail_profit_percent = input.float(title = 'Trail profit by %', defval = 0.3) / 100
trail_sl_percent = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 0.3) / 100

_3 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Fix point Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = false)
initial_profit_points = input.float(title = 'Inital profit target points', defval = 100)
initial_sl_points = input.float(title = 'Inital SL points', defval = 50)
initiate_trailing_points = input.float(title = 'Initiate trailing points', defval = 60, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in points after taking trade')
trail_profit_points = input.float(title = 'Trail profit by points', defval = 25)
trail_sl_points = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 30)
// } Parameters section >>


// } << Common function {
tab = table.new(position=position.bottom_right, columns=7, rows=200,frame_color = color.yellow, frame_width = 1)
msg(int row, int col, string msg_str, clr=color.blue) =>
    table.cell(table_id=tab, column=col, row=row, text=msg_str, text_color=clr)

getVal(val) =>
    ret_val = na(val) ? 0 : val

t(val) => str.tostring(val, "0.00")

timeToString(int _t) =>
         str.tostring(dayofmonth(_t), '00') + '/' + 
         str.tostring(month(_t), '00') + '/' + 
         str.tostring(year(_t), '0000') + ' ' + 
         str.tostring(hour(_t), '00') + ':' + 
         str.tostring(minute(_t), '00') + ':' + 
         str.tostring(second(_t), '00')
    
// } Common functions>>


// Variable declarations {
percent_based = sl_target_method  == '% Based Target and SL' ? true : false
var initial_long_entry_price = float(na)
var initial_short_entry_price = float(na)
var long_target = float(na)
var long_sl = float(na)
var short_target = float(na)
var short_sl = float(na)
var long_entry_price = float(na)
var short_entry_price = float(na)
var initial_long_percent_target = float(na)
var initial_long_percent_sl = float(na)
var initial_long_point_target = float(na)
var initial_long_point_sl = float(na)
var initial_short_percent_target = float(na)
var initial_short_percent_sl = float(na)
var initial_short_point_target = float(na)
var initial_short_point_sl = float(na)
var is_long = bool(na)
var is_short = bool(na)
var trail_long_iteration = int(na)
var trail_short_iteration = int(na)

// }

// derive important variable values



// Strategy logic
fast_ema = ta.ema(close, fast_len)
slow_ema = ta.ema(close, slow_len)
plot(fast_ema, color = color.red)
plot(slow_ema, color = color.green)
go_long = ta.crossover(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0
go_short = ta.crossunder(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0

// barcolor(ph ? color.purple : na, offset = -lb)
// barcolor(pl ? color.yellow : na, offset = -lb)


// barcolor(ph ? color.white : na)
// barcolor(pl ? color.blue : na)

// //trailing logic for long
long_trailing_point = percent_based ? (close >= long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
     (close >= long_entry_price + initiate_trailing_points)

short_trailing_point = percent_based ? (close <= short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
     (close >= short_entry_price - initiate_trailing_points)

if(is_long and long_trailing_point)
    // initial_long_percent_target = initial_long_percent_target + (initial_long_percent_target * trail_profit_percent)
    // initial_long_percent_sl = initial_long_percent_sl - (initial_long_percent_sl * trail_sl_percent)

    // initial_long_point_target = initial_long_point_target + trail_profit_points
    // initial_long_point_sl = initial_long_point_sl - trail_sl_points
    trail_long_iteration :=  trail_long_iteration + 1
    long_target := percent_based ? (long_target + (long_target * trail_profit_percent)) : 
         (long_target + trail_profit_points)
         
    long_sl := percent_based ? (long_sl + (long_sl * trail_sl_percent)) :
         (long_sl + trail_sl_points)
    
    long_entry_price := percent_based ? (long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
         (long_entry_price + initiate_trailing_points)

if(is_short and short_trailing_point)
    // initial_short_percent_target = initial_short_percent_target - (initial_short_percent_target * trail_profit_percent)
    // initial_short_percent_sl = initial_short_percent_sl + (initial_short_percent_sl * trail_sl_percent)

    // initial_short_point_target = initial_short_point_target - trail_profit_points
    // initial_short_point_sl = initial_short_point_sl + trail_sl_points
    trail_short_iteration :=  trail_short_iteration + 1
    short_target := percent_based ? (short_target - (short_target * trail_profit_percent)) : 
         (short_target - trail_profit_points)
         
    short_sl := percent_based ? (short_sl - (short_sl * trail_sl_percent)) :
         (short_sl - trail_sl_points)
    
    short_entry_price := percent_based ? (short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
         (short_entry_price - initiate_trailing_points)
    
if(go_long)
    is_long := true
    is_short := false
    trail_long_iteration := 0
    trail_short_iteration := 0
    initial_long_entry_price := close
    long_entry_price := close
    
    initial_long_percent_target := close + (close * initial_profit_percent)
    initial_long_percent_sl := close - (close * initial_sl_percent)

    initial_long_point_target := close + initial_profit_points
    initial_long_point_sl := close - initial_sl_points
    
    long_target := percent_based ? initial_long_percent_target : initial_long_point_target
    long_sl := percent_based ? initial_long_percent_sl : initial_long_point_sl 
    
    strategy.entry(id = 'Long', direction = strategy.long)

if(go_short)
    is_long := false
    is_short := true
    trail_long_iteration := 0
    trail_short_iteration := 0
    initial_short_entry_price := close
    short_entry_price := close

    initial_short_percent_target := close - (close * initial_profit_percent)
    initial_short_percent_sl := close + (close * initial_sl_percent)

    initial_short_point_target := close - initial_profit_points
    initial_short_point_sl := close + initial_sl_points

    short_target := percent_based ? initial_short_percent_target : initial_short_point_target
    short_sl := percent_based ? initial_short_percent_sl : initial_short_point_sl 
    
    strategy.entry(id = 'Short', direction = strategy.short)

method = percent_based ? '% Based' : 'Fixed Points'
long_tooltip = 'Long @ ' + timeToString(time) + '\n' +
     'Method             : ' + method + '\n' +
     'Initial Trade Price: ' + t(initial_long_entry_price) + '\n' +
     'Inital Target      : ' + t(long_target) + '\n' + 
     'Inital SL          : ' + t(long_sl) 

short_tooltip = 'Short @ ' + timeToString(time) + '\n' +
     'Method             : ' + method + '\n' +
     'Initial Trade Price: ' + t(initial_short_entry_price) + '\n' +
     'Inital Target      : ' + t(short_target) + '\n' + 
     'Inital SL          : ' + t(short_sl)
     
     
label.new(go_long ? bar_index : na, go_long ? bar_index : na,
     style = label.style_diamond, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = long_tooltip)
     
label.new(go_short ? bar_index : na, go_short ? bar_index : na,
     style = label.style_diamond, yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = short_tooltip)
 
trail_long_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
     'Iteration no : ' + t(trail_long_iteration) + '\n' +
     'New Target   : ' + t(long_target) + '\n' +
     'New SL       : ' + t(long_sl)

trail_short_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
     'Iteration no : ' + t(trail_short_iteration) + '\n' +
     'New Target   : ' + t(short_target) + '\n' +
     'New SL       : ' + t(short_sl) 

label.new(is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na, is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na,
      text = str.tostring(trail_long_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = trail_long_tooltip)
     
label.new(is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na, is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na,
     text = str.tostring(trail_short_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white,  yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = trail_short_tooltip)
     
strategy.close(id = 'Long', when = close <= long_sl, comment = 'SL')
strategy.close(id = 'Short', when = close >= short_sl, comment = 'SL')

strategy.close(id = 'Long', when = close >= long_target, comment = 'Target')
strategy.close(id = 'Short', when = close <= short_target, comment = 'Target')

// no_of_labels = 1
// label_q(_array, _val) =>
//     array.push(_array, _val)
//     _return = array.shift(_array)

// var target_label = float(na)
// var sl_label = float(na)
// if(strategy.position_size > 0)
//     target_label := long_target
//     sl_label := long_sl
// else if(strategy.position_size < 0)
//     target_label := short_target
//     sl_label := short_sl
// else
//     target_label := float(na)
//     sl_label := float(na)

// var label[] target_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(target_array, label.new(bar_index, target_label, "Target:"+t(target_label), style = label.style_label_down, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.green)))

// var label[] sl_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(sl_array, label.new(bar_index, sl_label, "SL:"+t(sl_label), style = label.style_label_up, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.red)))

Больше