Обзор

Стратегия обратного отслеживания - это стратегия отслеживания тенденций, которая использует движущуюся среднюю величину в качестве рыночного фильтра для создания позиций при появлении сигнала обратного отслеживания, для достижения низких покупок и высоких продаж, для отслеживания тенденций после обратного отслеживания цены акций и получения дополнительной прибыли.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы создавать позиции, когда цена закрытия ниже низкого уровня за N дней до закрытия, и устранять позиции, когда цена закрытия выше высокого уровня за N дней до закрытия. В то же время, он использует 200-дневную простую подвижную среднюю в качестве рыночного фильтра, который создает позиции только тогда, когда цена выше 200-дневных подвижных средних.

Эта стратегия основана на теории ценового разворота, которая предполагает, что тенденция цен на акции будет повторяться в высоких и низких точках. Когда цена падает ниже низких точек, сформированных N дней назад, это подходящая точка для создания многопозиционных позиций; когда цена пробивает высокие точки N дней назад, это означает, что обратная прибыль уменьшилась, и это подходящая точка для остановки позиции.

В частности, стратегия включает в себя следующие ключевые модули:

1. Рыночные фильтры

   Использование 200-дневных простых движущихся средних в качестве индикатора рыночных тенденций. Позиции разрешаются только тогда, когда цена акций выше 200-летнего диапазона. Это позволяет избежать создания позиций на короткое время в бычьем рынке или создания позиций на более длительное время в медвежьем рынке.

2. Реверсный сигнал

   Логика суждения: цена закрытия < минимальная цена N дней назад

   Закрытие акций ниже минимальной цены за N дней (например, за 5 дней) указывает на прорыв в сторону падения и запускает сигнал к покупке.

3. Определение стоп-сигнала

   Логика суждения: цена закрытия > максимальная цена N дней назад

   Закрытие цены выше максимальной цены за N дней (всего 5 дней) показывает, что обратная тенденция закончилась, и запускается стоп-сигнал.

4. 5% стоп-лосс

   Начиная с цены ввода в продажу, установите линию стоп-лосса в 5%, чтобы избежать чрезмерных потерь.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Используя теорию ценового разворота, можно построить позиции на начальном этапе переворота цен на акции и отслеживать последующие тенденции.
2. Использование движущейся средней в качестве рыночного фильтра позволяет избежать создания неуместных позиций на лишние или пустые позиции и снизить риск ловушки.
3. Используются максимальные и минимальные цены N дней назад для определения обратного сигнала, параметры гибкие, можно скорректировать значение N в зависимости от рынка.
4. Установка 5% стоп-лосса позволяет быстро остановить убытки и избежать лишних потерь.
5. В результате было достигнуто "высокое" или "низкое" состояние, а также "высокий" или "низкий" уровень прибыли.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Сигналы об обратном курсе акций могут быть ложными и не запускать подлинный обратный тренд, что приводит к убыткам.
2. Неправильно настроенные параметры N дней могут привести к пропуску реального момента обратного хода или ранней остановке.
3. Стоп-маржа установлена слишком высоко, а одиночный убыток может быть слишком большим; стоп-маржа слишком мала, а убыток может быть преждевременным.
4. Эта стратегия лучше подходит для использования в индексах акций и отдельных акциях с установленной тенденцией к росту, а не для торговли покерными мячами во всем фондовом пуле.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров скользящих средних, тестирование эффективности различных параметров суточных.
2. Тестирование N параметров, которые регулируют оценку обратного сигнала, в поисках оптимальной комбинации параметров.
3. Оптимизация параметров стоп-стоп и балансировка стоп-стоп с временем удержания позиции.
4. Добавлены фильтры, такие как индикаторы динамики, чтобы обеспечить более надежный торговый сигнал.
5. Оптимизация обратной связи для различных типов сделок, устанавливая отдельные комбинации параметров.

Подвести итог

Стратегия обратного отслеживания в сочетании с подвижными средними показателями, после определения рыночной среды, с помощью теории обратного отслеживания выбирается момент покупки; механизм остановки и убытков контролирует риск, реализует низкую покупку и продажу, получает избыточную прибыль. Эта стратегия может быть улучшена с помощью оптимизации параметров, добавления вспомогательных фильтров и других средств, чтобы получить лучшую прибыль в условиях тренда.