کثیر عنصری حکمت عملی
جائزہ
ملٹی فیکٹر حکمت عملی میں تین مختلف قسم کی حکمت عملیوں کا امتزاج کیا گیا ہے جن میں شاک ٹائپ حکمت عملی ، ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ، اور بریک ٹائپ حکمت عملی شامل ہیں ، جو مجموعی طور پر استعمال کرکے بہتر حکمت عملی کے نتائج حاصل کرتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
کثیر عنصر حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مبنی ہے:
-
ہلچل کی حکمت عملی میں خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے بے ترتیب اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، جب بے ترتیب اشارے کی٪ K لائن اوور سیل زون سے % D لائن کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب % K لائن اوور سیل زون سے % D لائن کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
-
رجحان کی حکمت عملی کا حصہ ایس ایم اے اوسط لائن کا سنہری کراس استعمال کرتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاسکے۔ جب تیز لائن نیچے سے نیچے سے گزرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے سے گزرتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
-
بریک آؤٹ حکمت عملی کا حصہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا قیمت کسی مخصوص دورانیے میں سب سے زیادہ یا کم قیمت کو توڑتی ہے۔ جب قیمت سب سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہو تو خریدیں؛ جب قیمت کم قیمت سے کم ہو تو فروخت کریں۔
-
رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحانات میں صرف اس وقت حصہ لیں جب رجحان کافی مضبوط ہو۔
-
اسٹاپ لائن اور اسٹاپ لائن قائم کریں اور مناسب اسٹاپ اسٹاپ تناسب طے کریں۔
ملٹی فیکٹر حکمت عملی کے ان حصوں کو یکجا کرتے ہوئے ، یہ بنیادی طور پر مندرجہ ذیل منطق پر عمل کرتی ہے:
-
جب ADX حد سے زیادہ ہو تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجحان کافی مضبوط ہے ، اس وقت رجحان کی حکمت عملی پر عملدرآمد شروع ہوتا ہے۔ جب ADX حد سے کم ہو تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی صف بندی ہے ، اس وقت صرف ہلچل کی حکمت عملی پر عملدرآمد ہوتا ہے۔
-
رجحانات میں ، جب ایس ایم اے تیزی سے سست لائن سونے کے کراس میں کھلے عہدے پر خریدیں ، اور جب ڈیڈ فورک میں خالی پوزیشنیں۔
-
غیر یقینی صورتحال کے دوران اشارے کے لئے ٹریڈنگ سگنل پر عملدرآمد کرنا
-
ٹرانسمیشن کی حکمت عملی دونوں مارکیٹ کے ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں چینلز کو ٹریک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
-
منافع کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ نقصان کی روک تھام کی لائن کو ترتیب دیں.
طاقت کا تجزیہ
ملٹی فیکٹر حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کے امتزاج میں ، دونوں مارکیٹ کے ماحول میں بہتر حکمت عملی کا اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
-
رجحانات کے مطابق چلنے کے قابل، رجحانات کے حالات میں اعلی جیت کی شرح حاصل کریں.
-
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں غیر متوقع طور پر غیر منافع بخش ہوسکتی ہیں ، اور اس کے نتیجے میں ، ان کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔
-
زیادہ منافع بخش عنصر کے ساتھ ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب معقول ہے۔
-
ٹرینڈ کی طاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
-
ایک سے زیادہ اشارے کے ساتھ مل کر، ایک مضبوط ٹریڈنگ سگنل تشکیل دے سکتے ہیں.
-
پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ملٹی فیکٹر حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
-
غلط کثیر عنصر کا مجموعہ تجارتی سگنل کی الجھن کا سبب بن سکتا ہے ، جس میں بہترین عنصر کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
-
بہت سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بہتر بنانے کے لئے مشکل ہے، کافی تاریخی اعداد و شمار کی حمایت کی ضرورت ہے.
-
جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، بروقت پوزیشنوں کو بند کرنے میں ناکامی ، بڑے نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔
-
ADX اشارے میں تاخیر کی وجہ سے ، رجحان کا رخ موڑنے سے محروم ہوسکتا ہے۔
-
بریک ٹریڈز کو آسانی سے فکسڈ کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل نکات سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
-
تاریخی اعداد و شمار میں مختلف عوامل کی استحکام کی جانچ کریں ، استحکام کے عوامل کو منتخب کریں۔
-
جینیاتی الگورتھم جیسے ذہین اصلاح کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں.
-
زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ لائن قائم کریں۔
-
اضافی اشارے کے ساتھ ، رجحان کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔
-
زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے توڑنے والے سودوں کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے:
- زیادہ سے زیادہ قسم کے عوامل کی جانچ کریں تاکہ بہتر مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ دیگر عوامل جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح ، تبادلوں کی مقدار وغیرہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے بہترین حکمت عملی کا وزن تلاش کرنا
- پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے ذہین الگورتھم کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جو تیزی سے اصلاح کی تلاش میں ہے۔
4۔ مختلف پوزیشنوں کے دوران منافع کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔
5۔ اسٹاپ لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
6۔ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ فلٹرنگ شرائط متعارف کروائی جاسکتی ہیں ، جیسے ٹرانزٹ میں اضافے وغیرہ۔
7.ADX اشارے کو بہتر بنانے کے پیرامیٹرز پر غور کیا جاسکتا ہے یا اس کے بجائے زیادہ جدید رجحانات کے اشارے کے ساتھ تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی فیکٹر اسٹریٹجی مجموعی طور پر رجحانات ، جھٹکے ، اور اس طرح کے متعدد تجارتی منطق کو مدنظر رکھتا ہے ، جس سے دونوں مارکیٹ کے ماحول میں عمدہ نتائج حاصل ہوسکتے ہیں۔ ایک واحد حکمت عملی کے مقابلے میں ، ملٹی فیکٹر حکمت عملی زیادہ مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے ، جس میں بہتر اضافے کی گنجائش ہے۔ تاہم ، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا زیادہ مشکل ہے ، اور اصلاح کے عمل کو سپورٹ کرنے کے لئے کافی تاریخی اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، ملٹی فیکٹر حکمت عملی ایک بہت ہی موثر الگورتھم ٹریڈنگ طریقہ ہے ، جو مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("Strategy_1", shorttitle="Strategy1",overlay=true ,pyramiding = 12, initial_capital=25000, currency='EUR', commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20)
- 1