ٹرپل RSI انتہائی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تین مختلف دورانیہ کے آر ایس آئی اشارے ایک ساتھ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ اوورلوڈ اوورلوڈ کے انتہائی حد تک پہنچ گئی ہے ، جس سے خرید و فروخت کے اشارے ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین مختلف دورانیہ کے اشارے کے مجموعے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ایک ساتھ 2 ، 7 اور 14 دوروں کے RSI اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب تینوں RSI اشارے بیک وقت اوورلوڈ یا اوور سیل سگنل دکھاتے ہیں تو ، ایک تجارتی سگنل جاری ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، جب 2 سائیکل RSI 10 سے کم ہے ، 7 سائیکل RSI 20 سے کم ہے ، اور 14 سائیکل RSI 30 سے کم ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیل حالت میں ہے ، خریدنے کا اشارہ۔ جب 2 سائیکل RSI 90 سے زیادہ ہے ، 7 سائیکل RSI 80 سے زیادہ ہے ، اور 14 سائیکل RSI 70 سے زیادہ ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیل حالت میں ہے ، فروخت کا اشارہ۔
کوڈ میں accuracy پیرامیٹرز کے ذریعے آر ایس آئی کے اوور خرید اوور فروخت فیصلے کو ٹھیک کرنے کے لئے کم قیمت ، 3 کو پہلے سے طے شدہ ، عددی قدر جتنی چھوٹی ہوگی ، اوور خرید اوور فروخت فیصلے اتنے ہی سخت ہوں گے۔ strategy.long اور strategy.short کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا اسی سمت میں تجارت کی گئی ہے۔
جب خریدنے یا بیچنے کا اشارہ جاری کیا جاتا ہے ، اگر قیمت دن کے افتتاحی قیمت کو الٹ دیتی ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو ختم کردیں ، اور رجحان سے باخبر رہنے والے اسٹاپ نقصان کو نافذ کریں۔
طاقت کا تجزیہ
ملٹی سائیکل RSI اشارے کو ملا کر ، مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لئے اوور خرید اوور فروخت کے تعین کی شرائط کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے مطابق حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
کھلنے کی قیمت ٹریکنگ روکنے کے لئے لاگو، بروقت روکنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
RSI اشارے مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے غیر موثر ہیں۔
اعلی اتار چڑھاؤ کے حالات کے لئے ، RSI اشارے کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ اکثر بند ہوجاتا ہے۔
ٹرپل آر ایس آئی ایک ساتھ کم ٹرگر ہوتے ہیں اور بہتر تجارت کے مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں۔
اوور خرید اوور فروخت کے فیصلے کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، اور مختلف مارکیٹوں کے اعداد و شمار کی تاثیر کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے۔
اصلاح کی سمت
دوسرے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے برن لائن ، کے ڈی جے ، وغیرہ ، آر ایس آئی سے انحراف سے بچنے کے لئے۔
RSI کے پیرامیٹرز کو مختلف قسم کے حالات کے مطابق خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
دیگر سٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے حالات جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان وغیرہ کی جانچ کی جا سکتی ہے۔
غیر مناسب ٹائم فریموں سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے اوقات کو فلٹر کرنے کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد دورانیہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ علاقوں کا تعین کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں کہ اس کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور وقت پر اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس میں آسانی سے ضائع ہوجاتا ہے ، اور آر ایس آئی اشارے میں آسانی سے غلطی ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جانچ کی سفارش کی جاتی ہے ، اور اس کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جائیں ، تاکہ بہتر اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()