1. مربع
  2. متحرک آر ایس آئی آسسیلیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک آر ایس آئی آسسیلیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 16:04:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متحرک سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ آر ایس آئی کے لئے زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حدیں طے کرتی ہے اور جب قیمت متحرک سپورٹ / مزاحمت کی سطح کو توڑتی ہے تو خرید / فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے جبکہ آر ایس آئی زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقے میں نہیں ہے۔

اصول

1. متحرک معاونت/مقاومت

بندش کی قیمت کو متحرک سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کے طور پر حاصل کرنے کے لئے سیکیورٹی فنکشن کا استعمال کریں۔ جب قیمت ان متحرک سطحوں کو توڑتی ہے تو تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔

2. آر ایس آئی اشارے

ایک مخصوص مدت کے دوران اوسط منافع اور اوسط نقصان کا حساب لگائیں تاکہ آر ایس آئی کی قدر پیدا کی جاسکے اور یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آر ایس آئی زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقے تک پہنچ جاتا ہے۔

3. تجارتی اشارے

جب قیمت متحرک سطحوں کو توڑتی ہے ، اگر آر ایس آئی زیادہ خرید / فروخت والے علاقے میں نہیں ہے تو ، خرید / فروخت کے سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ بصورت دیگر ، بریک آؤٹ سگنل کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔

4۔ باہر نکلنے کے اشارے

جب قیمت متحرک سطح پر واپس آجاتی ہے یا جب آر ایس آئی معمول کی حد میں واپس آجاتا ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. زیادہ جیتنے کی شرح کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متحرک حمایت / مزاحمت کا استعمال کریں.

  2. آر ایس آئی جھوٹے بھاگوں کو فلٹر کرتا ہے اور جھوٹے اندراجات سے بچتا ہے۔

  3. رجحان اور اشارے کا امتزاج حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بناتا ہے۔

  4. سادہ اور واضح قواعد اس کو نافذ کرنا آسان بناتے ہیں۔

خطرات اور حل

  1. متحرک سطحوں کے متعدد ٹیسٹ غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں۔ فلٹر کرنے کے لئے توڑنے کی حد کو بڑھانا۔

  2. سولو آر ایس آئی غلط تشخیص کا سبب بن سکتا ہے۔ کمبو فلٹرنگ کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔

  3. رینج سے منسلک مارکیٹ میں کثرت سے تجارت سے زیادہ لاگت آتی ہے۔ آر ایس آئی کی معمول کی حد کو کم تعدد تک بڑھانا۔

  4. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے غائب یا غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف اثاثوں کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. آر ایس آئی پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

  2. منافع میں مقفل اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان / منافع لینے کی حکمت عملی شامل کریں.

  3. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے کمبو فلٹرنگ کے لئے مزید اشارے شامل کریں.

  4. غیر مستحکم ہونے پر پوزیشن کے سائز کو کم کرنے کے لئے عدم استحکام کا اشارے شامل کریں.

  5. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے متحرک طور پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ الگورتھم کو بہتر بنائیں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی اہم سطحوں کے ارد گرد رجحان کی تبدیلی کی مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے لئے رجحان کی تشخیص اور اشارے فلٹرنگ کو یکجا کرتی ہے جبکہ خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، اسٹاپ نقصان / منافع لینے ، مزید اشارے وغیرہ پر مزید اصلاحات اس کے استحکام اور موافقت کو بہتر بناسکتی ہیں تاکہ وسیع تر مارکیٹوں میں مستحکم منافع پیدا کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels+RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Levels+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Level
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))

//Level Signals
ls = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
up1 = strategy.position_size == 0 and ls and (close < open or cf == false)
exit1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false 

//RSI Signal

up2 = rsi < rsilimit and (close < open or cf == false)
exit2 = rsi > rsilimit and ls == false

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 or up2 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
    
if  (exit1 and rsi > rsilimit) or exit2
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں