کامن موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
چلتی اوسط کی کراسنگ حکمت عملی ایک بہت ہی کلاسیکی اور عام طور پر استعمال ہونے والی تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مختلف ادوار کی چلتی اوسط کے مابین کراسنگ کو خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جب قلیل مدتی چلتی اوسط نیچے سے طویل مدتی چلتی اوسط کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی چلتی اوسط اوپر سے نیچے سے طویل مدتی چلتی اوسط کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ان پٹ کی ترتیبات کی طرف سے ان پٹ منتقل اوسط کی اقسام (SMA، EMA، WMA، RMA) اور دورانیہ کی لمبائی، اور وقت کی حد کی حد کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے.
مختلف قسم کے متحرک اوسط کو متغیر فنکشن میں حساب لگائیں۔ حساب شدہ متحرک اوسط ما متغیر کے ذریعہ محفوظ ہے۔
جب قریبی قیمت ما سے اوپر ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قریبی قیمت ما سے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینے کے لئے ، 14 سائیکلوں کے لئے اوسطا حقیقی اتار چڑھاؤ کی مقدار کا حساب کتاب کریں ، جس میں ٹرانسمیشن پوائنٹ کو بطور حوالہ ، اوپر یا نیچے اور 2 گنا کم کرنا شامل ہے۔ سٹاپ نقصان کی حد کے طور پر
اس کے علاوہ ، اس میں شامل ہونے اور باہر نکلنے کا طریقہ کار مندرجہ ذیل ہے:
کثیر سر اندراج: close پر ma پہنیں اور ریٹرننگ وقت میں ، اسٹاپ نقصان نقطہ اندراج نقطہ close ہے کثیر سر شروع: بند کریں نیچے سے گزرنے ma کم 2 گناatr جب بند کریں ، یا سب سے زیادہ قیمت داخلہ پوائنٹ سے زیادہ ہے بند کریں 2 گناatr جب بند کریں خالی سر داخلہ: close کے تحت ما پہننا اور ریٹرننگ کے وقت میں ، اسٹاپ نقصان نقطہ داخلہ نقطہ close ہے خالی سر سے باہر نکلنا: close پر پہننا ma جمع 2گناatr جب اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں ، یا کم سے کم قیمت انٹری پوائنٹ سے کم close کم 2گناatr جب اسٹاپ سے باہر نکلیں
اسٹریٹجک فوائد
- حکمت عملی سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال
- پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب، منتقل اوسط کی قسم اور دورانیہ سایڈست
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- متحرک اوسط کی حکمت عملی سے اکثر تجارت اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس سے منافع کی گنجائش کم ہوجاتی ہے
- بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے حالات میں ، حرکت پذیر اوسط سے گمراہ کن سگنل پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی حد بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہوسکتی ہے جس سے بڑے نقصانات کو روکنے کے لئے اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔
خطرے کے لحاظ سے ، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- لمبی دورانیہ اوسط کے ساتھ ایک متحرک اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کریں
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ ، ہنگامی حالات میں بار بار تجارت سے بچنے کے لئے
- اے ٹی آر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا یا کسی اور طرح سے روکنا
- رجحان کے اشارے کے ساتھ بڑے رجحانات کا اندازہ لگانا ، مخالف آپریشن سے بچنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- غیر معقول توڑ سے بچنے کے لئے فلٹرنگ شرائط جیسے حجم ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ شامل کریں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے ساتھ تبدیلیوں کے لئے اے ٹی آر اسٹاپ کا استعمال کریں
- اسٹوک ، آر ایس آئی اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ملٹی فیکٹر کی توثیق ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
- رجحانات کا اندازہ لگانا اور مخالف سمت سے بچنا
- ٹائم EXIT کا استعمال کریں اور طویل مدتی نقصانات سے بچیں
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے منتقل اوسط مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
چلتی اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک بہت ہی عام اور عام طور پر استعمال ہونے والی تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ آسان ، آسانی سے قابل عمل ہے ، مختلف مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت میں داخل ہونے والی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ دشوارییں بھی ہیں ، جیسے بار بار سگنل پیدا کرنا ، آسانی سے روکنا ، وغیرہ۔ مناسب اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی عملی کارکردگی کو بہت بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، چلتی اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک بہت اچھا حکمت عملی تیار کرنے کا فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو مقدار کی تجارت کی حکمت عملی سیکھنے کی بنیاد ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA Cross Strategy", overlay=true,commission_value = 0.1)
type = input(defval = "WMA", title = "MA Type: ", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
length = input(28)
source = close
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(9999, 1, 1, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v7 = rma(src, len) // Smoothed
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v5 : type=="RMA"?v7 : v1
ma = variant(type,source, length)
atr = security(syminfo.tickerid, "D", atr(14))
range = valuewhen(cross(close,ma), (atr*2), na)
ep = valuewhen(cross(close,ma), close, na)
plot(ma,color=ma>ma[1]?color.blue:color.red,transp=0,linewidth=1)
plot(ep,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep+range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep-range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
strategy.entry("Long Entry", true, when = crossover(close,ma) and window() , stop = ep )
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", stop = ep-range)
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", when = high > ep+range ,stop = ep[1] )
strategy.entry("Short Entry", false, when = crossunder(close,ma) and window() , stop = ep )
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", stop = ep+range)
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", when = low < ep-range ,stop = ep[1] )