دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 10:55:09
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور ان کے کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے دو حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط طویل مدت کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، ایک سنہری کراس تشکیل دی جاتی ہے ، جو ایک اوپر کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر ایم اے طویل ایم اے سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، ایک موت کا کراس تشکیل دیا جاتا ہے ، جو ایک نیچے کا رجحان ظاہر کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 6 مدت ، 14 مدت ، 25 مدت اور 80 مدت کی ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ پہلے ان ایم اے اقدار کا حساب لگاتا ہے ، پھر 6 مدت ای ایم اے اور دیگر تین ایم اے کے مابین کراس اوور کی بنیاد پر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔

جب 6 پیریڈ ای ایم اے 14 پیریڈ یا 25 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے ، اور یہ 80 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی ایم اے درمیانی سے طویل مدتی ایم اے کو توڑ رہا ہے ، اور ایک اوپر کا رجحان شروع ہوسکتا ہے ، لہذا ہم خریدنے پر غور کرسکتے ہیں۔

اس کے برعکس ، جب 6 پیریڈ ای ایم اے 14 پیریڈ یا 25 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، اور یہ 80 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی ایم اے درمیانی سے طویل مدتی ایم اے کے ذریعہ ٹوٹ جاتا ہے ، اور نیچے کا رجحان شروع ہوسکتا ہے ، لہذا ہم فروخت پر غور کرسکتے ہیں۔

سگنل کی تخلیق پر ، حکمت عملی طویل یا مختصر پوزیشنیں کھولے گی۔ اس میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کی حد سے تجاوز کرنے پر پوزیشنوں سے باہر نکلنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا منطق بھی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کراس اوور کا استعمال ایک پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی اشارے ہے۔
متعدد ٹائم فریموں کو جوڑنے سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں۔ 6 پیریڈ ایم اے سگنل تیار کرتا ہے ، جبکہ 14 پیریڈ ، 25 پیریڈ ایم اے تصدیق کرتے ہیں ، اور 80 پیریڈ ایم اے مجموعی رجحان کی وضاحت کرتا ہے۔
سٹاپ نقصان خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور سرمایہ کو مؤثر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔
منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور درست کرنے میں آسان ہے۔
ایم اے کی مدت کو مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات میں شامل ہیں:

قیمت کی حد کے دوران ایم اے کے ارد گرد پھسل سکتی ہے ، جس سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ ایم اے کی مدت کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان بہت سخت ہوسکتا ہے۔ اس کے بجائے ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کریں۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ اچانک قیمت کے فرق سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں اسٹاپ نقصان کو چھوڑنے کے لئے اضافی منطق شامل کریں۔
قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جواب دینے سے قاصر۔ دوسرے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں۔
محدود اصلاح کی جگہ۔ موافقت پذیر چلتی اوسط کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

مارکیٹ کے لئے زیادہ حساس پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے ایم اے مدت کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کریں۔
اسٹاپ رن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ٹریلنگ یا متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
رینج کے دوران زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر اشارے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی شامل کریں۔
داخلہ قوانین کو بہتر بنائیں، غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے داخل ہونے سے پہلے مکمل طور پر MA کراس اوور کی تشکیل کا انتظار کریں.
انکولی چلتی اوسط استعمال کریں جو خود بخود اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ادوار کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے قواعد شامل کریں.
منافع لینے کے اخراجات شامل کریں.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی سادہ ایم اے کراس اوور منطق کی بنیاد پر آسانی سے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، اور اس میں قابو پانے والا خطرہ ہے۔ یہ درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں انٹری رولز ، اسٹاپ نقصان کی تکنیک ، فلٹر کی شرائط وغیرہ کے ذریعہ اصلاح کے لئے کافی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک ٹھوس بیس لائن رجحان کی حیثیت سے کام کرتا ہے ، جس میں معقول پیشہ اور cons ہیں۔ یہ سیکھنے اور مشق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")


stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")


maSource   = input(defval = close, title = "MA Source")
maLength6   = input(defval = 6, title = "MA Period 6", minval = 1)
maLength14  = input(defval = 14, title = "MA Period 14", minval = 1)
maLength25  = input(defval = 25, title = "MA Period 25", minval = 1)
maLength80  = input(defval = 80, title = "MA Period 80", minval = 1)

ma6 = ema(maSource, maLength6)
ma14 = ema(maSource, maLength14)
ma25 = ema(maSource, maLength25)
ma80 = ema(maSource, maLength80)

ma_6_plot = plot(ma6 , title = "MA  6", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma14_plot = plot(ma14, title = "MA 14", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma25_plot = plot(ma25, title = "MA 25", color = blue, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma80_plot = plot(ma80, title = "MA 80", color = silver, linewidth = 2, style = line, transp = 50)


longEMA = (crossover(ma6, ma14) or crossover(ma6, ma25)) and (ma6>ma80) 
exitLong = (crossunder(ma6, ma14) or crossunder(ma6, ma25)) 

shortEMA = (crossunder(ma6, ma14) or crossunder(ma6, ma25)) and (ma6< ma80)
exitShort =(crossover(ma6, ma14) or crossover(ma6, ma25))

if (longEMA)
    strategy.entry("LongId", strategy.long)
 
if (shortEMA)
    strategy.entry("ShortId", strategy.short)

if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں