ڈبل موونگ ایوریج اسٹاپ لاس سٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ڈبل چلتی اوسط پر مبنی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہے۔ اس میں دو چلتی اوسط ، ایک مرکزی اوسط اور ایک اسٹاپ نقصان کی لائن استعمال کی جاتی ہے۔ جب قیمت مرکزی اوسط سے زیادہ ہو تو زیادہ پوزیشن لگائیں ، جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن سے کم ہو تو زیادہ پوزیشن لگائیں۔ جب قیمت مرکزی اوسط سے کم ہو تو خالی ہوجائیں ، اور جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن سے زیادہ ہو تو خالی ہوجائیں۔ متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے ذریعہ زیادہ خالی ہونے والی قیمتوں کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کو حاصل کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے اسما فنکشن کا حساب لگانا ہے جس کی لمبائی لین ہے سادہ چلتی اوسط بطور مرکزی اوسط لکیری ما۔ اس کے بعد صارف کے ان پٹ کے مطابق کثیر سر اسٹاپ نقصان فی صد elpercent اور خالی سر اسٹاپ نقصان فی صد espercent ، کثیر سر اسٹاپ نقصان کی لائن el اور خالی سر اسٹاپ نقصان کی لائن es کو حساب لگائیں۔ اس حساب کتاب کا خاص فارمولا یہ ہے:
el = ma + (ma * elpercent / 100) es = ma + (ma * espercent / 100)
اس میں elpercent اور espercent بالترتیب مرکزی اوسط لائن کے اوپر اور نیچے کی سمت کی فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔
اس سے تین لائنیں ملتی ہیں: مرکزی اوسط لائن ma، کثیر سر رکاوٹ لائن el، خالی سر رکاوٹ لائنes。
اس حکمت عملی کے مطابق تجارت کی منطق یہ ہے:
اگر اختتامی قیمت زیادہ سر کھونے کی لائن el سے زیادہ ہو تو ، زیادہ پوزیشن کھولی جائے۔ اگر اختتامی قیمت خالی سر کھونے کی لائن es سے کم ہو تو ، زیادہ پوزیشن بند کردی جائے۔
اگر اختتامی قیمت خالی سر اسٹاپ لائن es سے کم ہو تو ، خالی پوزیشن کھولیں۔ اگر اختتامی قیمت کثیر سر اسٹاپ لائن el سے زیادہ ہو تو ، خالی پوزیشن۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل متحرک اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا نقطہ مقرر کریں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکے۔
مین میڈین لائن لمبائی لین اور انحراف فیصد elpercent،espercent حسب ضرورت ہوسکتے ہیں ، مختلف مارکیٹوں کے ل adjust پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، لچکدار ہے۔
نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، نقصانات کو بروقت روکنے کے لئے ، نقصانات کو مزید وسعت دینے سے بچنے کے لئے۔
حکمت عملی کے خیالات سادہ اور واضح ہیں ، ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور یہ سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔
ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لئے، دو طرفہ تجارت سے فائدہ اٹھانا.
خطرات اور حل
ڈیٹا فٹنس کے خطرات کا پتہ لگانا۔ متحرک اوسط لکیری حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار کے لئے مضبوط فٹنس ہے ، اور عملی اثر مختلف ہوسکتا ہے۔ حل پیچیدہ متغیر مارکیٹوں میں عملی توثیق میں ہے ، جس میں عملی حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ اگر اسٹاپ نقصان مرکزی اوسط سے قریب سے مقرر کیا گیا ہے تو ، قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بڑھایا جاسکتا ہے۔
دو طرفہ تجارت سے پیدا ہونے والا مالی دباؤ۔ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ڈیفالٹ کرنا ، کافی رقم کو بطور ضمانت تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کی ترتیب میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ مشین لرننگ جیسی تکنیکی معاون پیرامیٹرز کی اصلاح کو اپنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ فیصلہ سازی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، پیمائش کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ شامل کرنا۔
اس کے علاوہ ، آپ کو یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ کیا آپ کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک اوسط لمبائی لین اور اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
ٹریڈنگ کی اقسام کے لئے فلٹر شامل کیا جا سکتا ہے، صرف رجحانات میں واضح اقسام کے تحت ٹریڈنگ.
اسٹاپ کو ٹریکنگ اسٹاپ میں تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس میں قیمت کے مطابق اسٹاپ کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کو بہتر بنانے کے لئے ایک تشخیصی نظام قائم کیا جاسکتا ہے ، جس سے آٹو میٹرک کے نتائج کا استعمال کرتے ہوئے خود بخود بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، دوہری متحرک مساوی لائن کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کو روکنا ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور موافقت پذیر ہونے جیسے فوائد ہیں ، لیکن اس میں بیک اپ ڈیٹا فٹ ہونے ، نقصان کی دوری کی ترتیب جیسے مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک موثر نقصان کی حکمت عملی بن سکتی ہے جو آسانی سے عملی طور پر دستیاب ہے۔ یہ ابتدائی سیکھنے کے لئے مناسب ہے الگورتھم ٹریڈنگ کا نقطہ آغاز ، عملی طور پر مستقل طور پر بہتر ، آہستہ آہستہ ایک منفرد تجارتی نظام تشکیل دے رہا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox StopMA", shorttitle = "Robot WhiteBox StopMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
len = input(50)
src = input(ohlc4)
elpercent = input(5.0, minval = 0, maxval = 100, title = "Shift long, %")
espercent = input(-5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Shift short, %")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")
//Levels
ma = sma(src, len)
el = ma + ((ma / 100) * elpercent)
es = ma + ((ma / 100) * espercent)
//Lines
colel = showlines ? color.lime : na
colma = showlines ? color.blue : na
coles = showlines ? color.red : na
plot(el, color = colel, offset = 1)
plot(ma, color = colma, offset = 1)
plot(es, color = coles, offset = 1)
//Background
trend = 0
trend := high > el[1] ? 1 : low < es[1] ? -1 : trend[1]
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)
//Trading
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = el)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = es)