حکمت عملی کے بعد ATR اشارے کے رجحان کے ساتھ مل کر ڈبل موونگ ایوریج انحراف
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ڈبل ای ایم اے اوسط لائن کا سنہری کانٹا ، ڈیڈ کانٹا تشکیل دینے والا سگنل استعمال کیا جاتا ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کا تعین کرتا ہے ، جس سے کم خرید و فروخت کے رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔ جب فوری لائن سنہری کانٹا سست لائن ہے ، اور اے ٹی آر اشارے پچھلے دن سے کم ہے تو اسے ایک سے زیادہ سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب فوری لائن ڈائی فاکس سست لائن ہے ، اور اے ٹی آر اشارے پچھلے دن سے زیادہ ہے تو اسے خالی سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
20 اور 55 کی لمبائی کی دوہری ای ایم اے اوسط لائن کا استعمال کریں۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے ہوئے گولڈ فورک پیدا ہوتا ہے تو ، اسے کثیر سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے ہوئے ڈیڈ فورک پیدا ہوتا ہے تو ، اسے خالی سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔
14 کی لمبائی کا اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح اور خطرے کی سطح کی عکاسی کرسکتے ہیں۔ جب اے ٹی آر پچھلے دن سے کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے ، اور زیادہ مداخلت کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ جب اے ٹی آر پچھلے دن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے ، اور مداخلت کے لئے موزوں ہوتا ہے۔
صرف تیز لائن سنک فورک سست لائن پر اور اے ٹی آر پچھلے دن سے کم ہونے پر زیادہ کام کریں۔ صرف تیز لائن مردہ فورک سست لائن پر اور اے ٹی آر پچھلے دن سے زیادہ خالی کریں۔ مارکیٹ میں بڑے اتار چڑھاؤ کے وقت آسانی سے مداخلت سے گریز کریں۔
اے ٹی آر اشارے کو اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹ کو بھی ترتیب دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان موجودہ قیمت کو اے ٹی آر سے ضرب اسٹاپ نقصان کی ضرب سے کم کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان موجودہ قیمت کو اے ٹی آر سے ضرب اسٹاپ نقصان کی ضرب سے بڑھایا جاتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ضرب 3 گنا اے ٹی آر کو ڈیفالٹ کرتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی ضرب 3 گنا اے ٹی آر کو ڈیفالٹ کرتی ہے۔ اس سے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن دونوں متحرک طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل اوسط لائن سسٹم کا استعمال ، زیادہ خالی حالت کے فیصلے کی مضبوط تصدیق فراہم کرسکتا ہے۔ مارکیٹ میں عام طور پر غلط کامیابی سے گمراہ ہونے سے بچیں۔
اے ٹی آر کے اشارے کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ حکمت عملی صرف کم اتار چڑھاؤ کے دوران مداخلت کرسکے ، جس سے بہت سے جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے اور نظام کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی سطح پر روکنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو بہت قریب سے روکنے یا اس سے زیادہ روکنے سے گریز کریں۔
آپ کو اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو اضافی باہر نکلنے کے طریقہ کار کے طور پر مساوی لائن کراسنگ کا استعمال کرنا چاہئے یا نہیں۔ اس سے نظام کے نقصانات کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح مقرر کی جاسکتی ہے ، جو رجحان ٹریڈنگ منطق کے مطابق ہے ، اسٹاپ زیادہ حساس نہیں ہے اور اسٹاپ زیادہ نرمی نہیں کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
دوہری مساوی نظام سگنل میں کچھ تاخیر کا اندازہ لگاتا ہے۔ ممکنہ طور پر ایک مضبوط قلیل مدتی رجحان سے محروم ہوجاتا ہے۔
اعلی اتار چڑھاو کے دوران ، اے ٹی آر بڑھ جاتا ہے ، اور مداخلت کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
طویل مدتی پوزیشنوں کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی سطح بہت قریب ہوسکتی ہے ، جس میں رجحان کی طاقت کے ساتھ مناسب نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اوسط لکیری نظام موڑنے والی ڈسپلے کے پورے منظر کا فیصلہ کرنے میں ناقص ہے۔ اس کی تصدیق دیگر اشارے کے ساتھ کی جانی چاہئے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مختلف اقسام کے مختلف ادوار کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔ پیرامیٹرز کا غلط انتخاب سسٹم کے نقصان کو متاثر کرے گا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مختلف لمبائی پیرامیٹرز کی اوسط لائن کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ اوسط لائن پیرامیٹرز کو تلاش کیا جاسکے جو اس قسم کے رجحان کی خصوصیات سے زیادہ مماثل ہے۔
MACD ، KD اور دیگر اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں تاکہ مساوی لائن کراس سگنل کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے Entscheidungssicherheit بڑھ جائے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ریٹرننگ کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ وہ اس نسل کی اتار چڑھاؤ کی استحکام کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
اے ٹی آر ضارب فیکٹر کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل متغیر کے طور پر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس میں رجحان کی طاقت کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کی طاقت کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جب رجحان کمزور ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان کی ضرورت کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو اسٹاپ کی ضرورت کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ڈبل ای ایم اے کی اوسط لائن کے رجحان کے فیصلے اور اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کے اشارے کے خطرے کے کنٹرول کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے ایک مکمل رجحان کی پیروی کا نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی اصلاح پر توجہ مرکوز اوسط لائن اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تیار کی گئی ہے تاکہ وہ مختلف قسم کی خصوصیات کے مطابق ہو ، اور رجحان کی طاقت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ڈیزائن کیا جاسکے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور منطقی اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک عمدہ رجحان کی پیروی کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// **********************************************
// PtahX EMA/ATR Strategy Public Release
// EMA Strategy with ATR & "Fear Factor" built in
// written by PtahX October 2019
// * modifications welcome
// * please let me know if you improve it so I can continue to learn :)
// * use at your own risk - I'm a new programmer and still learning
// * Best of luck on your trades!!
// Take Profit (TP) option based on ATR or MA Crossover
//***********************************************
strategy(title="PtahX EMA/ATR Strategy", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=true, default_qty_value=1, initial_capital=10000, slippage=2)
//*****************************
// Global Inputs
//*****************************
fastMA = input(title="Fast Moving Average", defval=20, step=1)
slowMA = input(title="Slow Moving Average", defval=55, step=1)
source = input(close, title="Source")
atrLength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=7, step=1)
slMultiplier = input(title="Stop Loss Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
tpMultiplier = input(title= "Take Profit Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
maPlot = input(true, title="Plot EMA?")
maCrossoverExit = input(false, title="Exit with Slow MA Crossover?")
atrExit = input(true, title="Exit with ATR?")
//***********************************
// ATR
//***********************************
atr = atr(atrLength)
//***********************************
// Volatility Filter
//**********************************
// During uptrends the ATR indicator tends to post lower volatility.
// During downtrends, the ATR indicator tends to post higher volatility
volatilityBullish = atr < atr[1]
volatilityBearish = atr > atr[1]
//***********************************
// Moving Averages
//***********************************
// Double Line Plot Code (used for Entries & Exits not plotted by default)
fast = ema(source, fastMA)
slow = ema(source, slowMA)
maLong = crossover(fast, slow)
maShort = crossunder(fast, slow)
// Single Line Plot Code
bullish = slow > slow[1]
bearish = slow < slow[1]
barColor = bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.blue
//*****************************
// Entries
//*****************************
entryLong = maLong and volatilityBullish
entryShort = maShort and volatilityBearish
if entryLong
sLoss = source - atr * slMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sLoss)
if entryShort
sLoss = source + atr * slMultiplier
tProfit = close > slowMA
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sLoss)
//*****************************
// Exits
//*****************************
exitLong = 0
exitShort = 0
if maCrossoverExit
exitLong = maShort
exitShort = maLong
strategy.exit("Long Exit", "Long", when = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", when = exitShort)
if atrExit
exitLong = source + atr * tpMultiplier
exitShort = source - atr * tpMultiplier
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = exitShort)
//******************************
// ATR Based Exit/ Stop Plotting
//******************************
// Stop Loss Calculations
longStopLoss = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortStopLoss = source + atr(atrLength) * slMultiplier
longTakeProfit = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortTakeProfit = source + atr(atrLength) * slMultiplier
//*********************************
//Chart Plotting
//*********************************
//ATR Based Stop Losses
plot(shortStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Short Stop Loss")
plot(longStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Long Stop Loss")
// Single Slow EMA Option
plot(slow and maPlot ? slow : na, title="EMA", color=barColor, linewidth=3)