اے ٹی آر اشارے کے رجحان کے ساتھ مل کر دوہری چلتی اوسط انحراف حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-16 11:25:23
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر دوہری ای ایم اے چلتی اوسط کی طرف سے تشکیل شدہ سنہری کراس اور مردہ کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے پچھلے دن سے کم ہوتا ہے تو ، اسے طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے پچھلے دن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اسے مختصر ہونے کے لئے ایک bearish اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

لمبائی 20 اور 55 کے دوہری ای ایم اے چلنے والے اوسط استعمال کریں۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے اور سنہری کراس پیدا کرتی ہے تو ، اسے تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے اور مردہ کراس پیدا کرتی ہے تو ، اسے bearish اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
لمبائی 14 کے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رسک کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اے ٹی آر پچھلے دن سے کم ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کمزور ہو رہی ہے اور یہ طویل عرصے تک جانے کے لئے موزوں ہے۔ جب اے ٹی آر پچھلے دن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ بڑھ رہی ہے اور یہ مختصر ہونے کے لئے موزوں ہے۔
صرف اس وقت طویل ہوجائیں جب فاسٹ لائن گولڈ سست لائن کو عبور کرے اور اے ٹی آر پچھلے دن سے کم ہو۔ صرف اس وقت مختصر ہوجائیں جب فاسٹ لائن مردہ سست لائن کو عبور کرے اور اے ٹی آر پچھلے دن سے زیادہ ہو۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بچنے سے بچیں۔
اے ٹی آر اشارے کا استعمال اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کو مرتب کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو موجودہ قیمت سے کم اے ٹی آر ضرب سٹاپ نقصان ضرب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ منافع حاصل کرنے کو موجودہ قیمت میں جمع کیا جاتا ہے اور اے ٹی آر کو منافع حاصل کرنے والے ضرب سے ضرب دیا جاتا ہے۔
ڈیفالٹ اسٹاپ نقصان ضرب 3xATR ہے اور ڈیفالٹ منافع لینے کے ضرب 3xATR ہے۔ اس سے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کو متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیروی کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

دوہری حرکت پذیر اوسط نظام کا استعمال طویل / مختصر حیثیت کی مضبوط تصدیق فراہم کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں اکثر پائے جانے والے جھوٹے بریک آؤٹ سے گمراہ ہونے سے بچتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے کا تعارف اس حکمت عملی کو صرف اس وقت شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے جب اتار چڑھاؤ کم ہو۔ اس سے بہت سارے غلط سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں اور سسٹم کے خطرے کو کم کیا جاتا ہے۔
متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اسٹاپ اور اہداف کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق مقرر کیا جاسکے۔ اس سے روکنے سے روکنے سے روکتا ہے کہ بہت قریب ہے یا اہداف بہت کم ہیں۔
ایک اضافی باہر نکلنے کے طریقہ کار کے طور پر چلتی اوسط کراس اوور کو ترتیب دینا ممکن ہے۔ اس سے سسٹم کی منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح رجحان ٹریڈنگ منطق کے ساتھ بہتر فٹ ہوتی ہے۔ اسٹاپ نقصان بہت حساس نہیں ہے اور منافع لینے میں بہت لچک نہیں ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

دوہری حرکت پذیر اوسطوں میں سگنل میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ اس سے قلیل مدتی مضبوط رجحانات غائب ہوسکتے ہیں۔
جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو ، اے ٹی آر بڑھ جاتا ہے اور داخلے کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
طویل عرصے تک ہولڈنگ کے دوران، سٹاپ نقصان بہت قریب ہوسکتا ہے۔ اسے رجحان کی طاقت کے مطابق آرام کرنے کی ضرورت ہے۔
متغیر بازاروں میں چلتی اوسط خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تصدیق کے لئے دیگر اشارے کی ضرورت ہے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط پیرامیٹرز کارکردگی پر منفی اثر ڈالیں گے۔

بہتری کے شعبے

مصنوعات کی رجحان کی خصوصیات سے ملنے والے پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف لمبائی چلتی اوسط مجموعوں کا تجربہ کریں۔
دیگر اشارے جیسے MACD، KD کو شامل کریں تاکہ منتقل اوسط کراس اوور سگنل کی تصدیق اور فیصلہ کن سیکورٹی کو بہتر بنایا جاسکے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بیک ٹسٹنگ کے ذریعے بہتر بنانے کے لئے تاکہ مصنوعات کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو بہتر بنایا جاسکے۔
اے ٹی آر ضرب کار کو رجحان کی طاقت کے مطابق سٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کے لئے متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ کریں.
کمزور رجحانات میں سٹاپ نقصان کی ضروریات کو کم کرنے اور مضبوط رجحانات میں منافع حاصل کرنے میں اضافہ کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کا اشارے شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی دوہری ای ایم اے کے رجحان فیصلے اور اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کے اشارے کے خطرے کے کنٹرول کو مربوط کرتی ہے تاکہ نسبتا complete مکمل رجحان کی پیروی کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔ اصلاح کے لئے توجہ مرکوز کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے طریقہ کار کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ مصنوعات کی خصوصیات سے مل سکے ، اور رجحان کی طاقت میں تبدیلیوں کی پیروی کی جاسکے۔ پیرامیٹر اور منطق کی اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک بہترین رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// **********************************************
// PtahX EMA/ATR Strategy Public Release
// EMA Strategy with ATR & "Fear Factor" built in 
// written by PtahX October 2019
// * modifications welcome 
// * please let me know if you improve it so I can continue to learn :) 
// * use at your own risk - I'm a new programmer and still learning
// * Best of luck on your trades!!

// Take Profit (TP) option based on ATR or MA Crossover 
//***********************************************

strategy(title="PtahX EMA/ATR Strategy", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=true, default_qty_value=1, initial_capital=10000, slippage=2)

//***************************** 
// Global Inputs
//***************************** 

fastMA = input(title="Fast Moving Average", defval=20, step=1)
slowMA = input(title="Slow Moving Average", defval=55, step=1)
source = input(close, title="Source")
atrLength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=7, step=1)
slMultiplier = input(title="Stop Loss Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
tpMultiplier = input(title= "Take Profit Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
maPlot = input(true, title="Plot EMA?")
maCrossoverExit =  input(false, title="Exit with Slow MA Crossover?")
atrExit = input(true, title="Exit with ATR?")
//***********************************
// ATR
//***********************************
atr = atr(atrLength)


//***********************************
// Volatility Filter
//**********************************
// During uptrends the ATR indicator tends to post lower volatility. 
// During downtrends, the ATR indicator tends to post higher volatility

volatilityBullish = atr < atr[1] 
volatilityBearish = atr > atr[1]


//***********************************
// Moving Averages
//***********************************
    
// Double Line Plot Code (used for Entries & Exits not plotted by default)
fast = ema(source, fastMA)
slow = ema(source, slowMA)
maLong = crossover(fast, slow)
maShort = crossunder(fast, slow) 

// Single Line Plot Code
bullish = slow > slow[1]
bearish = slow < slow[1]
barColor = bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.blue


//***************************** 
// Entries
//***************************** 

entryLong = maLong and volatilityBullish
entryShort = maShort and volatilityBearish

if entryLong
    sLoss = source - atr * slMultiplier
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sLoss)


if entryShort
    sLoss = source + atr * slMultiplier
    tProfit = close > slowMA
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sLoss)


//***************************** 
// Exits
//*****************************

exitLong = 0
exitShort = 0

if maCrossoverExit
    exitLong = maShort
    exitShort = maLong
    strategy.exit("Long Exit", "Long", when = exitLong)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", when = exitShort)

if atrExit
    exitLong = source + atr * tpMultiplier
    exitShort = source - atr * tpMultiplier
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = exitLong)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = exitShort)


//******************************
// ATR Based Exit/ Stop Plotting 
//******************************

// Stop Loss Calculations
longStopLoss = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortStopLoss = source + atr(atrLength) * slMultiplier

longTakeProfit = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortTakeProfit = source + atr(atrLength) * slMultiplier
  

//*********************************
//Chart Plotting
//*********************************

//ATR Based Stop Losses
plot(shortStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Short Stop Loss")
plot(longStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Long Stop Loss")


// Single Slow EMA Option
plot(slow and maPlot ? slow : na, title="EMA", color=barColor, linewidth=3)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں