دوہری موونگ ایوریج پرائس بریک آؤٹ حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2023-11-21 15:33:52
آخر میں ترمیم کریں:
2023-11-21 15:33:52
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
601
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات اور خرابیوں کا اندازہ لگانے کے لئے دو متحرک اوسط استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں کمی ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا راستہ طے کریں۔
حکمت عملی کا اصول
- اسما () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے دو مختصر اور طویل مدتی منتقل اوسط کی حساب کتاب کی جاتی ہے ، جو تجارتی حکمت عملی کے لئے بالترتیب اوپر اور نیچے کی ٹریک ہوتی ہے۔
- خرید قیمت اور فروخت قیمت کا حساب لگائیں: خرید قیمت کو نیچے کی طرف سے 1 سے کم کے ایک عنصر سے ضرب دیں ، اور فروخت قیمت کو اوپر کی طرف سے 1 سے زیادہ کے ایک عنصر سے ضرب دیں۔
- جب قیمت اوپر سے ٹریک ہو تو ، مارکیٹ کی قیمت پر خالی پوزیشن کھولیں۔ جب قیمت نیچے سے ٹریک ہو تو ، حد کی قیمت پر زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- سال، مہینہ اور تاریخ کی حد کو ترتیب دیں تاکہ حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سائیکل کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- تمام پوزیشنوں کو ختم کریں جب ریٹرننگ ختم ہو یا تاریخ کی حد سے باہر ہو۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
- ڈبل ریل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے شور کو فلٹر کریں اور رجحانات کی شناخت کریں۔
- قیمتوں میں اضافے کا استعمال کرتے ہوئے ، غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- محدود قیمتوں کے استعمال سے مارکیٹ کے جھٹکے کی لاگت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- آپ کو آسانی سے ٹریڈنگ سائیکل کو ایڈجسٹ کرنے اور حکمت عملی کے خطرے کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ڈبل ریل توڑنے سے لگاتار نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
- ٹریڈ مارک کے اندراج کے وقت ، بہت زیادہ تجارت کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اوپر اور نیچے کی پٹریوں کے درمیان مناسب نرمی کی جاسکتی ہے۔
- محدود قیمتوں کی فہرستوں سے خریدنے کے کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ کی قیمتوں کی فہرستوں کو تبدیل کرنے پر غور کریں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
- مختلف لمبائیوں کے چلتی اوسط کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- حجم میں اضافے کے ساتھ ، ٹرانزیکشن کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ کی قیمتوں کو ریئل ٹائم ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ اسٹاپ میکانیزم شامل کریں۔
- مشین لرننگ ماڈل کو رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، دوہری ریل سسٹم کے ذریعہ رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے ، قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے کا وقت ، مستحکم منافع کے ل noise شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور کچھ اصلاحات کے ل optimizing جگہ بھی موجود ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک قابل نقل ہے جو حقیقی جنگ میں قدر کی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift MA Strategy v1.0", shorttitle = "Shift MA str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, defval = 1, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
buylevel = input(-5.0, defval = -5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Buy line (lime)")
selllevel = input(0.0, defval = 0.0, minval = -100, maxval = 100, title = "Sell line (red)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
buy = sma * ((100 + buylevel) / 100)
sell = sma * ((100 + selllevel) / 100)
plot(buy, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy line")
plot(sell, linewidth = 2, color = red, title = "Sell line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = buy)
if (not na(close[per]))
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sell)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()