متعدد موونگ ایوریج بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد منتقل اوسطوں کے توڑ اور توڑنے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر کی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، زیادہ کام کریں اور جب قیمت نیچے کی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، خالی ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
کوڈ میں چار مختلف دورانیوں کی متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے۔ 21 دن کی لائن ، 50 دن کی لائن ، 100 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن۔ جب قیمت ان اوسطوں کو توڑتی ہے تو زیادہ داخل ہوتا ہے ، اور جب قیمت ان اوسطوں کو گرتی ہے تو داخلہ خالی ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور روک تھام کی حد بھی رکھی گئی ہے۔ خاص طور پر ، اسٹاپ نقصان کی حد پچھلی K لائن کی کم سے کم قیمت کے قریب رکھی گئی ہے ، اور روک تھام کی حد پچھلی K لائن کی کم سے زیادہ قیمت سے 3 گنا زیادہ فاصلہ ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمت کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے منتقل اوسط کا استعمال کیا جائے۔ جب قیمت اوپر کی اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے ، اور جب قیمت نیچے کی اوسط لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مختلف ادوار کی اوسط لائنوں کا استعمال کرکے ، رجحانات کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ رجحانات کی مستقل مزاجی کے ذریعہ تجارتی سگنل کی تصدیق بھی کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- ایک سے زیادہ اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کا تعین کریں ، جو انفرادی نقصانات کو محدود کرے
- سادہ آپریشن اور آسانی سے لاگو
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
- حرکت پذیر اوسط حکمت عملی میں غلطی کا خطرہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں کے الٹ پوائنٹس سے محروم ہوجاتے ہیں
- جعلی سگنل کو توڑنے سے نقصان ہو سکتا ہے
- نقصانات کو بڑھانے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے غلط سیٹ کریں
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے زیادہ سائیکلوں کے ساتھ اوسط لکیری مجموعہ کی جانچ
- دوسرے انڈیکیٹرز کو شامل کریں تاکہ جعلی کامیابیوں سے بچا جا سکے
- بہتر منافع / خطرے کے تناسب کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی سوچ واضح ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دیگر اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن پوزیشن رکھنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر بھی کام کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DolarBasar by AlperDursun", shorttitle="DOLARBASAR", overlay=true)
// Input for Moving Averages
ma21 = ta.sma(close, 21)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Calculate the lowest point of the previous candle for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, 2)
// Calculate the highest point of the previous candle for stop loss
highestHigh = ta.highest(high, 2)
// Calculate take profit levels
takeProfitLong = lowestLow - 3 * (lowestLow - highestHigh)
takeProfitShort = highestHigh + 3 * (lowestLow - highestHigh)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ma21) or ta.crossover(close, ma50) or ta.crossover(close, ma100) or ta.crossover(close, ma200)
shortCondition = ta.crossunder(close, ma21) or ta.crossunder(close, ma50) or ta.crossunder(close, ma100) or ta.crossunder(close, ma200)
// Stop Loss Levels
stopLossLong = lowestLow * 0.995
stopLossShort = highestHigh * 1.005
// Exit Conditions
longExitCondition = low < stopLossLong or high > takeProfitLong
shortExitCondition = high > stopLossShort or low < takeProfitShort
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExitCondition)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if (shortExitCondition)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)