حکمت عملی کے بعد مومنٹم انڈیکس کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک حرکت پذیر اوسط پر مبنی اشاریہ ETF کی متحرک مقدار کی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ یہ تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کی سمت اور اسکیلپنگ کراس کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، جس سے کم خطرہ اشاریہ ETF اثاثوں کی متحرک مقدار کی رجحان کی پیروی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 50 اور 150 دوروں کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط پر آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کیا جاتا ہے ، اور تیزی سے چلنے والی اوسط کا اسکیلپنگ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس رجحان کو موڑ سمجھا جاتا ہے ، اور اس سے زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کیا جاتا ہے ، یا تیزی سے چلنے والی اوسط کا اسکیلپنگ حد سے کم ہوتا ہے تو ، اس رجحان کو الٹ سمجھا جاتا ہے ، اور پوزیشن برابر کردی جاتی ہے۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے براہ راست اور براہ راست حرکت پذیر اوسط کی سمت اور اسکیلپنگ کا استعمال کرتی ہے ، منحنی فٹ ہونے سے بچتی ہے ، اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حرکت پذیر اوسط قدرتی طور پر شور سے پاک ہے ، جس سے مارکیٹ میں شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک کم خطرہ انڈیکس ETF ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- مضبوط خطرے کے کنٹرول کی صلاحیت مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے والی متحرک اوسط کے ذریعے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- کم لاگت سے ۔ صرف سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، کم لاگت سے اور آسانی سے لاگو ہوتا ہے ۔
- آمدنی مستحکم انڈیکس ETF خود میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ، رجحان کے ساتھ مل کر ، مستحکم اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے
- اعلی موافقت پذیری۔ زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز ، مختلف اشاریہ ETFs کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ممکنہ طور پر فوری ردوبدل سے محروم۔ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانا ، ممکنہ طور پر فوری ردوبدل سے محروم۔
- پیرامیٹرز حساس ہیں۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
- اثر مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہنگامہ خیز حالات میں اس کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر، یہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کے لئے ٹیسٹ کی اصلاح
- پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کی تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- حکمت عملی کی تاثیر کو بڑھانے کے لئے MACD ، KD اور دیگر اشارے کے ذریعہ معاون فیصلے کا استعمال کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی منطق میں اضافہ ، خطرے کو مزید کنٹرول کریں۔
- زیادہ اشاریہ ETFs کو اپنانے کے لئے متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- متحرک طور پر پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک کم خطرہ ، سادہ اور آسانی سے لاگو کرنے والی اشاریہ ETF متحرک مقدار کی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں متحرک اوسط کی کراس فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کی سمت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں مضبوط خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت ، کم لاگت اور استحکام حاصل کرنے کے فوائد ہیں۔ اس حکمت عملی میں کچھ خامیاں بھی ہیں ، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے متعدد طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ اشاریہ ETF کے اثاثوں کی تعیناتی کا ایک موثر ذریعہ بن جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)
//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)
//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)
//calculate ma slope
angle(_source) =>
rad2degree=180/3.14159265359
ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue))
shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)
//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)
//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)