1. مربع
  2. مومنٹم انڈیکس ای ٹی ایف ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹجی

مومنٹم انڈیکس ای ٹی ایف ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-05 15:13:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی حکمت عملی کے بعد ایک رفتار انڈیکس ای ٹی ایف رجحان ہے۔ یہ انڈیکس ای ٹی ایف اثاثوں کے کم خطرہ کی رفتار کے رجحان کے بعد رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں کے کراس اوور اور ڈھلوان کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 50 پیریڈ اور 150 پیریڈ کی حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے ، اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ طویل اندراج کے لئے اوپر کی طرف رجحان الٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے ، یا تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان حد سے کم ہوتی ہے ، تو یہ باہر نکلنے والی پوزیشنوں کے لئے نیچے کی طرف رجحان الٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے ، اوور فٹنگ سے بچنے اور خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے صرف حرکت پذیر اوسط کی سمت اور ڈھلوان کا استعمال کرتی ہے۔ دریں اثنا ، حرکت پذیر اوسطوں میں قدرتی طور پر مضبوط سگنلز کے لئے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک کم خطرہ رفتار انڈیکس ETF رجحان مندرجہ ذیل فوائد کے ساتھ حکمت عملی کے بعد ہے:

  1. خطرے کے کنٹرول کی مضبوط صلاحیت۔ مؤثر خطرے کے کنٹرول کے لئے چلتی اوسط مارکیٹ شور کو فلٹر کرتی ہے۔
  2. نفاذ کی کم لاگت۔ صرف سادہ چلنے والے اوسط استعمال کیے جاتے ہیں ، جس کے نتیجے میں کم لاگت اور آسان نفاذ ہوتا ہے۔
  3. مستحکم منافع۔ انڈیکس ای ٹی ایف خود کم اتار چڑھاؤ رکھتے ہیں ، رجحان کی پیروی کے ساتھ مل کر ، مستحکم اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
  4. اعلی موافقت۔ بہت سے سایڈست پیرامیٹرز مختلف انڈیکس ای ٹی ایف کے لئے اصلاحات کی اجازت دیتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ممکنہ طور پر تیزی سے الٹ جانے کا امکان ہے۔ رجحانات کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے الٹ جانے کا امکان ہے۔
  2. پیرامیٹر حساس۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کا نتیجہ اوور ٹریڈنگ یا کھوئے ہوئے مواقع ہوسکتے ہیں۔
  3. مارکیٹ کے حالات پر کارکردگی کا انحصار۔ متضاد / سائیڈ وے مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔

حل:

  1. تیز رفتار واپسی کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں.
  2. ٹیسٹ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  3. متحرک طور پر مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. حکمت عملی کو مکمل کرنے کے لئے MACD، KD جیسے دیگر اشارے کا استعمال کریں.
  2. مزید خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان منطق شامل کریں.
  3. زیادہ سے زیادہ انڈیکس ای ٹی ایف کو اپنانے کے لئے چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنائیں۔
  4. متحرک طور پر مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک کم خطرہ ، لاگو کرنے میں آسان رفتار انڈیکس ای ٹی ایف رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے اور اس کے فوائد جیسے مضبوط رسک کنٹرول ، کم نفاذ کی لاگت اور مستحکم منافع ہیں۔ اگرچہ کچھ نقائص موجود ہیں ، لیکن حکمت عملی کو بہت سے پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ انڈیکس ای ٹی ایف اثاثوں کی الاٹمنٹ کے لئے ایک موثر آلہ بن سکے۔

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)

//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)

//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)

//calculate ma slope
angle(_source) =>
    rad2degree=180/3.14159265359
    ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue)) 

shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)

//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)

//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں