امتزاج کی حکمت عملی کے بعد مومینٹم بریک آؤٹ اور رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مجموعہ حکمت عملی ہے ، جس میں حرکیات کے اشارے ، رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے اور میڈین لائن اشارے شامل ہیں ، جس سے رجحان کی پیروی اور خریدی / فروخت کی خریدی / فروخت کی جاسکتی ہے۔ بنیادی طور پر اسٹوکاسٹک اشارے اور سپر ٹرینڈ اشارے کے مجموعہ کے ذریعہ خریدنے / بیچنے کا وقت طے کیا جاتا ہے ، اور مارکیٹ کے اہم رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے میڈین لائن کی مدد سے ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اشارے شامل ہیں:
ای ایم اے اوسط لائن: ای ایم اے 25 ، 50 ، 100 اور 200 چار اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحانات کا تعین کریں۔ ای ایم اے 25 پر ای ایم اے 50 اور ای ایم اے 100 پر ای ایم اے 200 کو عبور کرنے پر یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے ، ورنہ یہ گرتا ہوا رجحان ہے۔
سپر ٹرینڈ ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے: پیرامیٹرز فیکٹر 3 اور اے ٹی آر 10 ہیں ، فیصلہ کریں کہ آیا موجودہ قیمت بڑھتی ہوئی یا گرتی ہوئی رجحان میں ہے۔ جب سپر ٹرینڈ سبز ہوتا ہے تو یہ بڑھتا ہوا رجحان ہوتا ہے ، سرخ گرنے کا رجحان ہوتا ہے۔
Stochastic momentum indicator: %K 8 اور %D 3 ، فیصلہ کریں کہ آیا Stochastic گولڈ فورک یا ڈیڈ فورک رجحان پیدا کرتا ہے۔ جب %K لائن نیچے سے %D لائن کو عبور کرتی ہے تو گولڈ فورک سگنل ہوتا ہے ، اس کے برعکس ڈیڈ فورک سگنل ہوتا ہے۔
خریدنے کی حکمت عملی یہ ہے: ای ایم اے اوپر کی طرف رجحان دکھا رہا ہے + سپر ٹرینڈ اوپر کی طرف رجحان دکھا رہا ہے + اسٹوکاسٹک گولڈ فورک ٹائم۔ فروخت کرنے کی حکمت عملی یہ ہے: ای ایم اے نیچے کی طرف رجحان دکھا رہا ہے + سپر ٹرینڈ نیچے کی طرف رجحان دکھا رہا ہے + اسٹوکاسٹک ڈیڈ فورک ٹائم۔
اس حکمت عملی میں رجحانات ، حرکیات ، اور تینوں اشارے شامل ہیں ، جو مارکیٹ کی سمت اور خرید و فروخت کے مقامات کا زیادہ قابل اعتماد اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
مختلف اشارے کے ساتھ مل کر ، بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ، جعلی کامیابیوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا اندازہ لگانے کے لئے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کو شامل کیا گیا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے لاگو ہوتے ہیں
ایک نسبتا موثر سٹاپ نقصان اور سٹاپ سیٹنگ کا احساس ہوا۔
اعلی دورانیے جیسے سورج کی کرن میں ریٹرننگ کی جا سکتی ہے، بہتر اثر۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرانزیکشن کی کثرت یا سگنل کی عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں کیا کرنا چاہئے.
اسٹاپ نقصان کی حد اسٹاکسٹک اشارے کے انتہائی نقطہ پر مقرر کی گئی ہے ، جو اس کے قریب ہوسکتی ہے ، مناسب نرمی پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیمائش کے اعداد و شمار کی کمی ، پیرامیٹرز کی مماثلت پر اثر انداز ہوسکتی ہے ، پیمائش کے دورانیے میں توسیع کی جانی چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
1۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ آپ کو بہترین پیرامیٹرز مل سکیں۔ جیسے Supertrend کے فیکٹر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔
2۔ مزید ہائیڈروول اشارے شامل کریں ، جیسے توانائی کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ ، تاکہ غلط فہمی کا امکان کم ہوجائے۔
- مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے کہ انتہائی قیمت پر ایک خاص فیصد اسٹاپ نقصان کی لائن وغیرہ۔
4۔ زیادہ منافع کو لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسٹاپ کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کے دائرہ کار میں توسیع کریں ، جیسے کہ زیادہ تجارتی اقسام کو اپنانے کی کوشش کریں ، یا زیادہ دورانیے میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، اشارے کا انتخاب معقول ہے ، رجحان کی پیروی اور توڑنے والی تجارت کو حاصل کیا گیا ہے ، پیمائش کا اثر بہتر ہے۔ لیکن اب بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، مزید ہلچل کے اشارے شامل کرنے ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعے کثیر جہتی اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-06 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Supertrend + Stoch Strategy", overlay=true)
// ---inputs---
pl = input(1.5, title="P/L", minval=0.1)
lossPercentage = input(1, title="Loss Percentage", minval=1, maxval=100)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input(3, "Supertrend Factor")
periodK = input(8, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input(3, title="%D Smoothing", minval=1)
ema1l = input(25, title="EMA 1 Length", minval=1)
ema2l = input(50, title="EMA 2 Length", minval=1)
ema3l = input(100, title="EMA 3 Length", minval=1)
ema4l = input(200, title="EMA 4 Length", minval=1)
// ---lines---
ema1 = ema(close, ema1l)
ema2 = ema(close, ema2l)
ema3 = ema(close, ema3l)
ema4 = ema(close, ema4l)
trendUpper = ema1 > ema2 and ema3 > ema4
trendLower = ema1 < ema2 and ema3 < ema4
[supertrend, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)
supertrendUpper = direction < 0
supertrendLower = direction > 0
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
stochCrossOver = crossover(k, d)
stochCrossUnder = crossunder(k, d)
// ---plot---
plot(ema1, color=color.green)
plot(ema2, color=color.orange)
plot(ema3, color=color.blue)
plot(ema4, color=color.purple)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 95), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 95), fillgaps=false)
// ---stop place compute---
edge = 0. // periodly high/low
edge := stochCrossOver ? high : stochCrossUnder ? low : k > d ? max(edge[1], high) : k < d ? min(edge[1], low) : edge[1]
// plot(edge)
// ---trade condition---
// longCond = trendUpper and supertrendUpper and stochCrossOver
// shortCond = trendLower and supertrendLower and stochCrossUnder
longCond = trendUpper and supertrendUpper and stochCrossOver and strategy.position_size == 0
shortCond = trendLower and supertrendLower and stochCrossUnder and strategy.position_size == 0
// ---stop & take---
stop = 0.
stop := nz(stop[1], stop)
take = 0.
take := nz(take[1], take)
if longCond
stop := edge[1]
take := close + (close - stop) * pl
if shortCond
stop := edge[1]
take := close - (stop - close) * pl
// ---trade---
qty = strategy.equity / abs(stop - close) / 100 * lossPercentage
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCond, qty=qty)
strategy.exit("Close Buy","Buy", limit=take, stop=stop)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCond, qty=qty)
strategy.exit("Close Sell","Sell", limit=take, stop=stop)
stopLine = plot(strategy.position_size != 0 ? stop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr)
takeLine = plot(strategy.position_size != 0 ? take : na, color=color.green, style=plot.style_linebr)
entryLine = plot(strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.blue, style=plot.style_linebr)
fill(entryLine, stopLine, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
fill(entryLine, takeLine, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)