انکولی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
خود کو اپنانے والے رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو رجحان کی پیروی اور روکنے کے لئے رجحان کی طاقت کے عوامل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے برلن بینڈ اشارے اور مساوی لائن اشارے کے ساتھ مل کر ہے۔ اس حکمت عملی میں برلن بینڈ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمت کی اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگایا جاسکے۔ اس کے مطابق ، متحرک طور پر معقول رجحان کی طاقت کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر خود کو اپنانے والے رجحان کا راستہ کھینچنا ہوتا ہے ، تاکہ بیل اور ریچھ کے رجحانات کا فیصلہ اور پیروی کی جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی میں روک تھام کا طریقہ کار موجود ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے برننگ بینڈ ہے۔ برننگ بینڈ درمیانی ریل ، اوپری ریل اور نچلے ریل پر مشتمل ہے۔ درمیانی ریل n دن کی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اوپری ریل n دن کا معیاری فرق ہے ، اور نچلے ریل n دن کا معیاری فرق ہے۔ یہاں 20 دن کا درمیانی ریل اور 2 دن کا معیاری فرق برننگ بینڈ کی تشکیل کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔
اس کے بعد برن بینڈ کی بینڈوڈتھ ((اوپر کی پٹری - نیچے کی پٹری) اور درمیانی پٹری کا تناسب ، جسے فریکوئنسی فاکٹر (F) کہا جاتا ہے ، کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ تناسب موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح اور رجحان کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم طاقت کے عنصر کی کم سے کم قیمت مقرر کرتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ یا بہت کم سے بچایا جاسکے۔
معقول طاقت کا عنصر حاصل کرنے کے بعد ، اے ٹی آر کے اشارے کے ساتھ مل کر ، اوپر اور نیچے ریلوں میں اے ٹی آر کو اوپر اور نیچے منتقل کریں*طاقت کا عنصر یہ فاصلہ ہے ، جو خود کو ڈھالنے والے رجحان چینل کی تشکیل کرتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت نیچے سے اوپر کی طرف ٹریک کرتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف ٹریک ہوتی ہے تو ، خالی کرو۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ جب کثیر سر پوزیشنیں بننے کے بعد ، اگر قیمت کھلے مقام پر کم سے کم ہوجاتی ہے تو ، اس کی پوزیشن کو روک دیا جاتا ہے۔ خالی سر پوزیشن بھی۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
خود کو اپنانے کے قابل۔ طاقت کے عنصر کے حساب سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مختلف قسم کی مارکیٹوں کے لئے خود کو اپنانے کے لئے رجحان ساز بیل مارکیٹ میں چینل کو وسیع کیا جاسکتا ہے ، اور ہلچل والے بازار میں چینل کو تنگ کیا جاسکتا ہے۔
آپریشن کی اوسط تعدد۔ سادہ منتقل اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں ، برن کی پٹی کی حکمت عملی چینل کو ایڈجسٹ کرنے کی کم تعدد سے بچتی ہے ، جس سے غیر ضروری طور پر کثرت سے کھلی پوزیشنوں سے بچا جاتا ہے۔
داخلہ درست ہے۔ داخلہ کا یہ طریقہ مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رجحان کا آغاز اعلی امکانات کے ساتھ کیا جائے۔
اس حکمت عملی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بلٹ ان اسٹاپ کا طریقہ کار ہے جو انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کی زیادہ حساسیت۔ برن بینڈ کی مدت n اور ضرب k کے نتائج پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بُلن بینڈ کے مدار تیزی سے کھینچ جاتے ہیں ، جس کے نتیجے میں رجحانات کا سراغ لگانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ اس وقت حکمت عملی کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور پھر اس کے قریب آنے کے بعد اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
بعض اوقات غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ برین بینڈ کی حکمت عملی کامل نہیں ہے ، اور بعض اوقات غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جس سے اس کے مطابق نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اس حکمت عملی کی روک تھام صرف اعلی ترین اور کم از کم قیمتوں پر غور کرتی ہے ، اس میں زیادہ پیچیدہ روک تھام جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح شامل نہیں ہے ، یہ بہت زیادہ شدت پسند یا قدامت پسند ہوسکتا ہے ، جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
مختلف کرنسیوں اور مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز کی تاثیر کی جانچ کریں۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف کرنسیوں اور دورانیوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ آپ کو روکنے کے طریقوں کو زیادہ ذہین بنانے کے ل move چلنے والے نقصان ، کمپن نقصان ، ٹریکنگ نقصان وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ۔ MACD ، KDJ جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، تاکہ برن بینڈ کو کراس ڈیسک کے جھٹکے والے بازار میں غلط سگنل سے بچایا جاسکے۔
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانا۔ ٹریکنگ اسٹاپس ، پرامڈ لیکچر ، فکسڈ تناسب پوزیشنوں جیسے انتظامی طریقوں کو لاگو کرنا ، حکمت عملی کی واپسی کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے۔
واپسی کی اصلاح کریں۔ واپسی کے وقت کی حد کو بڑھا کر ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، واپسی کی رپورٹوں کا تجزیہ کرکے ، حکمت عملی کے اثر کو مکمل طور پر جانچیں ، اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
خود کار طریقے سے موافقت کا رجحان حکمت عملی کے بعد مجموعی طور پر ایک زیادہ پختہ مقداری حکمت عملی ہے۔ یہ برن بینڈ اشارے کے متحرک گرفتاری کے رجحان کا استعمال کرتا ہے ، اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر خود کار طریقے سے موافقت کا راستہ بناتا ہے ، اور کثیر فاصلے والے رجحانات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اسٹریٹجک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کا خطرہ ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد آپریٹنگ فریکوئنسی میں موزوں ، داخلہ کی درستگی ، اور بہتر خطرے سے متعلق ہیں۔ تاہم ، کچھ مسائل بھی ہیں جن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اس حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور ذہین بنانے کے لئے ، جیسے پیرامیٹرز کے اختیارات کی تعداد ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ۔
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[Th] Adaptive Trend v1", shorttitle="[TH] Adaptive Trend", overlay=true)
Pd=input(2, minval=1,maxval = 100, title="Period")
Bw=input(50, minval=1,maxval = 100, title="Bandwidth")
minFactor = input(0.5, minval=0.1, maxval=1.0, step=0.1, title="Minimum Factor")
maxFactor = input(3.00, minval=0.2, maxval=5.0, step=0.1, title="Maximum Factor")
plot_trend=input(true, title="Plot trend")
plot_losscut = input(true, title="Plot losscut")
/////////////// Calculate the BB's ///////////////
basisBB = ema(close, 20)
devBB = 2 * stdev(close, 20)
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
//plot(upperBB)
//plot(lowerBB)
///////////// Trend ////////////////////////////
rawFactor = ((upperBB-lowerBB)/basisBB)*Bw
Factor = rawFactor > minFactor ? (rawFactor > maxFactor ? maxFactor : rawFactor) : minFactor
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
TrendUpPlot=plot(plot_trend?TrendUp:na, style=line, color=green, linewidth=1)
TrendDownPlot=plot(plot_trend?TrendDown:na, style=line, color=red, linewidth=1)
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
fill(TrendUpPlot,TrendDownPlot, color=Trend == 1 ? green : red, transp=80)
sig_trend_long = Trend[1] == -1 and Trend == 1
sig_trend_short = Trend[1] == 1 and Trend == -1
///////////// Loss Cut ////////////////////////////
price_cut = sig_trend_long[1] or sig_trend_short[1] or sig_reentry_long[1] or sig_reentry_short[1] ? open : price_cut[1]
current_trend = sig_trend_long[1] ? 1 : (sig_trend_short[1] ? -1 : current_trend[1])
sig_loss_cut = sig_trend_long or sig_trend_short ? false : ( current_trend == 1 ? (price_cut > low) : (current_trend == -1 ? (price_cut < high) : false) )
has_position = sig_loss_cut ? false : ((sig_trend_long[1] or sig_trend_short[1] or sig_reentry_long[1] or sig_reentry_short[1]) ? true : has_position[1])
sig_reentry_long = not has_position and current_trend == 1 and low > price_cut
sig_reentry_short = not has_position and current_trend == -1 and high < price_cut
bgcolor(plot_losscut and ( not has_position or sig_loss_cut ) ? silver : white, transp=70)
plotshape(plot_losscut and sig_loss_cut and current_trend == 1? 1 : na, color=green, style=shape.xcross, location=location.belowbar ,size=size.tiny)
plotshape(plot_losscut and sig_loss_cut and current_trend == -1? 1 : na, color=red, style=shape.xcross, location=location.abovebar ,size=size.tiny)
LossCutPlot = plot(plot_losscut ? price_cut : na, linewidth=4, color=black, transp=60)
fill(TrendDownPlot, LossCutPlot, color=silver, transp=90)
plotshape(sig_trend_long or sig_reentry_long ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", color=green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(sig_trend_short or sig_reentry_short ? Trend : na, title="Down Entry Arrow",color=red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
///////////// Strategy ////////////////////////////
if true
strategy.entry('long', long=strategy.long, comment='Long', when=sig_trend_long or sig_reentry_long)
strategy.entry('short', long=strategy.short, comment='Short', when=sig_trend_short or sig_reentry_short)
if(current_trend == 1)
strategy.close('long', when=sig_loss_cut == true)
//strategy.exit('lc',from_entry='long', stop=price_cut)
if( current_trend == -1 )
strategy.close('short', when=sig_loss_cut == true)
//strategy.exit('sc',from_entry='short', stop=price_cut)