ڈبل موونگ ایوریج گولڈن کراس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری منتقل اوسط گولڈ کراسنگ حکمت عملی ایک نقل و حرکت کی اوسط پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی نقل و حرکت کی اوسط کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحانات اور خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو عبور کیا جاتا ہے تو ، خریدنے کے سگنل کے طور پر گولڈ کراس پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو عبور کیا جاتا ہے تو ، فروخت کے سگنل کے طور پر ڈیڈ کراس پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری متحرک اوسط گولڈ کراس حکمت عملی کا بنیادی منطق متحرک اوسط کی ہموار خصوصیات پر مبنی ہے۔ متحرک اوسط مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے ، اور اس سے کسی حد تک رجحان کی سمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ قلیل مدتی متحرک اوسط قیمت میں تبدیلی کے لئے زیادہ حساس ہے ، اور حالیہ مدت میں قیمت میں اتار چڑھاو کی معلومات کو پکڑ سکتا ہے۔ جبکہ طویل مدتی متحرک اوسط حالیہ قیمت میں تبدیلی کا جواب دینے میں سست ہے ، اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط پر طویل مدتی متحرک اوسط سے تجاوز ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک نیا اوپر جانے والا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط طویل مدتی متحرک اوسط سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی ختم ہوسکتی ہے ، اور اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک اور کلیدی نقطہ جو دوہری متحرک اوسط کی حکمت عملی میں ہے وہ ہے RSI اشارے. آر ایس آئی مؤثر طریقے سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ آیا مارکیٹ اوور بیئر اوور سیل کی حالت میں ہے۔ آر ایس آئی کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے موڑ کے قریب غلط تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس صورت میں خرید اور فروخت کے اشارے پیدا کرتی ہے جب آر ایس آئی اشارے کے مطابق ہو۔
اس حکمت عملی کے تحت ٹریڈنگ کے فیصلے کی منطق کچھ اس طرح ہے:
- 20، 50، اور 100 سائیکلوں کے لئے اوسط منتقل
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا 20 سائیکل کی اوسط اوسط اوسط 50 سائیکل اور 100 سائیکل کی اوسط اوسط سے زیادہ ہے ، اگر اس کو پورا کیا جائے تو یہ رجحان سازی کے عروج کے مرحلے میں داخل ہوسکتا ہے
- ایک ہی وقت میں RSI 50 سے کم کی جانچ پڑتال کریں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اوور بائڈ زون میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔
- جب مذکورہ بالا تینوں شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا 20 سائیکل چلنے والی اوسط 50 سائیکل اور 100 سائیکل چلنے والی اوسط سے نیچے ہے ، اگر پورا کیا جائے تو یہ رجحان سازی کے نیچے کی طرف جا سکتا ہے
- RSI 48.5 سے اوپر کی جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ ، جو oversold علاقے میں داخل نہیں ہوتا ہے
- جب مذکورہ بالا تینوں شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اس حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز کا مجموعہ ہے جو جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل متحرک اوسط لائن گولڈ کراس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں:
- حکمت عملی سادہ، واضح، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل flexibility لچکدار ، متحرک اوسط کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق کرنے کے لئے موزوں کیا جاسکتا ہے
- متحرک اوسط اور RSI اشارے کے مجموعہ کا استعمال ، جو مارکیٹ کے حقیقی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے
- ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی میں مستحکم آمدنی اور کم واپسی ہے
- اعلی درجے کی ٹکنالوجی جیسے مشین لرننگ کو مربوط کرکے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
ڈبل متحرک اوسط لائن گولڈ کراسنگ حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:
- جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، چلتی اوسط پیچھے رہ جاتی ہے اور بہترین خرید و فروخت کے مقامات سے محروم ہوسکتی ہے
- حکمت عملی پیرامیٹرز پر منحصر ہے ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو حکمت عملی کی آمدنی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے
- طویل مدت کے دوران ، مارکیٹ کی ساخت میں تبدیلی آسکتی ہے ، اور منتقل اوسط اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے
- آٹومیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مارکیٹ میں تبدیلی کے دوران زیادہ خطرہ ہوتا ہے
خطرے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
- متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے والی اوسط کی مدت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تعدد اور شدت کا اندازہ لگانا
- پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط کو ترتیب دیں تاکہ کسی بھی نقصان کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچایا جاسکے
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو اپنانا ، مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا ، اور حراستی پوزیشن کے خطرات کو کم کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
دوہری متحرک اوسط لکیری گولڈ کراسنگ حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔
- دیگر اشارے فلٹر سگنل جیسے ٹرانزیکشن ، برن بینڈ وغیرہ شامل کریں ، حکمت عملی کی استحکام کو فروغ دیں
- حکمت عملی کو زیادہ ذہین بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کرنا
- مارکیٹ کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موزوں موزوں اوسط اوسط سسٹم ڈیزائن کریں
- اعلی درجے کی رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر ، پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، حکمت عملی کے خطرات کو کم کریں
- الگورتھم ٹریڈنگ پورٹ فولیو کی تعمیر ، متعدد تجارتی حکمت عملیوں کو مستحکم کرنے کے لئے
خلاصہ کریں۔
ڈبل موبائل میڈین لائن گولڈ کراس حکمت عملی ایک بہت ہی کلاسیکی قاعدہ کی قسم کی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ آسان اور آسان ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں لچکدار ہے ، اور آمدنی کی کارکردگی بھی عمدہ ہے ، ابتدائی مقدار کی تجارت میں داخل ہونے کے لئے یہ ایک اچھا انتخاب ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جس کی مزید تحقیق اور اصلاح کے ذریعہ ، اس کو اعلی ذہانت اور استحکام کی طرف بڑھایا جاسکتا ہے ، اور واقعی مستحکم منافع بخش ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)
//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)