مومنٹم ریورسل قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک بہت ہی آسان شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر اسٹاک انڈیکس کی ڈیلی لائن ٹریڈنگ کے لئے ہے۔ یہ صرف کثیر سر تجارت کرتا ہے ، اور اسٹاک انڈیکس طویل عرصے تک اوپر کی طرف جانے والے چینل میں ہوتے ہیں ، اور مختصر مدت میں الٹ سگنل ہوتے ہیں تو زیادہ پوزیشن بناتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے جس میں رجحان کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ خرید و فروخت کا رجحان ہے۔ مخصوص ٹریڈنگ سگنل یہ ہیں: اسٹاک انڈیکس کی اختتامی قیمت طویل مدتی 200 دن کی اوسط سے اوپر اور اس سے اوپر ، ایک طویل مدتی رجحان کا فیصلہ کے طور پر؛ اختتامی قیمت 10 دن کی اوسط سے نیچے گرنے سے قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ سگنل بنتا ہے۔ آر ایس آئی 3 مدت کا اشارے 30 سے کم کے طور پر oversold سگنل۔ مندرجہ بالا تین شرائط کو پورا کرتے وقت ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے الٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے ، لہذا زیادہ پوزیشن بنائیں۔
اسٹاپ ، اسٹاپ اور قلیل مدتی رجحانات کے مطابق پوزیشن قائم کرنے کے بعد ، پوزیشن کو صاف کریں۔ اگر اختتامی قیمت 10 دن کی اوسط لائن پر واپس آجاتی ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ ختم ہوچکی ہے ، اس وقت فعال اسٹاپ۔ اگر اختتامی قیمت میں نئی کم قیمتیں آئیں تو ، اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔ اختتامی قیمت میں 10٪ اضافے پر اسٹاپ
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- اس کے علاوہ ، اس میں بہت سے ایسے عناصر بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ آسان ہے کہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔
- طویل عرصے سے بڑھتے ہوئے حصص کی اشاریہ جات کا فائدہ اٹھائیں اور منفی تجارت سے گریز کریں۔
- RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدت کے ریورس پوائنٹس کا اندازہ لگانا اور منافع کی امکانات کو بہتر بنانا۔
- خطرے کو روکنے اور روکنے کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کے لئے؛
- کم ڈیٹا کی ضرورت ہے ، اور یہ صفر لاگت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ایک طویل عرصے تک گرنے والی ریچھ کی مارکیٹ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
- ریورس میں ناکامی کے نتیجے میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب بھی اثر کو متاثر کرتی ہے ، جیسے غلط اوسط لکیری مدت کی ترتیب؛
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ، جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
- آمدنی کی حد محدود ہے، مارکیٹ انڈیکس سے زیادہ آمدنی زیادہ نہیں ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو بہتر بنانے کے لئے ، سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ اسٹاپ تناسب کو ایڈجسٹ کرنا ، اور دیگر اشارے کے فیصلوں کو شامل کرنا وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- طویل اور قلیل مدتی رجحانات جیسے MACD ، KD ، وغیرہ کے لئے کثیر عنصر کے فیصلے میں اضافہ کرنا ، تاکہ فیصلے کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
- ٹرانزیکشن کی مقدار کا تجزیہ شامل کریں: جیسے کہ بڑے پیمانے پر اضافے کے دوران پوزیشن بنانا؛
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ واک فارورڈ تجزیہ جیسے طریقوں کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- مزید الٹ عوامل کے ساتھ۔ جیسے فبونیکی ریٹرن لائن ، معاون مزاحمت کی سطح اور اس طرح کے الٹ کی اونچائی کا فیصلہ کرنا؛
- مجموعی طور پر فوائد سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ جیسے پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا اور اسٹاپ نقصان کا تناسب روکنا ، زیادہ منافع حاصل کرنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی آسان اور عملی شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ اسٹاک انڈیکس طویل مدتی عروج چینل اور قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ الٹ کی مجموعی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے ، خطرے پر قابو پانے کی شرط پر اضافی آمدنی حاصل کرنے کے لئے۔ مسلسل اصلاح اور پیرامیٹرز کو کنٹرول کرکے ، بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")