یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط لائنوں پر مبنی ایک رفتار کی حکمت عملی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-23 10:38:18
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط لائنوں پر مبنی ایک رفتار کی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کی سادہ حرکت پذیر اوسطوں کا حساب کتاب کرکے اور ان کے کراس اوور حالات کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن طویل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک خرید سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن طویل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک فروخت سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق رفتار کے اثر پر مبنی ہے ، جو اسٹاک کی قیمتوں کے رجحانات کی مستقل مزاجی ہے۔ حرکت پذیر اوسط لائنیں اسٹاک کی قیمتوں کے تبدیلی کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتی ہیں۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن طویل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن طویل مدتی حرکت پذیر اوسط لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی اس اصول پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی میں 13 دن کی سادہ چلتی اوسط اور 34 دن کی سادہ چلتی اوسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ روزانہ کی بندش کی قیمت کی بنیاد پر ان دو چلتی اوسط کا حساب کتاب کرنے کے بعد ، ان کے طول و عرض کے تعلقات کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر 13 دن کی لائن 34 دن کی لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک خرید سگنل تیار کیا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک طویل پوزیشن قائم کی جانی چاہئے۔ اگر 13 دن کی لائن 34 دن کی لائن سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، فروخت سگنل تیار کیا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت میں کمی آتی ہے اور پوزیشن کو بند کیا جانا چاہئے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ حرکت پذیر اوسط لائن سب سے بنیادی اور عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے میں سے ایک ہے۔ اس کا اصول آسان اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ اسی وقت ، حرکت پذیر اوسط لائن کراس اوور سگنل بھی طویل مدتی مشق کے ذریعے موثر ثابت ہوا ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیب لچکدار ہے اور اسے مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط لائن کے سائیکل پیرامیٹرز کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے لئے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جب قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، حرکت پذیر اوسط لائنیں کثرت سے کراس اوور پیدا کرسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت ، آپ کو کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط لائن کے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ ، جب مارکیٹ میں زیادہ تبدیلی آتی ہے تو ، حکمت عملی کا اسٹاپ نقصان کا نقطہ توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرمی کرنا ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط لائن کے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
دوسرے تکنیکی اشارے جیسے MACD اور KD کی فلٹریشن شامل کریں تاکہ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا نہ ہوں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں اور متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت قریب سے بچ سکے جبکہ اسٹاپ نقصان کو یقینی بنایا جاسکے ، جس میں توڑنے کا زیادہ امکان ہے۔
ایک ہی لین دین کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ کے طریقہ کار جیسے فکسڈ انویسٹمنٹ اور پوزیشن ریشو کو بڑھانا۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ایک بہت ہی کلاسک حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ہے۔ یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کا حساب کتاب اور موازنہ کرکے خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد آسان ، لچکدار پیرامیٹرز ہیں ، اور ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ سگنل کافی مستحکم نہیں ہوسکتے ہیں اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں پھنسنا آسان ہے۔ مناسب اصلاح کے ساتھ ، یہ اب بھی ایک بہت ہی عملی مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// TODO: update strategy name
strategy("{STRATEGY NAME}", overlay=true)

// === TA LOGIC ===

//
//
// TODO: PUT YOUR TA LOGIC HERE
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(sma(close, 13), sma(close, 34))
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(sma(close, 12), sma(close, 21))

// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
enableShorts = input(false, title="Enable short entries?")

FromMonth = input(defval = 5, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===

// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN

if buy()
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if sell()
    if (enableShorts)
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    else
        strategy.close("Long")

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(30, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں